Czym jest przykład obliczeniowy TSI? (Z założeniami, krokami i ograniczeniami)

Bezpośrednia odpowiedź

Przykład obliczeniowy TSI (zazwyczaj „True Strength Index”) pokazuje, jak wartość wskaźnika jest obliczana krok po kroku na podstawie szeregu czasowego cen. Poniżej znajduje się w pełni numeryczny przykład z jawnymi założeniami, dzięki czemu możesz odtworzyć te same wartości pośrednie i wynik końcowy.

Mechanizm lub definicja

TSI jest zbudowany z (1) zmiany ceny (rodzaj wejścia opartego na momentum) oraz (2) operacji wygładzania, które redukują szum. Ponieważ „TSI” może być implementowany na różne sposoby w różnych narzędziach, przykład obliczeniowy musi określać dokładne założenia: definicję, wartości parametrów oraz to, jakie dane są używane (takie jak zmiany Close-to-Close).

Założenia przyjęte w tym przykładzie (określ je przed obliczeniami):

1. Używamy serii Close i definiujemy surowe momentum jako m[t] = Close[t] − Close[t−1].
2. Używamy długości wygładzania r = 3 i s = 5 (małe wartości wyłącznie w celach demonstracyjnych; rzeczywiste ustawienia często się różnią).
3. Używamy prostych średnich ruchomych (SMA) do wygładzania, stosowanych dwukrotnie: najpierw do składników licznika i mianownika, a następnie ponownie do wyników.
4. Mianownik używa bezwzględnego momentum: a[t] = |m[t]|.
5. Wzór TSI (z dwustopniową SMA) to:
   • TSI[t] = 100 × ( SMA_s( SMA_r(m)[t] ) / SMA_s( SMA_r(a)[t] ) ).

Znaczenie terminów (prostym językiem):

• Momentum m[t]: o ile zmieniła się cena od ostatniego kroku.
• Dwustopniowe wygładzanie: uśrednienie momentum, a następnie ponowne uśrednienie tej średniej, aby zmniejszyć krótkoterminowe wahania.
• Skalowanie przez 100: przekształca stosunek w łatwiejszy do odczytania zakres liczbowy.

Dowód lub przykład (pełne numeryczne przejście)

Podane ceny Close (10 punktów): Close[0..9] = [100, 101, 99, 102, 103, 101, 104, 105, 103, 106]

Krok 1: Oblicz momentum i bezwzględne momentum

Oblicz m[t] dla t=1..9 oraz a[t]=|m[t]|:

• t1: m=101−100=1, a=1
• t2: m=99−101=−2, a=2
• t3: m=102−99=3, a=3
• t4: m=103−102=1, a=1
• t5: m=101−103=−2, a=2
• t6: m=104−101=3, a=3
• t7: m=105−104=1, a=1
• t8: m=103−105=−2, a=2
• t9: m=106−103=3, a=3

Krok 2: Pierwsze wygładzanie SMA o długości r=3

Dla każdego t ≥ 3 oblicz:

• SMA_r(m)[t] = średnia z m w zakresie {t−2, t−1, t}
• SMA_r(a)[t] = średnia z a w zakresie {t−2, t−1, t}

Przykłady (będziemy potrzebować wartości wokół punktu, w którym możemy również zastosować drugie wygładzanie):

• Dla t=3: SMA3(m)[3]=(m1+m2+m3)/3=(1+(−2)+3)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[3]=(a1+a2+a3)/3=(1+2+3)/3=6/3=2.0000
• Dla t=4: SMA3(m)[4]=(m2+m3+m4)/3=(−2+3+1)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[4]=(a2+a3+a4)/3=(2+3+1)/3=6/3=2.0000
• Dla t=5: SMA3(m)[5]=(m3+m4+m5)/3=(3+1+(−2))/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[5]=(a3+a4+a5)/3=(3+1+2)/3=6/3=2.0000
• Dla t=6: SMA3(m)[6]=(m4+m5+m6)/3=(1+(−2)+3)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[6]=(a4+a5+a6)/3=(1+2+3)/3=6/3=2.0000
• Dla t=7: SMA3(m)[7]=(m5+m6+m7)/3=(−2+3+1)/3=2/3=0.6667 SMA3(a)[7]=(a5+a6+a7)/3=(2+3+1)/3=6/3=2.0000

(Zauważ, jak ta przykładowa seria sprawia, że SMA3(m) jest stałe; nie jest to typowe dla rzeczywistych rynków, ale utrzymuje demonstrację przejrzystą.)

Krok 3: Drugie wygładzanie SMA o długości s=5

TSI staje się dostępny, gdy możemy obliczyć SMA_s z wartości pierwszego wygładzania. Dla s=5 potrzebujemy pięciu kolejnych punktów SMA_r(m).

Aby obliczyć TSI[t], używamy: TSI[t] = 100 × ( SMA5( SMA3(m) )[t] / SMA5( SMA3(a) )[t] )

Przyjmijmy t=7 (jest to pierwszy moment, w którym możemy utworzyć 5-punktową SMA z wartości SMA3 zaczynając od t=3 do t=7):

• SMA5( SMA3(m) )[7] = średnia z SMA3(m)[3..7] = średnia z pięciu identycznych wartości 0.6667 = 0.6667
• SMA5( SMA3(a) )[7] = średnia z SMA3(a)[3..7] = średnia z pięciu identycznych wartości 2.0000 = 2.0000