Jak obliczane są kanały Keltnera
Bezpośrednia odpowiedź
Kanały Keltnera są obliczane poprzez narysowanie trzech linii wokół ceny: środkowej linii, która jest zazwyczaj średnią ruchomą, oraz dwóch zewnętrznych wstęg, które są przesunięte od środkowej linii o wielokrotność średniego rzeczywistego zakresu (ATR). Podstawowym wymogiem są dane cenowe w postaci szeregów czasowych, aby można było obliczyć zarówno średnią ruchomą, jak i ATR, a następnie połączyć je przy użyciu stałych parametrów (okresów i mnożnika).
Mechanizm i definicja
Składowe
- Linia środkowa (baza): zazwyczaj średnia ruchoma wybranego szeregu cenowego (na przykład cen zamknięcia). Średnia ruchoma „wygładza” dane poprzez uśrednianie ostatnich N obserwacji.
- Miara zmienności: ATR szacuje średni ruch ceny w oknie retrospekcji. ATR wykorzystuje rzeczywisty zakres (TR) w każdym okresie, który odzwierciedla, jak daleko przesunęła się cena, uwzględniając luki względem poprzedniego zamknięcia.
- Konstrukcja wstęg: górna i dolna wstęga są budowane przez dodanie i odjęcie odległości opartej na zmienności od linii środkowej.
Formuła krok po kroku (forma ogólna)
Niech:
- (P_t) będzie wybraną ceną wejściową w czasie (t) (najczęściej ceną zamknięcia).
- (MA_t) będzie średnią ruchomą (P_t) w ciągu (m) okresów (okres „bazy”).
- (ATR_t) będzie ATR w czasie (t) w ciągu (n) okresów.
- (k) będzie mnożnikiem wstęgi (współczynnikiem skalującym szerokość kanałów).
Wtedy linie kanału Keltnera są zazwyczaj:
- Górna wstęga: (Upper_t = MA_t + k \cdot ATR_t)
- Linia środkowa: (Middle_t = MA_t)
- Dolna wstęga: (Lower_t = MA_t - k \cdot ATR_t)
Jak obliczany jest ATR (jakie dane są potrzebne)
Aby obliczyć ATR, należy najpierw obliczyć rzeczywisty zakres (TR_t). Dla każdego okresu (t), rzeczywisty zakres opiera się na:
- bieżącym maksimum (H_t)
- bieżącym minimum (L_t)
- poprzednim zamknięciu (C_{t-1})
Typowa definicja to: [ TR_t = \max\big(H_t - L_t,\ |H_t - C_{t-1}|,\ |L_t - C_{t-1}|\big) ] Następnie ATR jest zazwyczaj średnią (TR_t) w ciągu (n) okresów (często przy użyciu metody średniej ruchomej, takiej jak wygładzanie w stylu Wildera, ale różne implementacje mogą używać różnych metod uśredniania). Oznacza to, że dwóch dostawców może pokazywać różne wartości ATR nawet przy tym samym (n), jeśli ich wygładzanie się różni.
Wybór średniej ruchomej ma znaczenie
Nawet w ramach koncepcji „baza to średnia ruchoma” istnieje wiele możliwości wyboru:
- który szereg cenowy jest używany (zamknięcie vs. cena typowa vs. inne kombinacje)
- typ średniej ruchomej (prosta vs. wykładnicza itp.)
- sposób inicjalizacji średniej ruchomej na początku zbioru danych
Te wybory zmieniają (MA_t), co przesuwa cały kanał w górę lub w dół.
Dowód lub przykład, który możesz odtworzyć
Poniżej znajduje się powtarzalny przykład numeryczny. Nie używa on rzeczywistych cen; pokazuje zależności.
Założenia
- Krok czasowy: jedna świeca na okres (na przykład jedna świeca).
- Szereg wejściowy na okres (t): (H_t, L_t, C_t).
- Linia środkowa używa średniej ruchomej cen zamknięcia: (MA_t = SMA_m(C_t)) (wybierz (m)).
- ATR jest obliczany z (TR_t) i uśredniany w ciągu (n) okresów.
