Jakie dane są potrzebne do oceny Rmi?

Bezpośrednia odpowiedź

Aby ocenić Rmi, potrzebujesz czegoś więcej niż tylko wartości. Potrzebujesz (1) dokładnej definicji i danych wejściowych do obliczeń, (2) pochodzenia każdego elementu wejściowego (źródła danych i sposobu jego wytworzenia), (3) aktualności i spójności (ram czasowych, próbkowania oraz tego, czy dane wejściowe odpowiadają okresowi, który oceniasz) oraz (4) kontroli jakości (luk w danych, wartości odstających oraz wyborów dotyczących skalowania/normalizacji). Ponieważ możesz nie mieć danych w czasie rzeczywistym, powinieneś skupić się na tym, czy podstawowa mechanika jest dobrze określona i weryfikowalna, a nie oczekiwać pewności predykcyjnej.

Mechanizm lub definicja

Najpierw zdefiniuj koncepcję, którą oceniasz. „Rmi” należy traktować jako nazwany wskaźnik/metrykę, której znaczenie zależy od jej wzoru. Minimalne „dane wejściowe” do oceny Rmi to zatem:

1. Wzór i zakres nazewnictwa: konkretne wyrażenie używane do obliczenia Rmi, w tym każdy składnik.
2. Surowe dane zasilające te składniki: zazwyczaj oznacza to serie cenowe lub pochodne miary (na przykład wartości i różnice obliczone z serii cenowej). Określ, jaki typ ceny jest używany (taki jak zamknięcie, otwarcie lub inne pole) oraz czy składniki są bezpośrednio obserwowane, czy obliczane.
3. Ustawienia okna i parametrów: długość okresu wstecznego, metoda wygładzania oraz wszelkie zasady skalowania.
4. Zasady wyrównania czasowego: czy obliczenie wykorzystuje zamknięcie bieżącej świecy, tylko poprzednie świece, czy przesuniętą wartość.

Sposób, w jaki dane „działają”, jest prosty: gdy znasz wzór, możesz odtworzyć Rmi z podanych danych wejściowych. Wynikająca z tego wrażliwość jest następnie napędzana przez sposób budowy danych wejściowych — zwłaszcza ramy czasowe próbkowania i wszelkie etapy transformacji.

Praktycznym sposobem uporządkowania oceny jest oddzielenie stabilnej mechaniki od zmiennych warunków:

• Stabilna mechanika: podany wzór, definicje parametrów i zasady wyrównania.
• Zmienne warunki: okres rynkowy, reżim zmienności, koszty transakcyjne/jakość realizacji zleceń (jeśli później badasz wyniki) oraz wybory implementacyjne dostawcy danych.

Dowody lub przykład

Użyj testu odtwarzalności jako „dowodu” prawidłowej oceny.

• Odtwórz ze znanego zbioru danych: weź historyczną serię cenową dla dokładnych ram czasowych, zastosuj podane parametry i potwierdź, że pośrednie wartości składników odpowiadają oczekiwaniom metody (w zakresie, w jakim pozwala na to opublikowana dokumentacja).
• Udokumentuj swoje założenia: jeśli używasz przykładu, zapisz przyjęte ramy czasowe (np. świece reprezentują wykresy 1-godzinne), wartości parametrów i zasadę wyrównania.
• Porównuj implementacje ostrożnie: jeśli dwa źródła twierdzą, że obliczają „Rmi”, porównaj, czy używają tych samych pól wejściowych, okien wstecznych oraz normalizacji/wygładzania. Różnice w którymkolwiek z tych elementów łamią porównywalność.

Jeśli nie możesz odtworzyć wartości, potraktuj to jako tryb awarii: ocena jest niekompletna, ponieważ definicja i dane wejściowe nie są w pełni określone.

Ograniczenia i ryzyka

Co najmniej jedno istotne ograniczenie powinno być częścią Twojej oceny:

• Niejednoznaczność implementacji: największym ryzykiem jest założenie, że „Rmi” ma jedną uniwersalną definicję. Jeśli wzór, parametryzacja lub wyrównanie czasowe się różnią, ta sama etykieta może dawać różne liczby.
• Problemy z jakością danych wejściowych: brakujące świece, wartości odstające, korekty z tytułu działań korporacyjnych lub niespójne przetwarzanie stref czasowych mogą zmienić wartości pochodne, a tym samym Rmi.
• Niepewność historyczno-przyszłościowa: nawet jeśli Rmi koreluje z wynikami w jednym okresie, zależności historyczne nie ustanawiają przyszłych rezultatów. Zmiany zmienności, płynności, jakości realizacji zleceń lub kosztów mogą zmienić każdą zależność.
• Brak założenia o czasie rzeczywistym: jeśli używasz tylko danych historycznych, nie powinieneś wnioskować o wydajności w czasie rzeczywistym. Aktualność i szczegóły realizacji nie mogą być zweryfikowane wyłącznie na podstawie przeszłych migawek.

Weryfikacja lub kolejne pytanie

Aby zweryfikować, że Twoja ocena jest kompletna, sprawdź następujące kryteria „gotowe do audytu”:

• Czy masz dokładny wzór Rmi i znaczenie każdego parametru?
• Czy potrafisz zidentyfikować typ(y) danych wejściowych i metodę, która wygenerowała składniki pochodne?
• Czy ramy czasowe i wyrównanie świec są wyraźnie określone?
• Czy zdefiniowano kontrole jakości danych (jak obsługiwane są brakujące wartości, jak traktowane są wartości odstające i jak przeprowadzana jest normalizacja)?
• Jeśli porównujesz dostawców, czy potwierdziłeś, że ich szczegóły implementacji są zgodne?

Jeśli chcesz pójść o krok dalej, kolejne pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: Której dokładnej definicji Rmi używasz (wzór, parametry i wyrównanie) oraz jakie surowe pola danych ją zasilają?