Co to jest przykład obliczeniowy RSI i średniej ruchomej?
Czym są RSI i średnia ruchoma
Wskaźnik względnej siły (RSI) to wskaźnik momentum, który porównuje średnią wielkość ostatnich wzrostów z ostatnimi spadkami. RSI jest wyświetlany w skali od 0 do 100, gdzie wyższe wartości zazwyczaj wskazują na silniejszy ostatni ruch wzrostowy, a niższe wartości na silniejszy ostatni ruch spadkowy.
Średnia ruchoma to metoda wygładzania, która oblicza średnią cenę za ustaloną liczbę minionych okresów. Częstym wyborem jest prosta średnia ruchoma (SMA), która uśrednia ostatnie N cen zamknięcia. Średnie ruchome nie przewidują przyszłych cen; podsumowują to, co wydarzyło się w wybranym oknie.
Jak można obliczyć przykład obliczeniowy (z wyraźnymi założeniami)
Ten przykład obliczeniowy wykorzystuje fikcyjne dane, aby pokazać mechanikę. Założenia:
- Używamy zmian cen z 1 okresu i tylko cen zamknięcia (bez danych intraday).
- RSI używa 14-okresowego lookbacku, obliczanego z wygładzaniem Wildera (standardowa metoda RSI).
- Dla RSI obliczamy zyski i straty dla każdego okresu jako:
- Zysk = max(close_t − close_{t−1}, 0)
- Strata = max(close_{t−1} − close_t, 0)
- Dla średniej ruchomej używamy 10-okresowej prostej średniej ruchomej (SMA-10) na cenach zamknięcia.
- Wybieramy konkretny segment, w którym RSI jest już obliczalny. Dlatego pierwsze 14 okresów służy jedynie do ustalenia początkowych średnich; przykład skupia się na jasnym pokazaniu jednego kroku.
Hipotetyczne ceny zamknięcia
Zakładamy 15 cen zamknięcia (tak, aby RSI-14 mogło zostać zainicjalizowane, gdy masz wystarczająco dużo danych). Niech ceny zamknięcia dla okresów od 0 do 14 będą następujące:
- Okres 0 do 9 (stałe wzrosty): 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
- Okres 10 do 14 (spadek): 108, 107, 106, 105, 104
Od okresu 0→1 do 8→9 każda zmiana wynosi +1 (zysk). Od okresu 9→10 każda zmiana wynosi −1 (strata).
Krok A: Inicjalizacja średnich RSI w okresie 14
RSI-14 wykorzystuje pierwsze 14 zmian (okresy 1..14), które odpowiadają zyskom dla zmian 1..9 i stratom dla zmian 10..14.
- Całkowite zyski z 14 zmian = 9 okresów × 1 = 9
- Całkowite straty z 14 zmian = 5 okresów × 1 = 5
Początkowy średni zysk = 9/14 = 0,642857… Początkowa średnia strata = 5/14 = 0,357142…
Oblicz względną siłę (RS): RS = (średni zysk) / (średnia strata) = 0,642857… / 0,357142… = 1,8
Oblicz RSI: RSI = 100 − [100 / (1 + RS)] RSI = 100 − [100 / (1 + 1,8)] = 100 − [100 / 2,8] = 100 − 35,714285… = 64,285714…
Tak więc w okresie 14 RSI wynosi około 64,29 przy tych założeniach.
Krok B: Oblicz średnią ruchomą w tym samym okresie
SMA-10 w okresie 14 uśrednia ceny zamknięcia z okresów 5..14 (10 wartości): Ceny zamknięcia: okres 5=105, 6=106, 7=107, 8=108, 9=109, 10=108, 11=107, 12=106, 13=105, 14=104 Suma = (105+106+107+108+109) + (108+107+106+105+104) Suma pierwszych pięciu = 535; suma ostatnich pięciu = 530; łącznie = 1065 SMA-10 = 1065 / 10 = 106,5
Krok C: Zinterpretuj związek między RSI a średnią ruchomą
W tym hipotetycznym ujęciu:
- RSI ≈ 64,29 sugeruje, że w ciągu ostatnich 14 okresów zyski przewyższały straty.
- SMA-10 = 106,5 to wygładzony poziom odniesienia dla cen zamknięcia z ostatnich 10 okresów.
Połączona interpretacja mogłaby być opisana następująco: ostatnie momentum (RSI) jest nadal pozytywne w stosunku do ostatniej historii, mimo że kilka ostatnich zamknięć znajduje się poniżej wcześniejszych maksimów w oknie (co widać po spadku po szczycie). Co ważne, jest to interpretacyjne podsumowanie przeszłego zachowania, a nie prognoza tego, co wydarzy się dalej.
Ograniczenia, ryzyka i jak zweryfikować swoje obliczenia
Co może pójść nie tak
- Wrażliwość na parametry: Różne długości RSI (np. 9 lub 25) i różne okna średniej ruchomej zmieniają wyniki liczbowe. To samo zachowanie rynku może dać bardzo różne wartości RSI.
- Różnice w metodach wygładzania: Implementacje RSI mogą się różnić (na przykład mogą używać alternatywnego wygładzania lub inaczej obsługiwać zerowe straty). Może to przesunąć wartości RSI.
- Nakładanie się wskaźników nie jest dowodem: RSI i średnie ruchome wywodzą się z historii cen. Kiedy wydają się być zgodne, nie oznacza to, że związek ten będzie trwały.
- Zmiany reżimu rynkowego: W trendujących rynkach miara momentum może pozostać podwyższona lub obniżona dłużej niż oczekiwano; w rynkach bocznych może oscylować często.