Jak obliczany jest wskaźnik Rmi

Bezpośrednia odpowiedź

RMI jest obliczany poprzez przekształcenie ostatniego ruchu ceny w miarę momentum w wybranym oknie wstecznym, a następnie zastosowanie reguły wygładzania. Dokładny wynik liczbowy zależy od (1) tego, jaką „cenę” użyjesz, (2) jak mierzysz zmianę z jednego okresu na następny, (3) długości okna oraz (4) metody wygładzania i sposobu obsługi przypadków skrajnych (takich jak zerowa zmiana).

Jeśli chcesz niezależnie zweryfikować RMI, zapisz dokładnie wzór wskaźnika zgodnie z definicją Twojej platformy, a następnie odtwórz go, używając tych samych danych wejściowych (ten sam interwał czasowy, to samo pole ceny, ta sama długość okna, to samo wygładzanie). Ponieważ różni dostawcy czasami implementują wskaźniki z nieco innymi szczegółami, powinieneś traktować definicję implementacji jako część „faktów dotyczących obliczeń”.

Mechanizm i definicja

Większość obliczeń w stylu RMI opiera się na następującym ogólnym schemacie:

1. Wybierz serię cen źródłowych Potrzebujesz szeregu czasowego cen, takiego jak wartości zamknięcia. „Cena źródłowa” to konkretna wartość dla każdego świecy/słupka (na przykład cena zamknięcia każdego słupka). Różne wybory dadzą różne wyniki nawet przy tym samym oknie wstecznym.

2. Oblicz zmianę z okresu na okres Dla każdego słupka t oblicz zmianę w stosunku do poprzedniego słupka:

• change(t) = source(t) − source(t−1)

3. Rozdziel ruch dodatni i ujemny Przekształć zmianę na dwie składowe:

• gain(t) = max(change(t), 0)
• loss(t) = max(−change(t), 0)

Ten krok ma znaczenie, ponieważ momentum jest często wyrażane jako stosunek średnich zysków do średnich strat.

4. Zastosuj okno wsteczne Wybierz długość okna N (na przykład „14 okresów” w wielu wskaźnikach momentum). W tym oknie obliczasz zagregowane informacje o zyskach i stratach. Koncepcyjnie uśredniasz zyski i straty z ostatnich N słupków.

5. Utwórz stosunek zysków do strat Typowa struktura to stosunek (czasami nazywany miarą względnej siły):

• ratio = average(gain over N) / average(loss over N)

W zależności od implementacji stosunek może być mapowany na ograniczoną skalę (często podobną do wskaźników oscylatorowych) za pomocą funkcji takiej jak:

• RMI = 100 − [100 / (1 + ratio)]

Jednak implementacje RMI mogą się różnić pod względem tego, czy używają zysków/strat, sumy zysków/strat, wygładzonych zysków/strat lub alternatywnych transformacji. Dlatego „wzór”, którego używasz, musi odpowiadać dokładnej definicji Twojego RMI.

6. Wygładź dane wejściowe lub stosunek Wiele wskaźników w stylu RMI obejmuje dodatkowy krok wygładzania (na przykład wykładnicze lub średnie ruchome wygładzanie zysków i strat). Wygładzanie zmniejsza wrażliwość na pojedyncze skoki, ale dodaje opóźnienie.

Dowód lub przykład (z wyraźnymi założeniami)

Ponieważ nie ma jednej uniwersalnej definicji RMI na wszystkich platformach, najbezpieczniejszym sposobem wyjaśnienia obliczeń jest pokazanie przykładu z jasno określonym, samowystarczalnym zestawem założeń.

Załóżmy następujące założenia dla przykładu:

• Cena źródłowa = zamknięcie
• Krok czasowy = 1 słupek
• Zmiana = close(t) − close(t−1)
• gain(t) = max(change(t), 0)
• loss(t) = max(−change(t), 0)
• Okno wsteczne N = 3 (możesz zastąpić to wybranym N)
• Wygładzanie = brak (proste średnie)
• Mapowanie do oscylatora 0–100 = 100 − 100 / (1 + ratio)

Teraz weźmy hipotetyczną serię zamknięć (dla słupków od 1 do 4):

• close(0) = 100
• close(1) = 102
• close(2) = 101
• close(3) = 105

Oblicz zmiany:

