Jak obliczyć wykorzystany depozyt zabezpieczający na rynku Forex
Bezpośrednia odpowiedź
Aby obliczyć wykorzystany depozyt zabezpieczający na rynku Forex, oblicz wymagany depozyt dla każdej otwartej pozycji, używając wielkości kontraktu (jak duża jest pozycja) oraz wymogu depozytowego (który jest zwykle wyrażany przez dźwignię). Następnie dodaj wymagane depozyty dla wszystkich pozycji. Dokładny wzór zależy od zasad depozytowych brokera i specyfikacji kontraktu.
Jak działa obliczenie
Wykorzystany depozyt zabezpieczający (czasami wyświetlany jako „użyty depozyt”) to część zasobów Twojego konta, która jest zarezerwowana na utrzymanie otwartych transakcji. W praktyce większość platform określa go na podstawie zdefiniowanego przez brokera wymogu depozytowego.
Typowy sposób myślenia o tym:
- Zacznij od wielkości pozycji (często mierzonej w lotach lub jednostkach).
- Określ wymóg depozytowy dla danego instrumentu.
- Pomnóż wielkość pozycji przez wymóg depozytowy, aby uzyskać wymagany depozyt dla tej pozycji.
- Zsumuj wymagane depozyty dla wszystkich otwartych pozycji, aby uzyskać całkowity wykorzystany depozyt.
Dane wejściowe, które musisz zdefiniować
Ponieważ platformy brokerskie się różnią, powinieneś określić:
- Instrument i wielkość kontraktu: Na rynku Forex ten sam „lot” jest zwykle standaryzowany, ale wartość pipsa, wielkość kontraktu oraz sposób obsługi waluty kwotowania/bazowej mogą się różnić w zależności od produktu.
- Model dźwigni lub wymogu depozytowego: Niektórzy dostawcy przeliczają dźwignię na ułamek depozytu; inni stosują bardziej szczegółowy model depozytowy. Użyj modelu, który Twoja platforma podaje dla tego konkretnego instrumentu.
- Waluta konta i depozytu: Jeśli depozyt na platformie jest śledzony w innej walucie niż para, może zostać zastosowany krok przeliczenia.
Ogólna forma obliczenia (modelowa)
Powszechnie stosowana uproszczona zależność to:
- Wymagany depozyt ≈ Wartość nominalna pozycji / Dźwignia gdzie Wartość nominalna pozycji to wartość pieniężna pozycji w odpowiedniej walucie obliczeniowej.
Jednakże, ponieważ zasady depozytowe mogą obejmować dodatkowe korekty (na przykład oparte na specyfikacjach kontraktu lub kategorii instrumentu), traktuj to jako strukturalny przewodnik, a nie gwarantowane dokładne odwzorowanie dla każdego brokera.
Przykład i weryfikacje, które możesz wykonać
Przykład (uproszczony, oparty na dźwigni)
Załóżmy konto, na którym depozyt jest obliczany przy użyciu reguły opartej na dźwigni.
- Oblicz wartość nominalną pozycji na podstawie wielkości pozycji w parze.
- Podziel przez dźwignię, aby oszacować wymagany depozyt dla tej pozycji.
- Jeśli masz wiele otwartych pozycji, powtórz dla każdej pozycji i dodaj je.
Niezależna weryfikacja na Twojej platformie
Praktycznym sprawdzeniem jest porównanie Twojego oszacowania z liczbą pokazaną przez platformę:
- Jeśli Twoja platforma raportuje wykorzystany depozyt bezpośrednio, Twoja obliczona wartość powinna być w podobnym zakresie, jeśli użyto tych samych założeń (model depozytowy, przeliczenie i specyfikacje instrumentu).
- Jeśli różni się znacząco, zwykle oznacza to, że jeden lub więcej z tych danych wejściowych różni się od uproszczonego modelu (przeliczenie waluty depozytu, specyficzne dla instrumentu czynniki depozytowe lub zachowanie hedgingu/nettingu).
Ograniczenia, niepewności i uwagi dotyczące ryzyka
- Dokładne wzory są różne: Dwaj brokerzy mogą wyrażać „depozyt” inaczej dla tej samej pary (na przykład poprzez różne modele depozytowe), więc arytmetyka krok po kroku zależy od zasad stosowanych przez Twoją platformę.
- Przeliczenie walut może mieć znaczenie: Gdy waluta depozytu i waluta kwotowania/bazowa pary się różnią, przeliczenie może zmienić obliczony wynik.
- Zmiany otwartych pozycji aktualizują wykorzystany depozyt: Zwiększenie lub zmniejszenie wielkości pozycji aktualizuje wymagany depozyt; dlatego wykorzystany depozyt nie jest stały.
- Raportowanie platformy jest ostatecznym odniesieniem: Ponieważ zasady depozytowe mogą obejmować szczegóły implementacji, raportowany przez platformę wykorzystany depozyt jest najbardziej bezpośrednią weryfikacją.
Jeśli chcesz, podaj instrument, wielkość pozycji (loty lub jednostki), walutę depozytu konta oraz podaną przez platformę regułę dźwigni/wymogu depozytowego, a możesz odwzorować te pola na powyższą strukturę obliczeniową.