Bezpośrednia odpowiedź: co oznacza „wartość pipa” i jak ją obliczyć
Wartość pipa to kwota pieniędzy, którą zyskujesz lub tracisz w walucie swojego konta przy ruchu o jeden pip w danej parze walutowej. Dla zachowania pary w sesji to pojęcie ma znaczenie, ponieważ timing sesji może wpływać na typowy rozmiar ruchu cenowego, ale samo obliczanie wartości pipa opiera się na tych samych mechanizmach: przelicz „jeden pip” w notowanej parze na wartość w walucie konta.
Samodzielny sposób obliczenia wartości pipa to:
- Ustal rozmiar pipa dla pary (o ile zmienia się cena na jeden pip).
- Przelicz tę zmianę ceny na wartość w walucie bazowej, używając wielkości pozycji.
- Przelicz wartość w walucie bazowej na walutę konta, korzystając z odpowiednich kursów wymiany.
Mechanizm: podstawowe wzory i wymagane założenia
1) Wybierz rozmiar pipa (krok cenowy „jednego pipa”)
Pip to ustandaryzowany przyrost ceny. Dokładna liczbowo wartość pipa zależy od tego, jak instrument jest notowany (na przykład, czy para jest notowana z 4 miejscami po przecinku, 2 miejscami po przecinku, czy ułamkowymi pipami). Aby obliczyć wartość pipa, musisz podać rozmiar pipa, którego używasz, w kategoriach ceny:
- Niech pipSize będzie zmianą ceny odpowiadającą jednemu pipowi.
- Przykłady tego, jak wybiera się pipSize, są specyficzne dla rynku/instrumentu, więc traktuj pipSize jako dane wejściowe, które definiujesz do swoich obliczeń.
2) Określ wielkość transakcji
Niech N będzie liczbą jednostek w walucie bazowej dla pozycji (w wielu detalicznych kontekstach jest to „units”, nawet jeśli gdzie indziej omawiasz to jako wielkość lota). Wtedy:
- Jeśli masz baseUnits = N, ruch ceny o jeden pip zmienia wartość pozycji o kwotę proporcjonalną do pipSize.
3) Przelicz ruch o jeden pip na wartość w walucie bazowej
Dla pary walutowej notowanej jako Base/Quote (na przykład, Base = pierwsza waluta, Quote = druga waluta), ruch o jeden pip zmienia notowaną cenę o pipSize. Zmianę wartości w walucie bazowej można wyrazić jako:
- valueInBase = baseUnits × pipSize
Ten krok jest stabilny, o ile Twoje pipSize i jednostki pozycji są spójne.
4) Przelicz wartość w walucie bazowej na walutę konta
Niech AccountCur będzie walutą Twojego konta. Teraz wybierasz ścieżkę przeliczenia w zależności od tego, czy AccountCur jest walutą bazową czy kwotowaną (quote).
Przypadek A: AccountCur równa się Base
- pipValue = valueInBase
Przypadek B: AccountCur równa się Quote Ponieważ walutą kwotowaną (quote) pary jest waluta konta, możesz przeliczyć wartość z waluty bazowej na kwotowaną, używając bieżącej ceny pary P (Base/Quote):
- pipValue = valueInBase ÷ P
Przypadek C: AccountCur nie jest ani Base, ani Quote Potrzebujesz dodatkowego kursu przeliczeniowego, który łączy AccountCur z walutą bazową lub kwotowaną. Praktyczne podejście ogólne to:
- Przelicz valueInBase na walutę, którą możesz bezpośrednio przeliczyć na AccountCur, używając jednego dodatkowego kursu FX.
W zapisie wzoru, używając dodatkowego kursu X, który przelicza z waluty pośredniej do AccountCur:
- pipValue = valueInBase × X
Gdzie X zależy od tego, jaką walutę pośrednią wybierzesz, i musi być zdefiniowane spójnie (na przykład, czy X jest „AccountCur za jednostkę waluty pośredniej”, czy odwrotnie).
Przykład liczbowy (z jawnymi założeniami)
Przyjmij:
- Para jest Base/Quote.
- Trzymasz baseUnits = N w Base.
- Definiujesz pipSize jako przyrost ceny odpowiadający jednemu pipowi dla tego instrumentu.
- Bieżąca cena pary to P = Base/Quote.
Wtedy:
- valueInBase = N × pipSize
Jeśli walutą konta jest Quote:
- pipValue = (N × pipSize) ÷ P
Jeśli waluta konta jest ani Base, ani Quote:
- musisz podać dodatkowy kurs przeliczeniowy X z wybranej waluty pośredniej do AccountCur, a następnie zastosować pipValue = (N × pipSize) × X.
Jak to się ma do zachowania pary w sesji (i czego nie zmienia)
Zachowanie pary w sesji opisuje, jak aktywność handlowa pary i typowe cechy ruchu mogą się różnić w zależności od różnych sesji rynkowych. Może to wpływać na to, jakie rozmiary ruchów cenowych są typowe w danej sesji. Jednak wartość pipa jest konwersją zdefiniowanego kroku cenowego (jednego pipa) na walutę konta.
Zatem dla zachowania pary w sesji:
- Sesja może wpływać na dane wejściowe, które obserwujesz (bieżący kurs wymiany, którego używasz do konwersji, oraz zrealizowany ruch cenowy).
- Podstawowa metoda wartości pipa pozostaje taka sama, ponieważ nadal przelicza jeden pip z użyciem rozmiaru pipa, wielkości pozycji i konwersji walut.