- Mnożnik (k) jest stały.
Przebieg obliczeń
- Oblicz TR dla każdego okresu (t\ge 2):
- (TR_t = \max(H_t-L_t, |H_t-C_{t-1}|, |L_t-C_{t-1}|))
- Oblicz ATR w każdym okresie, w którym jest wystarczająca ilość danych:
- (ATR_t = \text{średnia z } TR \text{ z ostatnich } n \text{ okresów})
- Oblicz linię środkową:
- (MA_t = \text{średnia ruchoma z } C \text{ w ciągu } m \text{ okresów})
- Oblicz wstęgi:
- (Upper_t = MA_t + k\cdot ATR_t)
- (Lower_t = MA_t - k\cdot ATR_t)
Co należy sprawdzić przy porównywaniu wyników
Jeśli zaimplementujesz to w arkuszu kalkulacyjnym lub skrypcie i porównasz z narzędziem do tworzenia wykresów, typowe rozbieżności wynikają z:
- użycia innej ceny dla bazy
- użycia innej metody uśredniania ATR (prosta średnia vs. wygładzanie w stylu Wildera)
- przesunięcia ATR zastosowanego w innym momencie (na przykład, czy (ATR_t) używa bieżącej świecy, czy kończy się na poprzedniej świecy)
- różnych definicji rzeczywistego zakresu ze specjalnym traktowaniem brakujących danych
Ograniczenia i tryby awarii
1) Różne konwencje dają różne kanały
Kanały Keltnera nie są pojedynczą uniwersalną formułą z jednym stałym zestawem parametrów. Struktura jest spójna (baza ± skalowany ATR), ale implementacje mogą się różnić pod względem:
- ceny bazowej (zamknięcie vs. inne)
- typu średniej ruchomej
- metody wygładzania ATR
- wyrównania świec i inicjalizacji
Tak więc, jeśli dwa źródła pokazują różne wstęgi, może to wynikać z konwencji obliczeniowych, a nie z „nieprawidłowych” wartości.
2) Wczesne okresy są niestabilne lub niezdefiniowane
Na początku zbioru danych może nie być wystarczającej liczby świec do obliczenia:
- pełnej średniej ruchomej w ciągu (m) okresów
- pełnego ATR w ciągu (n) okresów
Wiele narzędzi do tworzenia wykresów wyprowadza częściowe wartości, opóźnia wyprowadzanie lub inicjalizuje średnie w różny sposób. Każde porównanie powinno skupiać się na obszarze, w którym zarówno (MA_t), jak i (ATR_t) są w pełni uformowane.
3) Szerokość kanału odzwierciedla zmienność, a nie kierunek
Chociaż wstęgi reagują na zmienność, nie „przewidują” one samodzielnie wyników. Szersza wstęga oznacza, że miara zmienności jest większa; nie mówi, w którym kierunku przesunie się cena.
4) Jakość danych i konstrukcja świec wpływają na TR i ATR
ATR zależy od (H_t), (L_t) i poprzedniego zamknięcia (C_{t-1}). Jeśli dane wejściowe mają:
- brakujące lub skorygowane maksima/minima
- różne punkty odcięcia sesji
- przesunięcia stref czasowych
wtedy (TR_t) się zmienia, co zmienia ATR, a tym samym szerokość kanału.
Weryfikacja i kolejne pytanie
Aby zweryfikować własne obliczenia, wybierz jeden zestaw danych i jawnie zapisz swoje konwencje: bazę (która średnia ruchoma, który szereg cenowy i (m)), metodę ATR (definicja TR i metoda uśredniania w ciągu (n)) oraz mnożnik (k). Następnie oblicz TR, oblicz ATR, oblicz bazę, a na końcu oblicz (Upper_t) i (Lower_t).
Jeśli chcesz pójść dalej, użytecznym kolejnym pytaniem jest, jak zmiana (m), (n) lub (k) zmienia reaktywność i szerokość wstęg. Można to przetestować, uruchamiając te same dane z różnymi wartościami parametrów i obserwując, jak szybko (Upper_t) i (Lower_t) rozszerzają się lub zwężają w czasie.