Co to jest przykład obliczeniowy ADX? (Z założeniami)
Bezpośrednia odpowiedź: jak wygląda przykład obliczeniowy ADX
Przykład obliczeniowy ADX opiera się na założonych danych cenowych (zazwyczaj OHLC), oblicza składowe ruchu kierunkowego (+DM i −DM) oraz true range (TR), a następnie stosuje krok wygładzania w celu uzyskania wartości wskaźnika kierunkowego (+DI i −DI). Na koniec łączy te wartości w ADX, który ma mierzyć siłę trendu, a nie jego kierunek.
Ponieważ w tym przykładzie nie zakłada się żadnych cen na żywo ani ustawień specyficznych dla dostawcy, przykład jest w pełni liczbowy i określa każde założenie, dzięki czemu możesz samodzielnie zweryfikować każdy krok.
Mechanizm lub definicja: co oblicza ADX
ADX jest zwykle przedstawiany za pomocą następujących elementów:
- Ruch kierunkowy na każdym kroku (często „jeden okres”):
- +DM opiera się na ruchu wzrostowym; −DM opiera się na ruchu spadkowym.
- Jeden z nich jest ustawiany na zero, gdy drugi dominuje w danym kroku.
- True range (TR):
- TR uwzględnia zakres wewnątrzokresowy i luki. Przy danych OHLC, TR jest obliczany na podstawie bieżącego maksimum/minimum oraz poprzedniego zamknięcia.
- Wygładzone średnie:
- Wartości +DM i −DM są przekształcane w wygładzone sumy ruchu kierunkowego.
- TR jest również wygładzany.
- Wartości wskaźnika kierunkowego:
- +DI jest proporcjonalne do wygładzonego +DM podzielonego przez wygładzony TR.
- −DI jest proporcjonalne do wygładzonego −DM podzielonego przez wygładzony TR.
- ADX:
- „Różnica kierunkowa” wykorzystuje +DI i −DI.
- ADX opiera się na wygładzonej średniej wybranej różnicy kierunkowej, więc odzwierciedla siłę trendu w czasie.
Ważne: dokładne szczegóły wzoru mogą się różnić w zależności od źródła (na przykład sposób inicjalizacji wygładzania). Poniższy przykład obliczeniowy wykorzystuje prostą, jawną metodę wygładzania, aby arytmetyka była możliwa do sprawdzenia.
Dowód lub przykład: przejrzyste numeryczne obliczenie ADX
Założenia
- Długość okresu N = 3.
- Używamy kolejnych okresów z danymi typu OHLC.
- Metoda wygładzania: w tym przykładzie obliczeniowym używamy prostej średniej kroczącej do celów demonstracyjnych (nie jest to produkcyjne wygładzanie danej platformy). To założenie jest kluczową zmienną, którą musisz dopasować podczas weryfikacji.
- Zaczynamy obliczenia po zgromadzeniu wystarczającej ilości danych do utworzenia pierwszych wygładzonych wartości.
Założone dane (trzy interwały)
Niech każdy interwał t ma High (H), Low (L) i Close (C). Poprzednie zamknięcie to zamknięcie poprzedniego okresu.
Okres 0 (poprzednie odniesienie):
- H0=1.1050, L0=1.1000, C0=1.1020
Okres 1:
- H1=1.1080, L1=1.1040, C1=1.1060
Okres 2:
- H2=1.1090, L2=1.1050, C2=1.1070
Okres 3:
- H3=1.1100, L3=1.1060, C3=1.1080
Krok A: oblicz TR dla każdego interwału
Dla każdego okresu t=1..3 zakładamy, że TR wynosi:
- TRt = max(Ht − Lt, |Ht − C(t−1)|, |Lt − C(t−1)|)
Interwał 1:
- H1−L1 = 1.1080−1.1040 = 0.0040
- |H1−C0| = |1.1080−1.1020| = 0.0060
- |L1−C0| = |1.1040−1.1020| = 0.0020
- TR1 = max(0.0040, 0.0060, 0.0020) = 0.0060
Interwał 2:
- H2−L2 = 1.1090−1.1050 = 0.0040
- |H2−C1| = |1.1090−1.1060| = 0.0030
- |L2−C1| = |1.1050−1.1060| = 0.0010
- TR2 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Interwał 3:
- H3−L3 = 1.1100−1.1060 = 0.0040
- |H3−C2| = |1.1100−1.1070| = 0.0030
- |L3−C2| = |1.1060−1.1070| = 0.0010
- TR3 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Krok B: oblicz +DM i −DM dla każdego interwału
Zakładamy, że przyrosty ruchu kierunkowego opierają się na zmianach maksimów/minimów:
- UpMove = Ht − H(t−1)
- DownMove = L(t−1) − Lt
- +DMt = UpMove, jeśli UpMove > DownMove i UpMove > 0, w przeciwnym razie 0
- −DMt = DownMove, jeśli DownMove > UpMove i DownMove > 0, w przeciwnym razie 0
Interwał 1:
- UpMove = H1−H0 = 1.1080−1.1050 = 0.0030
- DownMove = L0−L1 = 1.1000−1.1040 = −0.0040
- Ponieważ DownMove nie jest > 0, +DM1 = 0.0030, −DM1 = 0
Interwał 2:
- UpMove = H2−H1 = 1.1090−1.1080 = 0.0010
- DownMove = L1−L2 = 1.1040−1.1050 = −0.0010
- +DM2 = 0.0010, −DM2 = 0
Interwał 3:
- UpMove = H3−H2 = 1.1100−1.1090 = 0.0010
- DownMove = L2−L3 = 1.1050−1.1060 = −0.0010
- +DM3 = 0.0010, −DM3 = 0
Krok C: wygładzone średnie (jawne założenie)
Przy N=3 i prostej średniej do celów demonstracyjnych:
- Wygładzony TR w t=3: avg(TR1. . TR3) = (0. 0060+0. 0040+0. 0040)/3 = 0. 0140/3 ≈ 0.