Przykład obliczeniowy: Wstęgi Bollingera i RSI (z pełnymi założeniami)
Co to jest przykład obliczeniowy Wstęg Bollingera i RSI?
Przykład obliczeniowy to krok po kroku numeryczne obliczenie z wykorzystaniem założonych danych wejściowych, dzięki czemu możesz samodzielnie odtworzyć wartości wskaźników. Oto samowystarczalny scenariusz, który oblicza (1) Wstęgi Bollingera i (2) RSI na tym samym założonym szeregu cen, przy jasno określonych ustawieniach i wzorach.
Założenia (przedstawione z góry):
- Używamy 20 okresów dla Wstęg Bollingera (typowe ustawienie).
- Używamy 14-okresowego okresu wstecznego dla RSI (typowe ustawienie).
- Używamy prostej średniej ruchomej (SMA) dla środkowej wstęgi Bollingera.
- Używamy odchylenia standardowego populacji (dzielenie przez N) dla szerokości wstęg Bollingera.
- Stosujemy klasyczne podejście RSI „średnie zyski/średnie straty” bez wygładzania metodą Wildera (pierwszą wartość RSI obliczamy z surowych średnich).
Nie użyto żadnych danych z rynku rzeczywistego. Jakiekolwiek znaczenie „sygnału” jest celowo wykluczone; obliczane są wyłącznie wartości wskaźników.
Jak działa przykład obliczeniowy Wstęg Bollingera i RSI?
Mechanizm lub definicja
Wstęgi Bollingera tworzą trzy linie na podstawie wybranego ruchomego okna cen zamknięcia:
- Środkowa wstęga = SMA z ostatnich N zamknięć.
- Górna wstęga = Środkowa wstęga + (k × odchylenie standardowe).
- Dolna wstęga = Środkowa wstęga − (k × odchylenie standardowe).
Typowy parametr: N = 20, k = 2.
RSI (Relative Strength Index) to oscylator momentum skalowany od 0 do 100:
- Oblicz zyski i straty między kolejnymi zamknięciami w wybranym okresie wstecznym.
- Średnie zyski i średnie straty są obliczane w okresie wstecznym.
- Relative Strength (RS) = średni_zysk / średnia_strata.
- RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).
Typowy parametr: okres wsteczny = 14.
Dowód lub przykład (w pełni numeryczny)
Zaczynamy od 21 cen zamknięcia, aby móc obliczyć jeden zestaw Wstęg Bollingera dla 20 okresów na ostatnim zamknięciu. Dla RSI potrzebujemy 15 zamknięć, aby obliczyć jedną wartość RSI dla 14 kroków.
Założone zamknięcia (od najstarszego → do najnowszego):
- 100, 2. 101, 3. 102, 4. 101, 5. 103, 6. 102, 7. 104, 8. 105, 9. 106, 10. 105, 11. 107, 12. 108, 13. 109, 14. 108, 15. 110, 16. 111, 17. 112, 18. 111, 19. 113, 20. 114, 21. 115.
Krok A: Wstęgi Bollingera na ostatnim zamknięciu (okres 21)
Użyj ostatnich 20 zamknięć: okresy od 2 do 21.
- Suma tych 20 wartości wynosi 2102, więc SMA = 2102 / 20 = 105,10.
- Oblicz odchylenie standardowe σ dla tych 20 zamknięć, stosując przyjętą zasadę (odchylenie standardowe populacji).
- Dla tych liczb wynikowe odchylenie standardowe wynosi około 4,26.
- Przy k = 2:
- Górna wstęga = 105,10 + 2×4,26 ≈ 113,62.
- Dolna wstęga = 105,10 − 2×4,26 ≈ 96,58.
Zatem obliczeniowy obraz Wstęg Bollingera wynosi w przybliżeniu:
- Środkowa: 105,10
- Górna: 113,62
- Dolna: 96,58
Krok B: RSI na ostatnim zamknięciu (okres 21)
Aby obliczyć RSI(14) na ostatnim zamknięciu, używamy zamknięć z okresów od 7 do 21 (15 zamknięć). Daje to 14 kolejnych różnic.
Obliczamy zmiany dzień do dnia (nowe zamknięcie − stare zamknięcie):
- 104→105: +1
- 105→106: +1
- 106→105: −1
- 105→107: +2
- 107→108: +1
- 108→109: +1
- 109→108: −1
- 108→110: +2
- 110→111: +1
- 111→112: +1
- 112→111: −1
- 111→113: +2
- 113→114: +1
- 114→115: +1
Teraz oblicz średni zysk i średnią stratę w ciągu 14 kroków:
- Suma zysków = 1+1+2+1+1+2+1+1+2+1+1 = 14.
- Suma strat (wartości bezwzględne) = 1+1+1 = 3.
- Średni_zysk = 14/14 = 1,00.
- Średnia_strata = 3/14 ≈ 0,2143.
Następnie:
- RS = 1,00 / 0,2143 ≈ 4,6667.
- RSI = 100 − (100 / (1 + 4,6667))
- RSI ≈ 100 − (100 / 5,6667) ≈ 100 − 17,647 ≈ 82,35.
Zatem obliczeniowy obraz RSI wynosi w przybliżeniu 82,35.
Łączenie ich razem (bez określania kierunku)
Na ostatnim zamknięciu (115) górna wstęga Bollingera wynosi około 113,62, więc założone zamknięcie znajduje się powyżej górnej wstęgi. RSI wynosi około 82,35, co wskazuje na silne ostatnie zyski w stosunku do strat w tym skonstruowanym oknie.
Jest to jedynie zależność liczbowa w jednym przykładowym zestawie danych; nie jest to samodzielny sygnał transakcyjny.
Jakie są istotne ograniczenia i ryzyka?
- Różne konwencje obliczeniowe zmieniają wyniki.
- Wstęgi Bollingera zależą od typu średniej ruchomej (SMA vs EMA), definicji odchylenia standardowego (populacja vs próbka) oraz mnożnika wstęgi k. - RSI zależy od sposobu obliczania średnich oraz od tego, czy stosowane jest wygładzanie metodą Wildera.