Najpierw mechanika i definicja
„CAD cross” to każda para walutowa forex, w której jedną ze stron jest dolar kanadyjski (CAD), ale para nie jest notowana względem zwykłego „punktu odniesienia” CAD. W praktyce często zobaczysz CAD zestawiony z inną walutą (na przykład CAD vs. waluta nienależąca do USD), a kurs wyraża, ile jednej waluty odpowiada jednej jednostce drugiej.
Zanim użyjesz jakichkolwiek liczb, zdefiniuj cel oceny:
- Jaką konwencję notowania stosujesz (np. czy kurs jest wyrażony jako „1 jednostka waluty bazowej = X waluty kwotowanej”).
- Która strona to CAD (jako baza czy jako kwotowana) dla wybranej pary.
- Czy do obliczeń będziesz używać kursów mid, bid czy ask.
Ma to znaczenie, ponieważ identyczne warunki rynkowe mogą prowadzić do różnych wyników obliczeń, jeśli zmieszasz kierunek notowania, role baza/kwotowana albo wejścia mid vs. bid/ask.
Jakie dane wejściowe są potrzebne
Aby ocenić pary CAD krzyżowe w sposób, który można niezależnie sprawdzić, zbierz te dane.
1) Dane kursowe z jawnymi konwencjami notowań
Potrzebujesz szeregów kursów lub migawkowych danych dla konkretnej pary CAD krzyżowej, którą oceniasz, wraz z jasną dokumentacją:
- Waluty bazowej i waluty kwotowanej.
- Jednostek i precyzji dziesiętnej.
- Czy podany kurs jest mid, bid czy ask.
Jeśli zamierzasz wykonywać konwersje, zapisz też dokładny wzór, którego użyjesz (na przykład, jak przeliczasz przez CAD, gdy łączysz dwa krzyże).
2) „Pochodzenie” ceny (skąd biorą się dane)
Pochodzenie oznacza źródło i metodę stojącą za liczbami. Zapisz:
- Dostawcę danych (platformę, agregator lub feed giełdowy) oraz identyfikator instrumentu.
- Czy dane odzwierciedlają notowania orientacyjne, notowania możliwe do realizacji, czy zagregowane referencyjne wyceny.
- Jakiekolwiek korekty specyficzne dla dostawcy (na przykład, jeśli spready są dodawane lub usuwane w sposób wpływający na interpretację).
Jeśli dwa źródła stosują różne konwencje (mid vs. bid/ask; różne okna sesji; inne podejście do okresów o niskiej płynności), porównanie może się nie udać, nawet jeśli oba są „poprawne” według własnych definicji.
3) Aktualność (kiedy dane są ważne)
Aktualność obejmuje znaczenie znacznika czasu i okno świeżości:
- Strefę czasową i rozdzielczość znacznika czasu.
- Czy znaczniki czasu oznaczają moment, w którym obserwowano kurs, kiedy został opublikowany, albo kiedy stał się możliwy do handlu.
- Okno czasowe użyte do wszelkich obliczeń pochodnych.
Typowym ograniczeniem jest założenie, że skoro dwa szeregi są „na żywo”, to pozostają zsynchronizowane. Dla oceny udokumentuj, jak będziesz obsługiwać niesynchroniczne znaczniki czasu.
4) Dane wejściowe dotyczące kosztów transakcyjnych (dla realistycznej interpretacji)
Nawet bez wykonywania transakcji koszty wpływają na to, jak interpretujesz zmiany kursów. Zbierz:
- Typowe zachowanie spreadu bid/ask dla okresu, który analizujesz.
- Każdy znany harmonogram prowizji lub opłat istotny dla kontekstu Twoich danych.
Jeśli zignorujesz koszty, obliczona poprawa oparta na cenach mid może nie być możliwa do odtworzenia przy użyciu wykonywalnych cen bid/ask.
Testy jakości (co zweryfikować, zanim zaufasz obliczeniom)
Użyj checklisty, która odpowiada na pytanie: „czy ktoś inny może odtworzyć moje dane wejściowe i kroki pośrednie?”
A) Punkty AFVINK: kompletność i dopasowanie
- Czy występują brakujące wartości i jak są traktowane?
- Czy role baza/kwotowana są spójne w całym zbiorze danych?
- Czy szeregi bid/ask (jeśli używasz) są wyrównane w czasie z szeregiem kursów?
B) Dowód lub dokument: dokumentacja konwencji notowań
- Czy masz pisemny opis formatu notowań pary i typu ceny?
- Czy możesz przytoczyć dokumentację dostawcy dotyczącą tego, jak zdefiniowane są „mid/bid/ask”?
C) Flagi Rode: niezgodności, które najczęściej psują oceny
- Mieszanie mid i bid/ask w tym samym obliczeniu bez wskazania tego.
- Używanie różnych konwencji znaczników czasu (np. różnych stref czasowych) bez konwersji.
- Łączenie szeregów kursów z różnych źródeł, które używają innych instrumentów lub identyfikatorów.
D) Klaarcriterium: jasne zaliczenie/niezaliczenie dla użyteczności
Zdefiniuj prostą regułę: na przykład „Działam tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane pola (typ kursu, baza/kwotowana, znacznik czasu, dostępność spreadu) są obecne i spójne dla okna analizy”.
Dowód lub przykład z podanymi założeniami
Przykład tego, co powinieneś zapisać (bez zakładania jakiejkolwiek mocy predykcyjnej):
- Wybierz jedną parę CAD krzyżową i zdecyduj, czy używasz mid czy bid/ask. 2) Użyj migawek w dopasowanych znacznikach czasu albo jawnie przelicz do wspólnej siatki. 3) Udokumentuj wzór, którego używasz do porównywania zmian (np. procentowa zmiana lub różnica w kategoriach waluty kwotowanej) i podaj założenia dotyczące jednostek.