Jak obliczany jest wskaźnik Ichimoku?

Czym jest Ichimoku i co oznacza „obliczany”?

Ichimoku (Ichimoku Kinko Hyo) to wskaźnik techniczny, który tworzy kilka linii w oparciu o tę samą podstawową ideę: bieżące zakresy cenowe. W praktyce jest obliczany na podstawie historycznych danych cenowych poprzez wielokrotne mierzenie, dla każdego kroku czasowego, najwyższej i najniższej ceny transakcyjnej w wybranym oknie analizy.

„Obliczany” oznacza tutaj: dla każdej świecy (okresu czasu) obliczasz wartości pośrednie (punkty środkowe zakresów), a następnie umieszczasz wynikowe linie z określonymi przesunięciami (offsetami) w przód lub w tył na osi czasu.

Kluczową koncepcją jest to, że Ichimoku nie jest pojedynczym wynikiem wzoru. Jest to zestaw pięciu linii, które zależą od (1) bieżących maksimów i minimów w oknie oraz (2) długości okien (powszechnie ustalonych liczb całkowitych, takich jak 9/26/52, chociaż użytkownicy mogą je zmieniać). Kiedy zmienisz długości okien, wartości liczbowe linii ulegną zmianie.

Wzory Ichimoku (ze standardowymi składnikami)

Aby obliczyć Ichimoku, potrzebujesz szeregu czasowego świec cenowych. Każda świeca zazwyczaj dostarcza co najmniej wartości „high” (najwyższa) i „low” (najniższa) dla danego okresu. Poniższe wzory opisują, jak obliczyć każdą nazwaną linię z tych danych wejściowych.

1) Tenkan-sen (linia konwersji)

Niech:

• HighestHigh(N) = maksimum z „high” z ostatnich N świec (włączając bieżącą świecę)
• LowestLow(N) = minimum z „low” z ostatnich N świec (włączając bieżącą świecę)

Wtedy:

• Tenkan-sen = (HighestHigh(9) + LowestLow(9)) / 2

Założenie dla tego wzoru: używasz „high” i „low” z tej samej definicji świecy, co reszta Twojego wykresu (na przykład świece dzienne dla dziennego Ichimoku).

2) Kijun-sen (linia bazowa)

• Kijun-sen = (HighestHigh(26) + LowestLow(26)) / 2

Używa to dłuższego okna niż Tenkan-sen, więc reaguje wolniej na zmiany zakresu.

3) Senkou Span A (pierwsza linia wiodąca)

Senkou Span A jest zbudowana z dwóch linii punktów środkowych:

• Senkou Span A (w czasie t) = (Tenkan-sen(t) + Kijun-sen(t)) / 2

Jednakże Ichimoku umieszcza tę linię na wykresie z przesunięciem w przód o stały offset. Przy powszechnie stosowanych standardowych wartościach:

• Wykreśl Senkou Span A w punkcie (t + 26)

To przesunięcie w przód jest częścią definicji, a nie „wyborem wizualnym”. Bez niego obliczasz inne wyrównanie niż standardowe Ichimoku.

4) Senkou Span B (druga linia wiodąca)

Senkou Span B używa szerszego zakresu:

• Senkou Span B (w czasie t) = (HighestHigh(52) + LowestLow(52)) / 2

I jest również wykreślana w przód z tym samym standardowym offsetem:

• Wykreśl Senkou Span B w punkcie (t + 26)

5) Chikou Span (linia opóźniona)

Chikou Span nie opiera się na punkcie środkowym zakresu; opiera się na samym poziomie ceny (powszechnie na cenie zamknięcia):

• Chikou Span (w czasie t) = Close(t)

Ale jest umieszczana w tył na wykresie:

• Wykreśl Chikou Span w punkcie (t − 26)

Założenie: używasz spójnej ceny „zamknięcia” i indeksowania świec. Jeśli Twoje dane używają innej definicji (na przykład skorygowanego zamknięcia), musisz zdecydować, której chcesz użyć i zachować ją spójną.

Jakie wymagania dotyczące danych i założenia są najważniejsze?

Obliczanie Ichimoku jest mechanicznie proste, ale małe niespójności mogą zmienić wyniki. Najważniejsze wymagania to:

1. Spójne dane świecowe Użyj jednego interwału czasowego (na przykład dziennego) i odpowiadających mu wartości high/low dla każdej świecy. Jeśli zmieszasz dane intraday z formułami dziennymi, bieżące maksima/minima będą odnosić się do różnych okresów.

