Co to jest przykład obliczeniowy Supertrend?

Supertrend: definicja i cel wskaźnika

Supertrend to techniczny wskaźnik trendu, który rysuje dynamiczne górne i dolne „pasma” wokół ceny. Pasma są oparte na mierze zmienności (Średni Rzeczywisty Zakres, ATR) oraz mnożniku. Gdy cena zamknie się powyżej odpowiedniego pasma, wskaźnik jest zazwyczaj interpretowany jako byczy; gdy cena zamknie się poniżej, interpretowany jest jako niedźwiedzi.

Chociaż wskaźnik jest często opisywany w kategoriach „kierunku trendu”, nie jest on obietnicą dotyczącą przyszłych stóp zwrotu. Jest to obliczenie oparte na regułach, które reaguje na zmienność i przecięcia cen.

Jak działają mechanika (oddzielenie stałych reguł od zmiennych danych wejściowych)

Typowy przepływ pracy Supertrend wykorzystuje następujące elementy:

1. ATR (zmienność): ATR szacuje ostatni typowy zakres ruchu ceny. Wyższy ATR poszerza pasma.
2. Mnożnik (parametr): Wybrany czynnik skaluje ATR do odległości pasma.
3. Konstrukcja pasm: Wskaźnik oblicza wstępne górne i dolne pasma, a następnie stosuje zasadę „przenoszenia”, aby pasma nie skakały w sposób sprzeczny z ostatnim przypisaniem trendu.
4. Stan trendu: Bieżący stan trendu jest aktualizowany na podstawie ostatniego zamknięcia względem pasm.

Stała mechanika (co możesz zweryfikować niezależnie od rynku): Jeśli zaczniesz od jawnych danych wejściowych OHLC (otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie) i jawnych parametrów (długość okresu i mnożnik), możesz odtworzyć ATR, wstępne pasma oraz zasadę przenoszenia pasm.

Zmienne warunki (co zmienia się w zależności od rynku i dostawcy): ATR zależy od wybranego okresu ATR i dokładnej definicji ATR; implementacje różnią się pod względem zaokrągleń, dokładnej zasady przenoszenia oraz sposobu i momentu inicjalizacji stanu trendu.

Przykład obliczeniowy z liczbami (w pełni określone założenia)

Poniżej znajduje się samodzielny scenariusz liczbowy. Jest celowo uproszczony, aby każdy krok obliczeń był widoczny. Założenia są podane na początku i stosowane konsekwentnie.

Założenia

• Używamy okresu ATR = 3 (więc potrzebujemy trzech wartości Rzeczywistego Zakresu, aby obliczyć pierwszy ATR).
• Mnożnik = 2,0.
• Skupiamy się na obliczeniu jednego kroku (od ATR i poprzedniego zamknięcia), a następnie określeniu stanu trendu za pomocą reguły przecięcia zamknięcia.
• Zaokrąglanie: zachowujemy dwa miejsca po przecinku na każdym etapie pośrednim.
• „Rzeczywisty Zakres” dla każdego dnia jest obliczany jako max(maksimum − minimum, abs(maksimum − poprzednie zamknięcie), abs(minimum − poprzednie zamknięcie)).
• Zaczynamy od poprzedniego stanu trendu byczego w celu zademonstrowania logiki przenoszenia.

Dane wejściowe OHLC (wymyślone dla demonstracji)

Niech poprzednie zamknięcie dnia 1 będzie C0 = 100,00.

• Dzień 1: Maksimum H1 = 102,00, Minimum L1 = 99,50, Zamknięcie C1 = 101,00
• Dzień 2: Maksimum H2 = 103,00, Minimum L2 = 100,00, Zamknięcie C2 = 100,50
• Dzień 3: Maksimum H3 = 101,50, Minimum L3 = 99,80, Zamknięcie C3 = 100,20

Obliczymy ATR na koniec dnia 3, a następnie pasma i trend dla dnia 4.

Krok 1: Oblicz Rzeczywisty Zakres (TR)

TR1 = max( (102,00−99,50)=2,50, abs(102,00−100,00)=2,00, abs(99,50−100,00)=0,50 ) = 2,50

TR2 = max( (103,00−100,00)=3,00, abs(103,00−101,00)=2,00, abs(100,00−101,00)=1,00 ) = 3,00

TR3 = max( (101,50−99,80)=1,70, abs(101,50−100,50)=1,00, abs(99,80−100,50)=0,70 ) = 1,70

Krok 2: Oblicz ATR (prosta średnia z 3 wartości TR)

ATR3 = (TR1 + TR2 + TR3) / 3 = (2,50 + 3,00 + 1,70) / 3 = 7,20 / 3 = 2,40

Krok 3: Zbuduj pasma dla dnia 4

Wybierz OHLC dla dnia 4:

• Dzień 4 Maksimum H4 = 102,20, Minimum L4 = 100,30, Zamknięcie C4 = 101,70

Oblicz odległość zmienności:

• Odległość_ATR4 = ATR3 × Mnożnik = 2,40 × 2,0 = 4,80

Uproszczony środek pasma wykorzystuje punkt środkowy dnia 4 (niektóre implementacje używają (H+L)/2; inne używają zamknięcia — to jeden z powodów, dla których implementacje się różnią). Tutaj definiujemy:

• Punkt_środkowy4 = (H4 + L4)/2 = (102,20 + 100,30)/2 = 202,50/2 = 101,25

Następnie pasma wstępne:

• Wstępne Górne Pasmo4 = Punkt_środkowy4 + 4,80 = 101,25 + 4,80 = 106,05
• Wstępne Dolne Pasmo4 = Punkt_środkowy4 − 4,80 = 101,25 − 4,80 = 96,45