Jak obliczany jest Parabolic SAR: wzór, parametry i dane wejściowe
Bezpośrednia odpowiedź
Parabolic SAR (często nazywany „Parabolic Stop and Reverse”) jest obliczany poprzez iteracyjne aktualizowanie poziomu przypominającego stop, zwanego SAR. Na każdej nowej świecy cenowej SAR jest wyliczany z poprzedniego SAR, poprzedniego punktu ekstremalnego (EP) oraz współczynnika przyspieszenia (AF). AF wzrasta, gdy trend porusza się na korzyść wskaźnika, a następnie przestaje rosnąć po osiągnięciu maksimum. Gdy cena przecina poziom SAR, wskaźnik zazwyczaj odwraca kierunek, a proces rozpoczyna się od nowa z nowym EP i AF.
Możesz traktować Parabolic SAR jako sekwencję mechaniczną opartą na regułach: wybierz wartości początkowe (kierunek, początkowy EP, początkowy AF, maksymalny AF, krok AF), a następnie stosuj to samo równanie aktualizacji świeca po świecy.
Mechanizm i definicje
Co oznaczają zmienne
Parabolic SAR wykorzystuje cztery dane wejściowe, które wpływają na ścieżkę wskaźnika:
- Kierunek (stan trendu): Zazwyczaj „trend wzrostowy” lub „trend spadkowy”, w zależności od tego, czy cena znajdowała się powyżej czy poniżej poprzedniego SAR.
- SAR (wartość stopu parabolicznego): Obliczony poziom dla każdej świecy.
- Punkt ekstremalny (EP): Najbardziej ekstremalna cena osiągnięta w bieżącym kierunku (najwyższe maksimum podczas trendu wzrostowego; najniższe minimum podczas trendu spadkowego).
- Współczynnik przyspieszenia (AF): Mnożnik kontrolujący, jak szybko SAR zbliża się do ceny. AF zaczyna się od wartości początkowej i wzrasta, gdy EP osiąga nowe ekstrema.
Typowe ustawienia obejmują:
- Początkowy AF (początkowy współczynnik przyspieszenia)
- Krok AF (o ile wzrasta AF, gdy zostanie znaleziony nowy EP)
- Maksymalny AF (górny limit AF)
Różne systemy wykresów mogą nieco inaczej oznaczać dane wejściowe, ale podstawowa idea jest taka sama: AF reguluje reaktywność wskaźnika.
Podstawowa logika aktualizacji
Na wysokim poziomie aktualizacja SAR łączy dwie części:
- Przyciąganie SAR w kierunku bieżącego EP z wagą określoną przez AF.
- Wykorzystanie poprzednich wartości SAR i (w praktyce) bieżącego kierunku w celu utrzymania SAR po właściwej stronie ceny.
Typowa matematyczna reprezentacja to:
- Niech:
- SAR_(t-1) = poprzedni SAR
- EP_(t-1) = poprzedni EP
- AF_(t-1) = poprzedni współczynnik przyspieszenia
Wtedy podstawową aktualizację można zapisać jako:
- SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1))
Po obliczeniu wartości bazowej implementacje stosują ograniczenie zależne od kierunku, aby SAR nie przeskakiwał w nierealistyczny sposób ponad ostatnie ceny.
Aktualizacja AF i EP
Gdy kierunek jest już ustalony:
- Jeśli nowa świeca tworzy nowy EP w bieżącym kierunku:
- AF wzrasta o krok AF, aż do maksymalnego AF.
- EP jest aktualizowany do tego nowego ekstremum.
- Jeśli nowa świeca nie tworzy nowego EP:
- AF pozostaje bez zmian.
- EP pozostaje bez zmian.
To jest główny powód, dla którego Parabolic SAR staje się bardziej reaktywny, gdy trend przyspiesza.
Zmiana kierunku (jak wykrywane są odwrócenia)
Po obliczeniu SAR dla następnej świecy wskaźnik sprawdza, czy cena przecina SAR:
- W trendzie wzrostowym, jeśli cena rynkowa przesunie się tak, że odpowiednia cena (zwykle minimum lub zamknięcie, w zależności od implementacji) przetnie SAR w dół, kierunek jest uznawany za odwrócony.
- W trendzie spadkowym, jeśli cena rynkowa przetnie SAR w górę, kierunek zmienia się na trend wzrostowy.
