Jak obliczyć średni dzienny zakres w Forex
Bezpośrednia odpowiedź: standardowe obliczanie ADR
Średni dzienny zakres (ADR) w forex jest obliczany poprzez przyjęcie dziennego zakresu cen dla każdego dnia w oknie wstecznym, a następnie uśrednienie tych dziennych zakresów.
Powszechna definicja to:
- Dzienny zakres = Dzienne maksimum − Dzienne minimum (mierzone w jednostkach ceny lub pipach)
- ADR = (Suma dziennych zakresów przez N dni) ÷ N
Daje to jedną liczbę, która reprezentuje średnią wielkość typowego dziennego ruchu w wybranym okresie.
Wyjaśnienie: dane wejściowe, definicje i jak to „działa”
1) Wybierz granicę „dnia”
ADR wymaga jednej wartości dla każdego dnia. Zdecyduj, co „dzienny” oznacza w praktyce (na przykład na podstawie strefy czasowej dziennej świecy na wykresie lub konkretnej reguły sesji rynkowej). Jeśli granice dnia się zmieniają, ADR może się zmienić nawet przy tym samym bazowym szeregu cen.
2) Zdefiniuj miarę dziennego zakresu
Najczęściej dzienny zakres wykorzystuje maksimum i minimum dnia:
- Zakres(d) = Maksimum(d) − Minimum(d)
Możesz obliczać w:
- Jednostkach ceny (np. 1,0850 − 1,0800), lub
- Pipach, jeśli przeliczysz zgodnie z definicją pipa dla danego instrumentu.
Zachowaj spójność we wszystkich dniach w oknie uśredniania.
3) Wybierz długość okna wstecznego N
ADR jest zawsze powiązany z oknem (na przykład 10 dni, 20 dni lub 30 dni). Dłuższe okno wygładza krótkoterminowe wahania; krótsze okno reaguje szybciej.
4) Oblicz średnią
Dla dni d = 1..N:
- ADR = (Zakres(1) + Zakres(2) + … + Zakres(N)) ÷ N
Niektórzy analitycy obliczają również warianty (takie jak mediana dziennego zakresu), ale pytanie dotyczy konkretnie średniej, więc średnia arytmetyczna jest podstawową metodą.
Przykład i weryfikacje, które możesz wykonać samodzielnie
Przykład z prostymi liczbami
Załóżmy, że masz N = 5 dni z dziennymi zakresami (już zmierzonymi w pipach):
- 18, 22, 25, 20, 15
Wtedy:
- ADR = (18 + 22 + 25 + 20 + 15) ÷ 5 = 100 ÷ 5 = 20 pipów
Weryfikacje poprawności obliczeń
- Kontrola jednostek: Jeśli obliczyłeś Maksimum − Minimum w jednostkach ceny, Twój ADR będzie w jednostkach ceny; jeśli najpierw przeliczyłeś na pipsy dziennie, ADR powinien być w pipach.
- Spójność danych: Upewnij się, że użyłeś pełnych dziennych świec dla każdego dnia w oknie. Brakujące lub niepełne dni mogą zniekształcić średnią.
- Spójność granic: Przelicz po zmianie strefy czasowej wykresu (lub definicji „dnia”). Jeśli ADR zmienia się znacząco, Twój wybór granicy dnia wpływa na wynik.
Istotne ograniczenia i ryzyka (niepewność)
ADR ma charakter opisowy, a nie prognostyczny. Nawet przy poprawnym obliczeniu nie gwarantuje przyszłej wielkości ruchu.
Kluczowe ograniczenia, o których należy pamiętać:
- Niestacjonarność: Warunki rynkowe się zmieniają, więc średnia z przeszłości może nie odpowiadać kolejnemu okresowi.
- Wrażliwość na definicję: Różne granice „dnia” i różne definicje zakresu (na przykład uwzględnianie tylko określonych godzin sesji) mogą dawać różne wartości ADR.
- Wartości odstające: Kilka nietypowo szerokich dni może podnieść ADR, zwłaszcza przy krótkim N.
Ponieważ istnieje wiele uzasadnionych wyborów dotyczących granic dnia, miar zakresu i długości okna, dwóch traderów stosujących różne ustawienia może obliczyć różne ADR z tej samej ogólnej koncepcji.