Co to jest przykład obliczeniowy wskaźnika Vortex?

Czym jest wskaźnik Vortex w prostych słowach?

Vortex (często omawiany jako „wskaźnik Vortex”) to metoda analizy technicznej, która stara się podsumować, który kierunek—w górę czy w dół—był bardziej dominujący w wybranym okresie wstecznym. Robi to, budując dwie składowe kierunkowe na podstawie ruchu cen, a następnie porównując je.

„Przykład obliczeniowy wskaźnika Vortex” oznacza, że widzisz arytmetykę dla małego, jasno określonego zbioru danych: wybrane okno, zastosowane formuły oraz obliczone wartości pośrednie. Dzięki temu możesz odtworzyć ten sam wynik na własnej platformie wykresowej (lub w arkuszu kalkulacyjnym) i dokładnie zobaczyć, które założenia zmieniają wynik.

Przykład obliczeniowy wskaźnika Vortex (z podaniem wszystkich założeń)

Poniżej znajduje się jeden samodzielny scenariusz oparty na wymyślonym, małym zbiorze danych. Ponieważ nie ma tu danych w czasie rzeczywistym, jedyne co „się liczy”, to spójność reguł obliczeniowych.

Założenia

1. Używasz 5 świec jako okna wstecznego (wliczając pierwszą świecę jako świecę 1, a następnie świece 2–5 jako pełny zestaw do demonstracji liczbowej).
2. Używasz danych OHLC (open, high, low, close) dla każdej świecy.
3. Obliczasz true range (TR) w standardowy sposób: TR = max(high − low, abs(high − prev_close), abs(low − prev_close)).
4. Obliczasz ruch kierunkowy, używając koncepcji, czy bieżące high/low „rozszerza się” względem poprzedniej świecy. (Różne strony internetowe opisują nieco inne dokładne kroki; wybierz jedną spójną definicję i zweryfikuj ją na swojej platformie).

Mini zbiór danych (wymyślony)

Dla świec 1–5 (wartości są arbitralne, ale wewnętrznie spójne):

• Świeca 1: H=10, L=9, C=9.5
• Świeca 2: H=10.5, L=9.4, C=10
• Świeca 3: H=11, L=10.2, C=10.4
• Świeca 4: H=10.8, L=10.1, C=10.2
• Świeca 5: H=11.2, L=10.3, C=10.9

Krok 1: Oblicz TR dla świec 2–5

Używając definicji TR i prev_close z poprzedniej świecy:

• TR2 używa prev_close=C1=9.5: max(10.5−9.4=1.1, |10.5−9.5|=1.0, |9.4−9.5|=0.1) = 1.1
• TR3 prev_close=C2=10: max(11−10.2=0.8, |11−10|=1.0, |10.2−10|=0.2) = 1.0
• TR4 prev_close=C3=10.4: max(10.8−10.1=0.7, |10.8−10.4|=0.4, |10.1−10.4|=0.3) = 0.7
• TR5 prev_close=C4=10.2: max(11.2−10.3=0.9, |11.2−10.2|=1.0, |10.3−10.2|=0.1) = 1.0

Krok 2: Oblicz składowe kierunkowe (+ i −)

To jest kluczowe miejsce, w którym definicje różnią się między implementacjami. Powszechne podejście to:

• Utwórz +V z ruchu kierunkowego w górę, często opartego na tym, o ile bieżące high przewyższa poprzednie high (lub podobna logika ekspansji).
• Utwórz −V z ruchu kierunkowego w dół, często opartego na tym, o ile bieżące low jest poniżej poprzedniego low (lub podobna logika ekspansji).
• Przeskaluj te wartości kierunkowe przez TR, a następnie zagreguj w oknie.

Aby ten przykład obliczeniowy był powtarzalny bez roszczenia sobie prawa do jednej uniwersalnej formuły, użyj tego spójnego, przejrzystego szablonu:

1. Oblicz UpMove = max(H_t − H_{t−1}, 0)
2. Oblicz DownMove = max(L_{t−1} − L_t, 0)
3. Oblicz +VM = UpMove / TR_t oraz −VM = DownMove / TR_t
4. Zsumuj +VM w oknie i zsumuj −VM w oknie.

Używając tego szablonu:

• Dla świecy 2: UpMove=max(10.5−10,0)=0.5; DownMove=max(9.0−9.4,0)=0 ⇒ +VM2=0.5/1.1=0.4545; −VM2=0
• Świeca 3: UpMove=max(11−10.5,0)=0.5; DownMove=max(9.4−10.2,0)=0 ⇒ +VM3=0.5/1.0=0.5; −VM3=0
• Świeca 4: UpMove=max(10.8−11,0)=0; DownMove=max(10.2−10.1,0)=0.1 ⇒ +VM4=0/0.7=0; −VM4=0.1/0.7=0.1429
• Świeca 5: UpMove=max(11.2−10.8,0)=0.4; DownMove=max(10.1−10.3,0)=0 ⇒ +VM5=0.4/1.0=0.4; −VM5=0

Agregacja dla świec 2–5 (cztery składniki w tym mini przykładzie):

• Suma(+VM)=0.4545+0.5+0+0.4=1.3545
• Suma(−VM)=0+0+0.1429+0=0.1429