Jak obliczane jest zniesienie Fibonacciego

Bezpośrednia odpowiedź

Zniesienie Fibonacciego oblicza się, biorąc różnicę między wybranym szczytem a dołkiem fali, a następnie mnożąc ten zakres przez stałe współczynniki Fibonacciego (zazwyczaj 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, a czasami 0.786). Każdy współczynnik jest stosowany do ruchu fali, aby uzyskać zestaw poziomych poziomów cenowych.

Poziomy te nie są „prognozami”. Są to geometryczne punkty odniesienia zbudowane na podstawie wprowadzonych cen szczytów i dołków oraz małego zestawu z góry określonych stałych.

Mechanizm: definicja, dane wejściowe i wzór

Co oznacza „zniesienie”

Poziom zniesienia zakłada, że istnieje wcześniejszy ruch kierunkowy (od dołka do szczytu fali lub od szczytu do dołka fali). Metoda ta oznacza następnie miejsca, w których cena może się zatrzymać lub odwrócić, gdy „znosi” ten ruch.

Wymagane dane wejściowe

Aby obliczyć poziomy zniesienia Fibonacciego, potrzebujesz:

1. Ceny szczytu fali (H)
2. Ceny dołka fali (L)
3. Zestawu współczynników Fibonacciego, których chcesz użyć (r)

Typowe współczynniki Fibonacciego używane w narzędziach do zniesień obejmują 0.236, 0.382, 0.5, 0.618 i 0.786. Różne narzędzia do tworzenia wykresów mogą uwzględniać lub pomijać 0.786, ale podstawowa idea jest taka sama: stałe ułamki zastosowane do tego samego zakresu.

Podstawowe obliczenia

Niech zakres cenowy będzie wynosić:

• Zakres = H − L

Jeśli kierunek ruchu jest traktowany w sposób zapewniający spójność arytmetyczną, poziomy zniesienia są zazwyczaj obliczane przez przesunięcie od szczytu lub dołka fali przy użyciu tych samych współczynników.

Powszechnie używane wyrażenie (w dół od szczytu fali) to:

• Poziom = H − (Zakres × r)

Gdzie:

• H to szczyt fali
• Zakres = H − L
• r to jeden ze współczynników Fibonacciego

Na przykład:

• Jeśli r = 0.5, to Poziom = H − (Zakres × 0.5)

Uwzględnianie kierunku (tak, aby poziomy znajdowały się po właściwej stronie)

W praktyce „właściwe” umiejscowienie zależy od tego, który szczyt jest uważany za początek poprzedniego ruchu, a który za jego koniec. Niektóre implementacje traktują zniesienie od szczytu, inne od dołka, ale oba podejścia ostatecznie stosują te same stałe do tego samego zakresu od szczytu do dołka.

Prostym sposobem na zachowanie poprawności jest wcześniejsze określenie swojej konwencji:

• Konwencja A: zawsze obliczasz poziomy od H, używając wzoru Poziom = H − (H − L) × r
• Konwencja B: obliczasz poziomy od L, używając wzoru Poziom = L + (H − L) × r

Obie są równoważne przy spójnym wyborze H i L dla poprzedniego ruchu.

Dowód lub przykład: konkretne obliczenie, które możesz zweryfikować

Załóżmy, że wybierasz:

• Szczyt fali: H = 120
• Dołek fali: L = 100

Wtedy:

• Zakres = H − L = 20

Używając wzoru Poziom = H − (Zakres × r):

• Dla r = 0.236: Poziom = 120 − (20 × 0.236) = 120 − 4.72 = 115.28
• Dla r = 0.382: Poziom = 120 − (20 × 0.382) = 120 − 7.64 = 112.36
• Dla r = 0.5: Poziom = 120 − (20 × 0.5) = 120 − 10 = 110
• Dla r = 0.618: Poziom = 120 − (20 × 0.618) = 120 − 12.36 = 107.64

Jeśli uwzględnisz 0.786:

• Dla r = 0.786: Poziom = 120 − (20 × 0.786) = 120 − 15.72 = 104.28

Podejście do niezależnej weryfikacji:

1. Wybierz te same H i L z tego samego interwału czasowego i tych samych danych wykresu.
2. Ponownie oblicz Zakres = H − L.
3. Podstaw wartości współczynników do wzoru Poziom = H − (Zakres × r) (lub równoważnej konwencji swojego narzędzia).
4. Sprawdź, czy otrzymane liczby odpowiadają wyświetlanym poziomom zniesienia.

Jeśli obliczone poziomy się różnią, pierwszą prawdopodobną przyczyną jest to, że narzędzie użyło innego wyboru szczytów i dołków (inne H lub L), innego zestawu współczynników lub innej konwencji kierunku.

Ograniczenia i ryzyka: co może pójść nie tak

1. Wybór szczytów i dołków determinuje wynik Obliczenie jest deterministyczne, gdy H i L są wybrane, ale wybór innych punktów szczytowych zmienia każdy poziom. Dwóch analityków może patrzeć na ten sam rynek i oznaczać różne szczyty/dołki, co prowadzi do różnych linii zniesienia.

2. Metoda nie określa wyniku Zniesienie Fibonacciego tworzy poziomy odniesienia, a nie gwarantowane zachowanie. Cena może przechodzić przez poziomy, zatrzymywać się na krótko lub oddalać się bez spójnego wzorca.

3. Współczynniki i implementacje są różne Narzędzia mogą używać nieco innych zestawów współczynników lub stosować przesunięcia przy użyciu różnych konwencji kierunku. Nawet jeśli oba mówią „zniesienie Fibonacciego”, wykreślone liczby mogą się różnić, jeśli wybrane współczynniki lub wzory są różne.

4. Historyczne zależności nie są prognostyczne Poziom, który „działał” w przeszłości, nie gwarantuje, że będzie istotny w przyszłości. Weryfikacja jest zawsze związana z konkretnym oknem danych i wybranymi punktami szczytów i dołków.

5. Wybór danych i pomiarów wpływa na wyniki Obliczenia zależą od dokładnych cen użytych dla H i L. Różnice mogą wynikać z interwału czasowego (świece vs. ticki), zaokrągleń lub tego, czy narzędzie używa ściśle maksimów/minimów, czy też wyznaczonych punktów szczytów i dołków.

Weryfikacja i kolejne pytanie

Aby wizualnie potwierdzić dowolny wykres zniesienia Fibonacciego, potraktuj go jako powtarzalne ćwiczenie matematyczne:

• Pobierz dokładny szczyt fali H i dołek fali L użyte przez narzędzie wykresu.
• Ponownie oblicz Zakres = H − L.
• Zastosuj te same współczynniki r, których używa narzędzie.
• Oblicz poziomy przy użyciu spójnej konwencji (od H lub od L).

Przydatnym kolejnym krokiem jest porównanie poziomów zniesienia z pobliskimi „koncepcjami odniesienia”, które możesz mylić, ponieważ zniesienie jest czysto geometryczną konstrukcją opartą na zakresie. Na przykład różni się ono od sygnałów w stylu wskaźnikowym, które są generowane przez reguły reagujące na dane w sposób ciągły.

Możesz również sprawdzić, jak zmiana wybranych punktów szczytów i dołków (lub wyświetlanych współczynników) zmienia obliczone poziomy, ponieważ matematyka jest taka sama, ale zmieniają się dane wejściowe.