Co to jest przykład obliczeniowy TEMA?

Bezpośrednia odpowiedź

Przykład obliczeniowy TEMA (potrójna średnia krocząca wykładnicza) pokazuje pełny proces obliczeń na małym zestawie liczb przy użyciu określonych założeń (okres, metoda startowa EMA i stała wygładzania). Celem jest umożliwienie samodzielnego odtworzenia tych samych wartości TEMA, bez traktowania TEMA jako samodzielnego sygnału kupna lub sprzedaży.

Mechanizm lub definicja

TEMA to średnia krocząca, która stosuje wygładzanie wykładnicze wielokrotnie i łączy wyniki, aby zmniejszyć opóźnienie w porównaniu z pojedynczą EMA.

Aby obliczyć TEMA, należy najpierw wybrać długość okresu n oraz serię cen (na przykład cenę zamknięcia w każdym kroku czasowym). Stała wygładzania wykładniczego wynosi:

• α = 2 / (n + 1)

Następnie oblicz:

• EMA1(t) z surowych cen
• EMA2(t) jako EMA z EMA1(t)
• EMA3(t) jako EMA z EMA2(t)

Na koniec połącz je (częsta forma) jako:

• TEMA(t) = 3·EMA1(t) − 3·EMA2(t) + EMA3(t)

Kluczowe założenie: musisz zdefiniować, jak inicjalizujesz wartości EMA na początku. Różne platformy stosują różne konwencje (na przykład używając pierwszej ceny jako początkowej EMA lub używając prostej średniej z pierwszych n punktów). Ten wybór wpływa na wczesne wartości TEMA.

Dowód lub przykład

Poniżej znajduje się przejrzysty scenariusz liczbowy. To nie są dane na żywo; to samodzielna demonstracja.

Założenia (podaj je, aby można było zweryfikować):

1. Długość okresu n = 3.
2. Stała wygładzania α = 2 / (3 + 1) = 0,5.
3. Seria cen (kroki czasowe t1–t6):
   • t1=100, t2=102, t3=101, t4=103, t5=104, t6=103.
4. Metoda inicjalizacji: EMA1(t1) = cena(t1), oraz EMA2(t1) = EMA1(t1), EMA3(t1) = EMA2(t1).

Krok 1: EMA1 Zasada: EMA1(t) = α·Cena(t) + (1−α)·EMA1(t−1).

• EMA1(t1)=100
• EMA1(t2)=0,5·102 + 0,5·100 = 101
• EMA1(t3)=0,5·101 + 0,5·101 = 101
• EMA1(t4)=0,5·103 + 0,5·101 = 102
• EMA1(t5)=0,5·104 + 0,5·102 = 103
• EMA1(t6)=0,5·103 + 0,5·103 = 103

Krok 2: EMA2 (EMA z EMA1) Zasada: EMA2(t) = α·EMA1(t) + (1−α)·EMA2(t−1).

• EMA2(t1)=EMA1(t1)=100
• EMA2(t2)=0,5·101 + 0,5·100 = 100,5
• EMA2(t3)=0,5·101 + 0,5·100,5 = 100,75
• EMA2(t4)=0,5·102 + 0,5·100,75 = 101,375
• EMA2(t5)=0,5·103 + 0,5·101,375 = 102,1875
• EMA2(t6)=0,5·103 + 0,5·102,1875 = 102,59375

Krok 3: EMA3 (EMA z EMA2) Zasada: EMA3(t) = α·EMA2(t) + (1−α)·EMA3(t−1).

• EMA3(t1)=EMA2(t1)=100
• EMA3(t2)=0,5·100,5 + 0,5·100 = 100,25
• EMA3(t3)=0,5·100,75 + 0,5·100,25 = 100,5
• EMA3(t4)=0,5·101,375 + 0,5·100,5 = 100,9375
• EMA3(t5)=0,5·102,1875 + 0,5·100,9375 = 101,5625
• EMA3(t6)=0,5·102,59375 + 0,5·101,5625 = 102,078125

Krok 4: Połącz, aby uzyskać TEMA TEMA(t) = 3·EMA1(t) − 3·EMA2(t) + EMA3(t).

• TEMA(t1)=3·100 − 3·100 + 100 = 100
• TEMA(t2)=3·101 − 3·100,5 + 100,25 = 100,75
• TEMA(t3)=3·101 − 3·100,75 + 100,5 = 101,25
• TEMA(t4)=3·102 − 3·101,375 + 100,9375 = 101,875
• TEMA(t5)=3·103 − 3·102,1875 + 101,5625 = 102,9375
• TEMA(t6)=3·103 − 3·102,59375 + 102,078125 = 102,96875

Co możesz samodzielnie zweryfikować: Jeśli użyjesz tego samego n, tego samego α, tych samych cen wejściowych i tej samej reguły inicjalizacji EMA, powinieneś odtworzyć te same wartości EMA1/EMA2/EMA3, a tym samym te same wyniki TEMA (w granicach zaokrągleń).

Ograniczenia i ryzyka

1. Inicjalizacja zmienia wczesne wartości. Jeśli Twoje narzędzie danych inicjalizuje EMA inaczej, pierwsze kilka punktów TEMA może się różnić, nawet jeśli późniejsze punkty są zbieżne. 2. Redukcja opóźnienia nie jest jego eliminacją. TEMA może reagować szybciej niż pojedyncza EMA, ale nadal wygładza, a zatem może opóźniać się podczas gwałtownych ruchów. 3. Sposób przetwarzania danych ma znaczenie. Używanie różnych interwałów czasowych, niespójnych odstępów próbkowania lub różnych pól cenowych (zamknięcie vs. cena typowa) daje różne krzywe TEMA. 4. Interpretowanie jej jako samodzielnego sygnału jest błędem.