2. Jasny wybór długości okien Standardowe Ichimoku powszechnie używa 9, 26 i 52 dla długości okien analizy oraz 26 dla przesunięcia. Jeśli Twoje wybrane ustawienia się różnią, Twoje wzory muszą odzwierciedlać te wybrane parametry.

3. Wystarczająca historia do obliczenia wczesnych wartości Obliczenia z użyciem okien kroczących wymagają wcześniejszych świec:

• Tenkan-sen potrzebuje co najmniej N=9 świec.
• Kijun-sen potrzebuje co najmniej N=26 świec.
• Senkou Span B potrzebuje co najmniej N=52 świec.

Oznacza to, że najwcześniejsza część zbioru danych będzie generować niezdefiniowane lub niekompletne wartości dla niektórych linii, dopóki nie będzie wystarczającej liczby świec.

4. Indeksowanie i przesunięcia muszą być obsługiwane ostrożnie Wykreślanie w przód Senkou Span A/B i w tył Chikou Span dotyczy wyrównania w czasie. Częstym błędem jest obliczenie prawidłowych surowych wartości, ale umieszczenie ich przy niewłaściwych indeksach świec.

Prosty przykład obliczeniowy (z jawnymi założeniami)

Ten przykład pokazuje strukturę obliczeń bez użycia rzeczywistych danych rynkowych.

Założenia:

• Masz sekwencję świec dziennych.
• Obliczasz wartości w konkretnym dniu t.
• Używasz standardowych okien 9/26/52 i standardowego przesunięcia 26.
• Definiujesz HighestHigh(N) i LowestLow(N) jako maksima/minima z ostatnich N świec włączając dzień t.

Przykładowe kroki dla pojedynczego dnia t:

1. Oblicz Tenkan-sen(t)

   • Znajdź maksimum z „high” z dni (t−8) do t.
   • Znajdź minimum z „low” z dni (t−8) do t.
   • Weź ich punkt środkowy: (to maksimum + to minimum) / 2.

2. Oblicz Kijun-sen(t)

   • Znajdź maksimum z „high” z dni (t−25) do t.
   • Znajdź minimum z „low” z dni (t−25) do t.
   • Oblicz ich punkt środkowy: (maksimum + minimum) / 2.

3. Oblicz Senkou Span A w czasie t

   • Weź punkt środkowy z Tenkan-sen(t) i Kijun-sen(t).
   • Następnie wykreśl go w punkcie (t + 26).

4. Oblicz Senkou Span B w czasie t

   • Znajdź maksimum z „high” z dni (t−51) do t.
   • Znajdź minimum z „low” z dni (t−51) do t.
   • Oblicz ich punkt środkowy.
   • Następnie wykreśl go w punkcie (t + 26).

5. Oblicz Chikou Span w czasie t

   • Ustaw go równy Close(t).
   • Następnie wykreśl go w punkcie (t − 26).

Zwróć uwagę na wzorzec: wszystkie „punkty środkowe zakresów” pochodzą z bieżących maksimów i minimów; części „przesunięcia” pochodzą z umieszczania obliczonych wartości przy różnych indeksach.

Ograniczenia i typowe błędy, które należy zrozumieć przed interpretacją wyników

Obliczanie Ichimoku nie gwarantuje znaczącej interpretacji w każdej sytuacji. Istotne ograniczenia obejmują:

1. Różne ustawienia generują różne linie Ponieważ wskaźnik zależy od długości okien, dwa wykresy używające różnych parametrów nie są porównywalne linia po linii. Częstym ryzykiem jest zakładanie identycznego zachowania przy różnych ustawieniach.

2. Wartości dla wczesnych świec mogą być niedostępne lub niewiarygodne Dopóki nie ma wystarczającej historii (zwłaszcza dla zakresu 52 świec używanego dla Senkou Span B), nie można obliczyć wszystkich linii. Jeśli porównujesz wykresy zaczynające się w różnych punktach w czasie, wyrównanie może się różnić.

3. Jakość danych i definicje świec wpływają na bieżące maksima/minima Jeśli wartości high/low są brakujące, niespójne lub obliczone przy użyciu innej metody agregacji świec, obliczenia HighestHigh i LowestLow ulegną zmianie, a zatem zmienią się wszystkie zależne linie.