Jak obliczana jest wartość pipsa dla USD/JPY

Definicja: co oznacza „wartość pipsa”

Pips to standaryzowana jednostka używana do opisywania niewielkich zmian kursów walutowych. Wartość pipsa to kwota pieniężna, którą zyskujesz lub tracisz, gdy cena zmienia się o jeden pips, dla danej wielkości pozycji.

Dla USD/JPY kurs wymiany to „jeny japońskie za 1 dolara amerykańskiego”. Traderzy często kwotują pary JPY z precyzją ceny, w której pips odpowiada najmniejszemu powszechnie używanemu krokowi (powszechnie 0,01 JPY dla kwotowania z 2 miejscami po przecinku). Różni brokerzy lub platformy mogą przedstawiać kwotowania z różną liczbą miejsc po przecinku, dlatego przed wykonaniem jakichkolwiek obliczeń musisz najpierw potwierdzić definicję pipsa stosowaną przez Twoją platformę.

Mechanika: podstawowy wzór (konwersja denominowana w USD)

Aby obliczyć wartość pipsa, łączysz trzy elementy:

1. Wielkość pipsa w walucie kwotowanej (dla USD/JPY powszechnie 0,01 JPY za USD),
2. Wielkość pozycji (ile USD kontrolujesz poprzez wielkość lota i specyfikację kontraktu),
3. Konwersję do waluty Twojego konta (jeśli to konieczne).

Przydatnym punktem wyjścia jest wyrażenie wielkości pozycji w kategoriach kwoty w walucie bazowej (USD) reprezentowanej przez Twoją transakcję.

Krok A — oblicz ruch pipsa w walucie kwotowanej

Jeśli pips dla USD/JPY jest zdefiniowany jako Δ = 0,01 JPY za 1 USD, to ruch o jeden pips zmienia wartość kontrolowanej kwoty USD o:

• Pieniądze z pipsa (w JPY) = wielkość pipsa × kontrolowana kwota USD

Krok B — skalowanie według specyfikacji lota/kontraktu

Platformy zazwyczaj definiują loty przy użyciu standardowej wielkości kontraktu (często opisywanej jako kontrolowanie stałej kwoty waluty bazowej), takiej jak „1 lot standardowy”. Nawet jeśli nazwa jest inna, obliczenie jest takie samo: przelicz wybraną wielkość lota na kontrolowaną kwotę USD, a następnie zastosuj powyższy wzór na ruch pipsa.

Krok C — konwersja do waluty konta

• Jeśli walutą Twojego konta jest JPY, wartość pipsa jest już wyrażona w jednostkach pieniężnych JPY.
• Jeśli walutą Twojego konta jest USD, przeliczasz pieniądze z pipsa w JPY z powrotem na USD przy użyciu kursu wymiany.

Ponieważ USD/JPY jest sam w sobie kwotowaniem JPY za USD, konwersję kursową można przeprowadzić, używając definicji tego kwotowania w momencie obliczeń.

Przykład: wartość pipsa dla różnych walut konta (z jawnymi założeniami)

Poniżej znajduje się przykład weryfikacyjny. Pokazuje on strukturę, a nie gwarantowane dopasowanie do platformy. Dostosuj dane wejściowe do wielkości swojego kontraktu i definicji pipsa.

Założenia dla przykładu

• Wielkość pipsa dla USD/JPY = 0,01 JPY za 1 USD (to powszechne założenie pipsa z 2 miejscami po przecinku).
• Kontrolowana kwota USD = 10 000 USD (odpowiada to niektórym kontraktom/lotom na wielu platformach, ale musisz to odwzorować na dokładną specyfikację swojego brokera).
• Warianty waluty konta: JPY i USD.

Przypadek 1 — walutą konta jest JPY

• Pieniądze z pipsa (JPY) = 0,01 JPY × 10 000 USD = 100 JPY za pips

Przypadek 2 — walutą konta jest USD

Aby wyrazić ten sam ruch o jeden pips w USD, przelicz JPY na USD. Ponieważ USD/JPY to „JPY za USD”, konwersja jednego USD wykorzystuje bieżące kwotowanie:

• Wartość pipsa (USD) = Pieniądze z pipsa (JPY) ÷ (kurs USD/JPY)

Tak więc, jeśli kurs USD/JPY użyty do obliczeń wynosi R, to:

• Wartość pipsa (USD) = 100 JPY ÷ R

Przypadek 3 — walutą konta nie jest ani USD, ani JPY

Jeśli walutą Twojego konta jest, na przykład, EUR, GBP lub inna waluta, potrzebujesz dodatkowej ścieżki konwersji z waluty pipsa (JPY) do waluty Twojego konta, używając odpowiednich kursów wymiany dostępnych w Twoim kalkulatorze.

W praktyce większość kalkulatorów implementuje to w następujący sposób:

• oblicza wartość pipsa w JPY na podstawie kwoty USD i wielkości pipsa,
• następnie przelicza JPY na walutę konta przy użyciu jednego lub więcej kursów FX.

Ograniczenia i możliwe błędy (co może pójść nie tak)

1. Niezgodność definicji pipsa: Niektóre platformy definiują pips jako 0,01, inne używają „pipet” (np. 0,001). Jeśli użyjesz niewłaściwej wielkości pipsa, wartość pipsa będzie błędna o odpowiedni czynnik. 2) Niezgodność wielkości kontraktu: „1 lot” może nie odpowiadać dokładnie tej samej kwocie w walucie bazowej u różnych dostawców lub typów kont. Musisz przeliczyć wielkość lota na rzeczywistą kontrolowaną kwotę USD. 3) Różnice w kwotowaniu/formacie: USD/JPY może być wyświetlane z różnym formatowaniem miejsc po przecinku. Zawsze interpretuj, które miejsce po przecinku odpowiada jednemu krokowi pipsa.