Bezpośrednia odpowiedź
Aby obliczyć wykorzystany depozyt (margin used) na rynku forex, wyznacz wymagany depozyt dla każdej otwartej pozycji na podstawie wielkości kontraktu (jak duża jest pozycja) oraz wymogu depozytu (margin requirement) (który jest zwykle wyrażany przez dźwignię). Następnie dodaj wymagany depozyt dla wszystkich pozycji. Dokładny wzór zależy od zasad depozytu brokera oraz specyfikacji kontraktu.
Jak działa to obliczenie
Wykorzystany depozyt (margin used) (czasem pokazywany jako „used margin”) to ta część zasobów Twojego konta, która jest odłożona na potrzeby utrzymania otwartych transakcji. W praktyce większość platform wyznacza go na podstawie zdefiniowanego przez brokera margin requirement.
Najczęstsze podejście do tego zagadnienia wygląda tak:
- Zacznij od wielkości pozycji (często mierzonej w lotach lub jednostkach).
- Określ wymóg depozytu dla tego instrumentu.
- Pomnóż wielkość pozycji przez wymóg depozytu, aby uzyskać wymagany depozyt dla tej pozycji.
- Zsumuj wymagany depozyt dla wszystkich otwartych pozycji, aby otrzymać łącznie wykorzystany depozyt (total used margin).
Dane wejściowe, które musisz zdefiniować
Ponieważ platformy brokera mogą się różnić, powinieneś ustalić:
- Instrument i rozmiar kontraktu: Dla forex „rozmiar lota” jest zwykle standaryzowany, ale wartość pipa (pip value), wielkość kontraktu oraz obsługa waluty notowania/bazowej mogą się różnić w zależności od produktu.
- Model dźwigni lub wymogu depozytu: Niektórzy dostawcy przeliczają dźwignię na ułamek depozytu; inni używają bardziej szczegółowego modelu depozytu. Użyj modelu, który Twoja platforma podaje dla danego instrumentu.
- Waluta konta i waluta depozytu (margin currency): Jeśli depozyt jest śledzony na platformie w innej walucie niż para, może zostać zastosowany krok przeliczenia.
Ogólny wzór (oparty na modelu)
Szeroko stosowana uproszczona zależność to:
- Required margin ≈ Position Notional / Leverage gdzie Position Notional jest wartością pieniężną pozycji w walucie używanej w danym obliczeniu.
Jednak ponieważ zasady depozytu mogą obejmować dodatkowe korekty (na przykład na podstawie specyfikacji kontraktu lub kategorii instrumentu), traktuj to jako wskazówkę strukturalną, a nie gwarantowane dokładne dopasowanie do każdego brokera.
Przykład i sprawdzenia, które możesz wykonać
Przykład (uproszczony, oparty na dźwigni)
Załóż konto, na którym depozyt jest liczony według reguły w stylu dźwigni.
- Oblicz position notional na podstawie wielkości pozycji w danej parze.
- Podziel przez leverage, aby oszacować required margin dla tej pozycji.
- Jeśli masz wiele otwartych pozycji, powtórz to dla każdej pozycji i zsumuj.
Niezależna walidacja na Twojej platformie
Praktyczne sprawdzenie polega na porównaniu Twojego oszacowania z liczbą pokazaną przez platformę:
- Jeśli Twoja platforma raportuje used margin bezpośrednio, Twoja wyliczona wartość powinna mieścić się w podobnym przedziale, o ile użyto tych samych założeń (model depozytu, przeliczenie walut i specyfikacje instrumentu).
- Jeśli różni się istotnie, zwykle oznacza to, że jedno lub więcej z tych wejść różni się od uproszczonego modelu (przeliczenie waluty depozytu, czynniki specyficzne dla instrumentu lub zachowanie hedging/netting).
Ograniczenia, niepewności i uwagi dotyczące ryzyka
- Dokładne wzory się różnią: Dwaj brokerzy mogą opisywać „margin” inaczej dla tej samej pary (na przykład przez różne modele depozytu), więc arytmetyka krok po kroku zależy od zasad, które stosuje Twoja platforma.
- Przeliczenia walut mają znaczenie: Gdy waluta depozytu i waluta notowania/bazowa pary są różne, przeliczenie może zmienić wynik obliczeń.
- Zmiany w otwartych pozycjach aktualizują used margin: Zwiększanie lub zmniejszanie wielkości pozycji aktualizuje wymagany depozyt; dlatego used margin nie jest stały.
- Raportowanie platformy jest ostatecznym punktem odniesienia: Ponieważ zasady depozytu mogą zawierać szczegóły implementacyjne, raportowany przez platformę used margin jest najbardziej bezpośrednią weryfikacją.
Jeśli chcesz, podaj instrument, wielkość pozycji (lots lub units), walutę depozytu na koncie (account margin currency) oraz regułę wymogu dźwigni/depozytu (leverage/margin requirement) podaną przez platformę, a dopasujemy te pola do struktury obliczeń powyżej.
DOCUMENT END