Co to jest przykład obliczeniowy kanałów Keltnera?

Czym są kanały Keltnera i co to jest przykład obliczeniowy?

Kanały Keltnera to wskaźnik oparty na zmienności, który wykreśla linię centralną oraz dwie wstęgi wokół niej. Linia centralna to średnia ruchoma ceny. Górna i dolna wstęga to linia centralna plus/minus wielokrotność miary zmienności.

Przykład obliczeniowy oznacza, że wybierasz konkretne wartości wejściowe (ceny i parametry) i obliczasz wstęgi krok po kroku. Poniżej znajduje się taki przykład z jasno określonymi założeniami. Nie są wykorzystywane żadne dane z rynku na żywo.

Jak działa przykład obliczeniowy kanałów Keltnera?

Definicja składników (stabilna mechanika)

1. Linia centralna (baza): średnia ruchoma ceny zamknięcia za N okresów.
2. Miara zmienności: wielkość typu ATR oparta na True Range. Powszechna definicja to:
   • True Range (TR) w okresie t = max(
     • high1 0 minus low1 0,
     • abs(high1 0 - poprzednie zamknięcie),
     • abs(low1 0 - poprzednie zamknięcie) ).
   • ATR za N okresów to następnie średnia wartości TR (sposób uśredniania zależy od dokładnej metody ATR).
3. Wstęgi:
   • Górna wstęga = baza + (mnożnik  ATR)
   • Dolna wstęga = baza - (mnożnik  ATR)

Przykład liczbowy (wszystkie założenia podane)

Założenia dla tego przykładu:

• Używamy N = 3 okresów.
• Używamy prostej średniej ruchomej (SMA) dla bazy.
• Używamy prostej średniej z ostatnich 3 wartości TR dla ATR.
• Używamy mnożnika = 2.
• Oznaczamy trzy kolejne okresy jako t 0, t 1, t 2.

Dane OHLC (przykładowe dane wejściowe):

• Poprzednie zamknięcie (przed t 0): C-1 = 1.2000
• Okres t 0: High = 1.2060, Low = 1.1990, Close = 1.2020
• Okres t 1: High = 1.2080, Low = 1.2010, Close = 1.2040
• Okres t 2: High = 1.2100, Low = 1.2030, Close = 1.2070

Krok 1: Oblicz TR dla każdego okresu.

• TR(t 0) = max( High-Low, abs(High- poprzednie zamknięcie), abs(Low- poprzednie zamknięcie) )

  • High-Low = 1.2060 - 1.1990 = 0.0070
  • abs(High - poprzednie zamknięcie) = abs(1.2060 - 1.2000) = 0.0060
  • abs(Low - poprzednie zamknięcie) = abs(1.1990 - 1.2000) = 0.0010
  • TR(t 0) = max(0.0070, 0.0060, 0.0010) = 0.0070

• TR(t 1): poprzednie zamknięcie = C(t 0) = 1.2020

  • High-Low = 1.2080 - 1.2010 = 0.0070
  • abs(High - poprzednie zamknięcie) = abs(1.2080 - 1.2020) = 0.0060
  • abs(Low - poprzednie zamknięcie) = abs(1.2010 - 1.2020) = 0.0010
  • TR(t 1) = 0.0070

• TR(t 2): poprzednie zamknięcie = C(t 1) = 1.2040

  • High-Low = 1.2100 - 1.2030 = 0.0070
  • abs(High - poprzednie zamknięcie) = abs(1.2100 - 1.2040) = 0.0060
  • abs(Low - poprzednie zamknięcie) = abs(1.2030 - 1.2040) = 0.0010
  • TR(t 2) = 0.0070

Krok 2: Oblicz ATR jako średnią TR za N = 3 okresy.

• ATR = (0.0070 + 0.0070 + 0.0070) / 3 = 0.0070

Krok 3: Oblicz bazę jako SMA z ostatnich 3 zamknięć.

• Baza = (1.2020 + 1.2040 + 1.2070) / 3
• Baza = 1.6130 / 3 = 0.537666…

Ponieważ te liczby są w formie jednostek ceny, zachowujemy miejsca dziesiętne dokładnie tak, jak daje je arytmetyka:

• Baza = 1.204333… (poprawiając sumę: 1.2020 + 1.2040 + 1.2070 = 3.6130; 3.6130 / 3 = 1.204333…)

Krok 4: Oblicz górną i dolną wstęgę.

• Górna wstęga = baza + (2  ATR) = 1.204333… + (2  0.0070)

• Górna wstęga = 1.204333… + 0.0140 = 1.218333…

• Dolna wstęga = baza - (2  ATR) = 1.204333… - 0.0140 = 1.190333…

Tak więc dla ostatniego okresu w tym przykładzie wartości kanałów Keltnera wynoszą:

• Baza:  1.2043
• Górna wstęga:  1.2183
• Dolna wstęga:  1.1903

Jakie ograniczenia i ryzyka mogą wpływać na kanały Keltnera?