Która para walutowa ma najwyższy ATR?
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie „która para walutowa ma najwyższy ATR?”
Nie istnieje jedna para walutowa, która ma najwyższy ATR w uniwersalnym, zawsze poprawnym sensie. ATR nie jest stałą właściwością pary; jest to obliczenie, które zależy od interwału czasowego (na przykład świece 1-godzinowe vs. 1-dniowe), długości okresu wstecznego użytego we wzorze ATR oraz źródła danych cenowych. Dla konkretnego ustawienia można zidentyfikować „parę z najwyższym ATR” tylko poprzez obliczenie ATR dla kandydatek przy użyciu dokładnie tych samych ustawień i tego samego okna czasowego.
Jak działa ATR dla par walutowych
Average True Range (ATR) to wskaźnik zmienności, który szacuje typowy rozmiar ruchu ceny w określonej liczbie okresów. „True range” wykorzystuje zależność między bieżącym maksimum/minimum a poprzednim zamknięciem, więc luki i szybkie ruchy mogą wpływać na wartość.
Aby porównać ATR między parami walutowymi, zazwyczaj oblicza się ATR na tym samym typie serii świec i z tymi samymi ustawieniami (ten sam interwał czasowy, ta sama długość okresu wstecznego ATR, te same zasady źródła cen). Następnie porównuje się otrzymane wartości ATR. Jeśli ATR jest podawany w walucie kwotowania pary (co jest typowe, gdy jest obliczany bezpośrednio z cen), wielkość liczbowa może również odzwierciedlać poziom cenowy pary i konwencje waluty kwotowania, więc porównania należy przeprowadzać ostrożnie.
Częstym powodem, dla którego ludzie widzą różne odpowiedzi na temat „najwyższego ATR”, jest to, że nie porównują tego samego: jedno źródło może używać innego interwału czasowego, inne innego okresu ATR, a jeszcze inne aktualizuje się w różnych momentach.
Przykładowe sprawdzenia, które możesz wykonać, aby zweryfikować „najwyższy ATR” dla swoich ustawień
-
Wybierz interwał czasowy i utrzymuj go stałym (na przykład 1-godzinny lub 1-dniowy). Oblicz ATR dla kilku interesujących Cię par (często głównych i płynnych par).
-
Utrzymuj stałą długość okresu wstecznego ATR (na przykład standardowe 14 okresów na wybranym interwale czasowym lub dowolną długość, której używa Twoje źródło). Przelicz dla każdej pary z tym samym okresem wstecznym.
-
Użyj tego samego okna czasowego dla wszystkich par. Para, która była ostatnio bardziej aktywna, może zajmować wysoką pozycję w krótkim oknie, podczas gdy inna para może zajmować wysoką pozycję w dłuższym okresie.
-
Porównuj porównywalne rzeczy. Jeśli Twoje narzędzie danych raportuje ATR inaczej (na przykład inne wygładzanie lub normalizację), ranking może się zmienić, nawet jeśli podstawowa zmienność rynkowa jest podobna.
Jeśli potrzebujesz „najwyższego ATR w tej chwili”, nadal nie możesz odpowiedzialnie twierdzić, że istnieje jeden obecny lider bez danych na żywo dla dokładnego interwału czasowego i ustawień wskaźnika.
Ograniczenia i niepewność (ważne)
Rankingi oparte na ATR są warunkowe. Mogą się zmieniać, gdy zmienisz interwał czasowy, długość okresu wstecznego ATR, źródło danych lub okno czasowe. Ponadto ATR jest wskaźnikiem wywiedzionym z historycznych świec cenowych; nie gwarantuje przyszłego zachowania i nie powinien być traktowany jako pewność co do tego, co wydarzy się dalej. Jeśli widzisz twierdzenia, że konkretna para zawsze ma najwyższy ATR, traktuj je jako niekompletne, ponieważ „najwyższy” zależy od konfiguracji pomiaru.
Jeśli Twoim celem jest weryfikowalna odpowiedź, najbardziej uzasadnione podejście to określenie interwału czasowego, okresu ATR i źródła danych, a następnie obliczenie ATR dla wielu par przy użyciu tych samych ustawień i zidentyfikowanie maksimum dla tej dokładnej konfiguracji.