Co to jest przykład obliczeniowy wskaźnika Williams %R?

Bezpośrednia odpowiedź

Przykład obliczeniowy wskaźnika Williams %R (zapisywanego również jako Williams %R lub %R) oznacza, że zaczynasz od konkretnych, podanych danych wejściowych—takich jak ostatnie najwyższe maksimum, ostatnie najniższe minimum i bieżące zamknięcie—a następnie obliczasz wartość wskaźnika krok po kroku. Ponieważ nie ma jednego „prawidłowego” przyszłego wyniku, przykład powinien skupiać się na mechanice i założeniach, które czynią obliczenie powtarzalnym.

W poniższym przykładzie zakładam stały okres wsteczny (powszechnie nazywany „okresem”) i używam wyłącznie wymyślonych liczb. Możesz zastąpić te dane wejściowe własnymi danymi cenowymi i zweryfikować wynik, powtarzając te same obliczenia arytmetyczne.

Mechanizm lub definicja

Williams %R to oscylator w stylu momentum, który pokazuje, gdzie bieżące zamknięcie znajduje się w obrębie ostatniego zakresu handlowego.

Typowy wzór to:

%R = -100 × ( (Najwyższe maksimum − Zamknięcie) / (Najwyższe maksimum − Najniższe minimum) )

Gdzie:

• Najwyższe maksimum to maksymalna cena maksymalna w wybranym okresie wstecznym.
• Najniższe minimum to minimalna cena minimalna w tym samym okresie.
• Zamknięcie to najnowsza cena zamknięcia użyta do obliczenia wskaźnika.

Dwa kluczowe punkty dotyczące mechaniki:

1. Wynik jest zazwyczaj wyrażany w przedziale od −100 do 0, gdy Najwyższe maksimum jest większe od Najniższego minimum.
2. Jeśli Zamknięcie jest blisko Najwyższego maksimum, Williams %R zbliża się do 0; jeśli Zamknięcie jest blisko Najniższego minimum, zbliża się do −100.

Dowód lub przykład (obliczeniowy scenariusz liczbowy)

Założenia (podaj wszystko, co zostało użyte)

Aby obliczenie było niezależnie weryfikowalne, załóż:

• Okres wsteczny: 14 świec.
• W ciągu ostatnich 14 świec Najwyższe maksimum wynosi 1.1200.
• W ciągu ostatnich 14 świec Najniższe minimum wynosi 1.1000.
• Na bieżącej świecy Zamknięcie wynosi 1.1150.
• Ignorujemy spread bid/ask i zakładamy, że wartość „Zamknięcie” jest dokładnie liczbą używaną we wzorze.

Obliczenia krok po kroku

1. Oblicz mianownik zakresu: Najwyższe maksimum − Najniższe minimum = 1.1200 − 1.1000 = 0.0200

2. Oblicz licznik: Najwyższe maksimum − Zamknięcie = 1.1200 − 1.1150 = 0.0050

3. Podziel licznik przez mianownik: 0.0050 / 0.0200 = 0.25

4. Zastosuj skalowanie i znak: %R = -100 × 0.25 = -25

Interpretacja mieszcząca się w mechanice

Przy tych danych wejściowych Zamknięcie (1.1150) znajduje się mniej więcej w połowie do trzech czwartych drogi od minimum do maksimum w wybranym oknie. W kategoriach wskaźnikowych Williams %R na poziomie −25 wskazuje, że zamknięcie jest stosunkowo bliżej górnej części ostatniego zakresu niż dolnej. Jest to opisowe stwierdzenie dotyczące pozycji ceny względem ostatniego maksimum/minimum, a nie gwarancja przyszłego ruchu.

Jeśli chcesz sprawdzić własne obliczenia, wybierz te same trzy dane wejściowe (Najwyższe maksimum, Najniższe minimum, Zamknięcie) i powtórz arytmetykę. Każda różnica zwykle wynika z użycia innego okresu, innych danych świecowych lub innej definicji ceny (zamknięcie vs. ostatnia transakcja) wprowadzanej do wzoru.

Ograniczenia i ryzyka

1) Wrażliwość na wybrany okres wsteczny

Williams %R zależy bezpośrednio od Najwyższego maksimum i Najniższego minimum w okresie wstecznym. Zmiana okresu może zmienić te ekstrema, a tym samym wartość oscylatora, nawet jeśli bieżące Zamknięcie jest identyczne.

2) Sposób działania w przypadku zaniku zakresu

Jeśli Najwyższe maksimum równa się Najniższemu minimum w okresie, mianownik we wzorze staje się 0. Wiele platform wykresowych obsługuje ten przypadek na swój sposób (na przykład pokazując brak wartości). Kluczowe ryzyko polega na tym, że wskaźnik nie może być obliczony według wzoru w tej postaci, gdy zakres wynosi zero.

3) Wskaźniki nie dają pewności prognostycznej

Nawet przy doskonale obliczonym %R, przeszłe zależności między odczytami wskaźnika a późniejszym ruchem ceny nie są wiarygodną podstawą do prognozowania. Wyniki różnią się w zależności od warunków rynkowych, kosztów, realizacji transakcji oraz czynników jurysdykcyjnych wpływających na handel.

4) Różnice między dostawcami i wykonaniem

Dwie platformy mogą obliczać nieco inne wartości, jeśli używają różnych pól cenowych (np. definicji zamknięcia), innej konstrukcji świec lub innego sposobu obsługi brakujących danych. Wpływa to na powtarzalność, chyba że dane wejściowe zostaną ujednolicone.

Weryfikacja lub kolejne pytanie

Aby niezależnie zweryfikować przykład obliczeniowy, potrzebujesz tylko trzech danych wejściowych dla tego samego okresu: Najwyższego maksimum, Najniższego minimum i Zamknięcia. Przelicz licznik (Najwyższe maksimum − Zamknięcie), mianownik (Najwyższe maksimum − Najniższe minimum), a następnie zastosuj %R = -100 × (licznik/mianownik).