• change(1) = 102 − 100 = +2 ⇒ gain(1)=2, loss(1)=0
• change(2) = 101 − 102 = −1 ⇒ gain(2)=0, loss(2)=1
• change(3) = 105 − 101 = +4 ⇒ gain(3)=4, loss(3)=0

Przy N = 3, okno dla t=3 obejmuje słupki 1, 2, 3:

• średni zysk = (2 + 0 + 4) / 3 = 2
• średnia strata = (0 + 1 + 0) / 3 = 1/3

Stosunek:

• ratio = 2 / (1/3) = 6

Wartość zmapowana:

• RMI = 100 − [100 / (1 + 6)]
• RMI = 100 − [100 / 7]
• RMI ≈ 85.71

Co pokazuje ten przykład:

• Jeśli straty są małe w stosunku do zysków w oknie wstecznym, RMI staje się wyższy.
• Jeśli zyski i straty są zrównoważone, RMI dąży do wartości środkowej.
• Jeśli średnia strata wynosi zero, stosunek jest niezdefiniowany lub traktowany w specjalny sposób przez implementacje (patrz ograniczenia).

Ograniczenia, ryzyka i tryby awarii

1) Różnice w implementacji

RMI to nazwa, która może odnosić się do różnych wariantów obliczeń. Nawet jeśli dwie platformy pokazują „RMI”, mogą się różnić pod względem:

• wyboru ceny źródłowej
• dokładnej definicji okna wstecznego
• tego, czy zyski/straty są uśredniane, czy wygładzane określoną metodą
• sposobu obsługi dzielenia przez zero, gdy średnie strat są zerowe Z tego powodu musisz zweryfikować wzór zaimplementowany w Twoim narzędziu do tworzenia wykresów.

2) Przypadki skrajne i dzielenie przez zero

Jeśli average(loss over N) wynosi zero, wtedy ratio staje się nieskończone. Implementacje zazwyczaj obsługują to za pomocą specjalnego przypadku, takiego jak zwrócenie wartości granicznej (na przykład górnej wartości oscylatora) lub ustawienie ratio na dużą liczbę. Jeśli ręcznie odtwarzasz wskaźnik, musisz dopasować tę samą regułę dotyczącą przypadków skrajnych.

3) Problemy z wyrównaniem danych

RMI zależy od spójnego wyrównania słupków:

• Jeśli używasz różnych interwałów czasowych, RMI będzie się różnić.
• Jeśli Twoje dane mają brakujące słupki lub luki w notowaniach, odniesienie do „poprzedniego słupka” się zmienia.
• Jeśli wskaźnik zaczyna się po niewystarczającej historii, wczesne wartości mogą być niezdefiniowane lub obliczone z częściowymi oknami.

4) Interpretacja nie jest prognozą

Nawet jeśli RMI jest poprawnie obliczony, jego poziom liczbowy nie jest gwarancją przyszłego kierunku. Historyczne zależności między miarami momentum a przyszłą ceną mogą się zmieniać w zależności od reżimu rynkowego, zmienności i warunków wykonania. Innymi słowy: dokładność obliczeń nie oznacza dokładności predykcyjnej.

5) Koszty, spready i wykonanie nie są uwzględnione we wzorze

Obliczenie RMI opiera się na danych wejściowych serii cen. Nie obejmuje kosztów transakcyjnych, spreadów bid/ask, poślizgu ani efektów wykonania specyficznych dla brokera. Dlatego każde użycie RMI musi uwzględniać, że rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tego, co sugerują wskaźniki oparte wyłącznie na cenie.

Weryfikacja i kolejne pytanie

Aby niezależnie zweryfikować „jak obliczany jest wskaźnik Rmi” dla Twojej dokładnej konfiguracji:

1. Zidentyfikuj definicję wzoru RMI z narzędzia do tworzenia wykresów (wzór, typ wygładzania, parametry).
2. Wyodrębnij tę samą serię cen źródłowych, której używa wskaźnik.
3. Przelicz zyski/straty i stosunek w tym samym oknie N.
4. Zastosuj to samo mapowanie do końcowej skali (jeśli Twój RMI jest ograniczony).
5. Dopasuj zachowanie narzędzia w przypadkach skrajnych, gdy straty (lub zyski) są zerowe i gdy historia jest niewystarczająca.

Jeśli chcesz, podaj mi nazwę wzoru RMI lub dokładne ustawienia pokazane na Twojej platformie (zwłaszcza cenę źródłową, długość okna N i metodę wygładzania).