Jak obliczana jest wartość pipsa dla zachowania pary w sesji?
Bezpośrednia odpowiedź: co oznacza „wartość pipsa” i jak ją obliczyć
Wartość pipsa to kwota pieniędzy, którą zyskujesz lub tracisz w walucie rachunku za ruch o jeden pips na danej parze walutowej. W przypadku zachowania pary w sesji koncepcja ta ma znaczenie, ponieważ czas sesji może wpływać na typową wielkość ruchu ceny, ale samo obliczenie wartości pipsa podlega tej samej mechanice: przeliczenie „jednego pipsa” w handlowanej parze na wartość w walucie rachunku.
Samodzielny sposób obliczenia wartości pipsa to:
- Określ wielkość pipsa dla pary (o ile zmienia się cena na jeden pips).
- Przelicz tę zmianę ceny na wartość w walucie bazowej, używając wielkości pozycji.
- Przelicz wartość w walucie bazowej na walutę rachunku, używając odpowiednich kursów wymiany.
Mechanizm: podstawowe wzory i wymagane założenia
1) Wybór wielkości pipsa (krok ceny „jeden pips”)
Pips to standaryzowany przyrost ceny. Dokładna liczbowa wielkość pipsa zależy od sposobu kwotowania instrumentu (na przykład, czy para jest kwotowana z 4 miejscami po przecinku, 2 miejscami po przecinku, czy z pipsami ułamkowymi). Aby obliczyć wartość pipsa, musisz określić wielkość pipsa, której używasz w ujęciu cenowym:
- Niech pipSize będzie zmianą ceny o jeden pips.
- Przykłady wyboru pipSize są specyficzne dla rynku/instrumentu, więc traktuj pipSize jako dane wejściowe, które definiujesz dla swoich obliczeń.
2) Określenie wielkości transakcji
Niech N będzie liczbą jednostek w walucie bazowej dla pozycji (w wielu kontekstach detalicznych są to „jednostki”, nawet jeśli gdzie indziej mówisz o wielkości lota). Wtedy:
- Jeśli masz baseUnits = N, ruch ceny o jeden pips zmienia wartość pozycji o kwotę proporcjonalną do pipSize.
3) Przeliczenie ruchu o jeden pips na wartość w walucie bazowej
Dla pary walutowej kwotowanej jako Base/Quote (na przykład Base = pierwsza waluta, Quote = druga waluta), ruch o jeden pips zmienia kwotowaną cenę o pipSize. Zmianę wartości w walucie bazowej można wyrazić jako:
- valueInBase = baseUnits × pipSize
Ten krok jest stabilny, dopóki pipSize i jednostki pozycji są spójne.
4) Przeliczenie wartości w walucie bazowej na walutę rachunku
Niech AccountCur będzie walutą rachunku. Wybierasz teraz ścieżkę przeliczenia w zależności od tego, czy AccountCur odpowiada walucie bazowej, czy kwotowanej.
Przypadek A: AccountCur równa się Base
- pipValue = valueInBase
Przypadek B: AccountCur równa się Quote Ponieważ waluta kwotowana pary jest walutą rachunku, możesz przeliczyć wartość w walucie bazowej na walutę kwotowaną, używając bieżącej ceny pary P (Base/Quote):
- pipValue = valueInBase ÷ P
Przypadek C: AccountCur nie jest ani Base, ani Quote Potrzebujesz dodatkowego kursu wymiany, który łączy AccountCur z Base lub Quote. Praktyczne, ogólne podejście to:
- Przelicz valueInBase na walutę, którą możesz bezpośrednio przeliczyć na AccountCur, używając jednego dodatkowego kursu FX.
W formie wzoru, używając dodatkowego kursu X, który przelicza z waluty pośredniej na AccountCur:
- pipValue = valueInBase × X
Gdzie X zależy od tego, którą walutę pośrednią wybierzesz, i musi być zdefiniowany spójnie (na przykład, czy X to „AccountCur na jednostkę waluty pośredniej”, czy odwrotnie).
Przykład obliczeniowy (z jawnymi założeniami)
Załóżmy, że:
- Para to Base/Quote.
- Posiadasz baseUnits = N w Base.
- Definiujesz pipSize jako przyrost ceny o jeden pips dla tego instrumentu.
- Bieżąca cena pary to P = Base/Quote.
Wtedy:
- valueInBase = N × pipSize
Jeśli waluta rachunku to Quote:
- pipValue = (N × pipSize) ÷ P
Jeśli waluta rachunku nie jest ani Base, ani Quote:
- musisz określić dodatkowy kurs wymiany X z wybranej waluty pośredniej na AccountCur, a następnie zastosować pipValue = (N × pipSize) × X.
Jak to się ma do zachowania pary w sesji (i czego to nie zmienia)
Zachowanie pary w sesji opisuje, jak aktywność handlowa pary i typowe cechy ruchu mogą się różnić w zależności od różnych sesji rynkowych. Może to wpływać na to, jakie wielkości ruchów cen są powszechne podczas sesji. Jednak wartość pipsa jest przeliczeniem zdefiniowanego kroku ceny (jednego pipsa) na walutę rachunku.
Tak więc dla zachowania pary w sesji:
- Sesja może wpływać na obserwowane dane wejściowe (bieżący kurs wymiany używany do przeliczenia i zrealizowany ruch ceny).
- Podstawowa metoda wartości pipsa pozostaje taka sama, ponieważ nadal przelicza jeden pips przy użyciu wielkości pipsa, wielkości pozycji i przeliczenia walutowego.