Gdy nastąpi odwrócenie, typowe podejście to:
- Zresetuj AF do wartości początkowej.
- Ustaw EP na ekstremalną cenę odpowiednią dla nowego kierunku (pierwsze ekstremum po odwróceniu).
- Kontynuuj iterację od nowego stanu.
Ponieważ platformy wykresów różnią się co do dokładnej ceny „przecięcia” i dokładnych zasad ograniczania SAR, najbardziej niezawodnym sposobem niezależnej weryfikacji obliczeń jest dopasowanie równania i ograniczeń do definicji stosowanej przez Twoją konkretną implementację.
Dowód lub przykład, który możesz zweryfikować
Poniżej znajduje się w pełni sprawdzalny przykład z jawnymi założeniami. Szczegóły liczbowe mają charakter poglądowy; jeśli wykonasz te same kroki z własnymi wybranymi ustawieniami, powinieneś odtworzyć tę samą sekwencję.
Założenia dla tego przykładu
- Śledzimy dwie zmienne na każdą świecę: high (maksimum) i low (minimum).
- Zakładamy trend wzrostowy na świecy 1.
- Wartości początkowe:
- SAR_(0) = 95
- EP_(0) = 105 (najwyższe maksimum do tej pory)
- AF_(0) = 0.02
- Krok AF = 0.02
- Maksymalny AF = 0.20
- Dla każdej nowej świecy t obliczamy SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1)).
- Następnie stosujemy regułę ograniczającą, aby utrzymać SAR po właściwej stronie ceny. Ponieważ różne platformy implementują to ograniczenie nieco inaczej, musisz wybrać jedną spójną regułę podczas weryfikacji.
Krok 1: oblicz SAR dla świecy 1
Załóżmy, że świeca 1 ma:
- High = 107
- Low = 102
Oblicz bazowy SAR:
- SAR_baseline(1) = 95 + 0.02 · (105 − 95)
- = 95 + 0.02 · 10
- = 95.20
Zaktualizuj EP i AF:
- Ponieważ High(1) = 107 jest większe niż EP_(0)=105, ustawiamy EP_(1) = 107.
- AF_(1) = min(AF_(0)+krok AF, maksymalny AF) = min(0.02+0.02, 0.20) = 0.04.
Teraz sprawdź regułę odwrócenia:
- W trendzie wzrostowym, jeśli cena przetnie SAR w dół, kierunek się zmienia. Ponieważ minimum na poziomie 102 jest powyżej 95.20, utrzymujemy trend wzrostowy dla tej świecy.
Krok 2: oblicz SAR dla świecy 2
Załóżmy, że świeca 2 ma:
- High = 106
- Low = 99
Oblicz bazowy SAR, używając poprzedniego SAR, EP i AF:
- SAR_baseline(2) = SAR(1) + AF(1) · (EP(1) − SAR(1))
- ≈ 95.20 + 0.04 · (107 − 95.20)
- = 95.20 + 0.04 · 11.80
- = 95.20 + 0.472
- = 95.672
Zaktualizuj EP i AF:
- High(2)=106 nie jest nowym maksimum w porównaniu z EP(1)=107, więc EP pozostaje na poziomie 107.
- AF pozostaje na poziomie 0.04.
Sprawdź odwrócenie:
- Jeśli warunek odwrócenia używa Low < SAR, to Low(2)=99 jest nadal powyżej 95.672, więc nie ma zmiany kierunku. W innych implementacjach porównanie może używać innego pola ceny; dlatego dopasowanie implementacji ma znaczenie.
Jak zweryfikować niezależnie
- Zapisz wybrane ustawienia platformy: początkowy AF, krok AF, maksymalny AF.
- Weź małe okno historyczne.
- Zidentyfikuj bieżący stan wskaźnika (trend wzrostowy/spadkowy) na świecy początkowej.
- Użyj równania aktualizacji oraz reguł granicznych/odwracania platformy, aby przeliczyć SAR świeca po świecy.
Jeśli Twoja przeliczona seria się różni, niezgodność zwykle wynika z jednego z tych elementów specyficznych dla implementacji:
- która cena jest używana jako „punkt ekstremalny” (definicje high/low)
- która cena jest używana do „przecięcia” przy odwróceniu
- reguła ograniczająca, która wiąże SAR z ostatnimi cenami