Co to jest przykład obliczeniowy DPO?
Definicja DPO
DPO oznacza Detrended Price Oscillator (oscylator ceny pozbawionej trendu). Ideą jest usunięcie (lub „odtrendowanie”) części długoterminowego ruchu, aby móc skupić się na krótkoterminowych odchyleniach ceny.
Typowy sposób definiowania DPO to:
- Obliczenie średniej kroczącej ceny w oknie o długości N.
- Wybór przesunięcia o (N/2 + 1) okresów.
- Wykreślenie różnicy między ceną w bieżącym czasie a średnią kroczącą przesuniętą wstecz o tę wartość.
Ponieważ różne źródła mogą stosować nieco inne konwencje przesunięcia, „przykład obliczeniowy” powinien zawsze podawać dokładny użyty wzór.
Mechanika: jak skonstruowane jest obliczenie przykładowe
Niech cena będzie szeregiem czasowym indeksowanym liczbami całkowitymi. Zakładamy następujące stabilne, jednoznaczne definicje:
- Szereg cen (zamknięcia): P[t]
- Długość okna: N = 5 (okresów)
- Typ średniej kroczącej: prosta średnia krocząca (SMA)
- Przesunięcie: s = floor(N/2) + 1 = floor(2.5) + 1 = 3
- DPO w czasie t: DPO[t] = P[t] − SMA[t − s]
- SMA[x]: średnia z 5 zamknięć kończących się w czasie x: SMA[x] = (P[x] + P[x−1] + P[x−2] + P[x−3] + P[x−4]) / 5
Stabilna mechanika obejmuje tutaj zasady arytmetyczne i indeksowania. Wszelkie kwestie dotyczące zachowania rynku, danych dostawcy lub interpretacji nie są wbudowane w matematykę.
Przykład liczbowy z obliczeniami (z podanymi założeniami)
Załóżmy następujące 10 kolejnych wartości zamknięcia (nie są to dane na żywo):
- P[1]=100, P[2]=102, P[3]=101, P[4]=103, P[5]=104,
- P[6]=105, P[7]=103, P[8]=102, P[9]=104, P[10]=106
Użyj powyższej mechaniki (N=5, s=3).
Oblicz DPO[8]
- Potrzebujemy SMA[8−3] = SMA[5].
- Oblicz SMA[5], używając P[5] do P[1]:
- SMA[5] = (P[5]+P[4]+P[3]+P[2]+P[1]) / 5
- SMA[5] = (104 + 103 + 101 + 102 + 100) / 5
- SMA[5] = 510 / 5 = 102.0
- Teraz oblicz DPO[8]:
- DPO[8] = P[8] − SMA[5]
- DPO[8] = 102 − 102.0 = 0.0
Oblicz DPO[9], aby pokazać efekt upływu czasu
- Potrzebujemy SMA[9−3] = SMA[6].
- SMA[6] używa P[6]..P[2]:
- SMA[6] = (105 + 104 + 103 + 101 + 102) / 5 = 515 / 5 = 103.0
- DPO[9] = P[9] − SMA[6] = 104 − 103.0 = +1.0
Co oznaczają te liczby (jako stwierdzenie neutralne): DPO[8]=0 wskazuje, że bieżąca cena (w t=8) równa się przesuniętej średniej kroczącej przy tej dokładnej definicji. DPO[9]=+1 oznacza, że bieżąca cena w t=9 jest o 1 jednostkę powyżej tego przesuniętego punktu odniesienia.
Ograniczenia i ryzyka (co może zawieść)
- Ryzyko indeksowania i konwencji: Jeśli platforma stosuje inne przesunięcie, definicję okna lub typ średniej kroczącej, wartości DPO będą się różnić. Innymi słowy, wynik liczbowy nie jest uniwersalny bez dopasowania dokładnego wzoru.
- Ryzyko danych i przetwarzania wstępnego: Brakujące świece, różne definicje sesji, działania korporacyjne lub użycie zamknięcia zamiast innej ceny mogą zmienić P[t], a tym samym DPO.
- Rzeczywistość niestacjonarna: Nawet jeśli DPO „wygląda jak” odchylenie od średniej kroczącej, historyczne wzorce nie gwarantują przyszłego zachowania. Reżimy rynkowe mogą się zmieniać.
- Skala i jednostki: DPO jest wyrażony w tych samych jednostkach co cena (nie jest automatycznie standaryzowany). Instrumenty o wysokich cenach mogą dawać większe bezwzględne wartości DPO niż instrumenty o niskich cenach przy tym samym wzorze.
Jak zweryfikować i jakie pytanie zadać dalej
Aby niezależnie zweryfikować obliczenia DPO, przelicz ponownie te same kroki z indeksowaniem czasowym:
- Potwierdź N i typ średniej kroczącej.
- Potwierdź przesunięcie s używane przez Twój wzór lub platformę.
- Przelicz przesuniętą SMA i odejmij ją od bieżącej ceny.
Przydatnym kolejnym pytaniem badawczym jest: Jak konkretna definicja DPO (przesunięcie i konwencja SMA) używana przez Twoje źródło wykresów ma się do wzoru, który możesz odtworzyć na papierze?