Bezpośrednia odpowiedź: wzór na wolny margines
Na rynku forex wolny margines jest najczęściej obliczany jako:
Wolny margines = Equity na koncie − Użyty margines
Ta definicja traktuje equity na koncie jako wartość konta obejmującą pływający zysk lub stratę, a użyty margines jako tę część equity, która jest przeznaczona na zabezpieczenie otwartych pozycji.
Jak działa obliczenie (definicje i dane wejściowe)
1) Equity na koncie
Prosty sposób, by myśleć o equity na koncie, to:
Equity na koncie = Saldo + Pływający zysk/strata
- Saldo to wynik zamknięty konta.
- Pływający zysk/strata to niezrealizowany zysk lub strata z otwartych pozycji, wynikająca z aktualnych cen rynkowych.
Ponieważ wyniki pływające zależą od bieżących notowań, equity (a więc i wolny margines) może zmieniać się w sposób ciągły.
2) Użyty margines
Użyty margines to kwota wymagana przez zasady marginesu, aby utrzymać otwarte pozycje w aktywności. Jest określana przez czynniki takie jak:
- wielkość pozycji (często wyrażana w jednostkach lub lotach),
- wartość kontraktu instrumentu,
- zasady marginesu/dźwigni brokera (które mogą się różnić w zależności od brokera i typu konta).
Ponieważ zasady marginesu nie są uniwersalne, dokładna liczba „użytego marginesu” jest zwykle pobierana z obliczeń marginesu brokera/platformy dla danego konta.
3) Składanie całości
Gdy masz obie wartości, obliczasz:
Wolny margines = (Saldo + P/L pływający) − Użyty margines
Gdzie zwykle to widać
Większość platform transakcyjnych pokazuje wolny margines bezpośrednio. Jeśli liczysz go ręcznie, użyj wyświetlanych na platformie wartości equity i użytego marginesu, aby pozostać zgodnym z metodologią marginesu tego brokera.
Przykładowe sprawdzenia, które możesz wykonać samodzielnie
Ponieważ możesz nie znać dokładnego wewnętrznego wzoru brokera na margines, skup się na sprawdzeniach spójności, które da się zweryfikować.
Sprawdzenie 1: Jeśli nie ma otwartych pozycji
Jeśli masz brak otwartych pozycji, to:
- użyty margines jest zazwyczaj zerowy, oraz
- pływający P/L jest zazwyczaj zerowy.
W takim przypadku wolny margines powinien być w dużej mierze zgodny z salem/equity.
Sprawdzenie 2: Ruch cen przy niezmienionej wielkości pozycji
Jeśli pozycja się porusza i tworzy pływający zysk, equity rośnie, więc wolny margines się zwiększa (przy pozostałych czynnikach bez zmian). Jeśli tworzy pływającą stratę, wolny margines spada.
Sprawdzenie 3: Zasady dźwigni/marginesu różnią się między kontami
Dwa konta z tą samą wielkością otwartej pozycji mogą pokazywać różny użyty margines, a więc i inny wolny margines, jeśli ich zasady marginesu są inne. Dlatego wyświetlany przez brokera/platformę użyty margines jest ważny dla dokładności.
Istotne ograniczenia i ryzyka
- Zasady marginesu się różnią: Użyty margines zależy od ustawień brokera dotyczących marginesu/dźwigni oraz specyfikacji instrumentu, więc Twoja metoda ręczna musi pasować do tych zasad.
- Wartości zmieniają się wraz z cenami: Pływający zysk/strata zmienia się, gdy ceny się poruszają, co może sprawić, że wolny margines będzie zmieniał się szybko.
- Brak gwarantowanej interpretacji: To, że wolny margines jest „wysoki”, nie gwarantuje bezpieczeństwa, ponieważ margines może się zaciskać, gdy ceny idą przeciwko otwartym pozycjom lub gdy aktualizują się obliczenia marginesu.
- Liczy się weryfikacja: Aby uzyskać wynik możliwy do audytu, porównaj obliczony wolny margines z wyświetlanym wolnym marginesem na platformie transakcyjnej, używając tych samych danych wejściowych equity i użytego marginesu.
Jeśli podasz dokładne pola platformy, które widzisz (saldo, equity, użyty margines oraz to, czy pływający P/L jest uwzględniany w equity), możesz bezpośrednio przypisać je do wzoru powyżej, bez zakładania brakujących wewnętrznych obliczeń.
DOCUMENT END