Gdzie uzyskać historyczne dane forex
Bezpośrednia odpowiedź
Historyczne dane forex można uzyskać z: (1) u dostawców danych sprzedających szeregi czasowe, (2) z platform brokerskich, które eksportują lub udostępniają swoją historię cen, (3) z publicznych lub społecznościowych zbiorów danych zebranych z wcześniejszych źródeł oraz (4) z giełd lub serwisów danych rynkowych, gdy instrumenty są notowane na giełdzie. Najlepszy wybór zależy od tego, co rozumiesz przez „dane historyczne” (ticki vs. świece, bid/ask vs. mid oraz wymagana strefa czasowa i format).
Jak działają historyczne dane forex
„Historyczne dane forex” oznaczają zapisane informacje o cenach w czasie. Typowe formaty obejmują:
- Dane tickowe: pojedyncze transakcje/aktualizacje (często najbardziej szczegółowe, czasami niekompletne).
- Dane świecowe (OHLC): otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie dla ustalonych interwałów (na przykład 1 minuta lub 1 godzina).
- Szeregi czasowe bid/ask: oddzielne ceny bid i ask (przydatne do realistycznego modelowania spreadu).
- Cena mid: koncepcja średniej wywodząca się z bid i ask (nie to samo co ceny wykonywalne).
Podczas zamawiania lub pobierania danych wybierasz również identyfikatory instrumentów (pary walutowe) oraz zasady dotyczące znaczników czasu. Różni dostawcy mogą oznaczać tę samą parę w różny sposób (na przykład „EUR/USD” vs. „EURUSD”) i rejestrować czasy w różnych strefach czasowych. Niektóre zbiory danych zawierają spready wprost; inne udostępniają tylko ceny pochodne.
Przykładowe kontrole przed użyciem
Aby zmniejszyć ryzyko użycia niespójnych danych wejściowych, niezależnie zweryfikuj kilka podstawowych kwestii:
- Wyrównanie czasu: potwierdź, że znaczniki czasu odpowiadają Twojej zamierzonej strefie czasowej i granicom interwałów.
- Definicja ceny: upewnij się, że wiesz, czy wartości to bid, ask, mid, czy OHLC, i zachowaj tę spójność w całej analizie.
- Luki i ciągłość: poszukaj brakujących okresów, nagłych skoków lub nietypowo powtarzających się wartości.
- Spójność symboli: potwierdź, że zbiór danych używa jednego jasnego schematu nazewnictwa dla każdej pary walutowej.
- Porównanie z drugim źródłem: jeśli to możliwe, porównaj nakładające się daty między dwoma dostawcami.
Jeśli którakolwiek z tych kontroli zakończy się niepowodzeniem, wyniki obliczeń typu testy wsteczne mogą odzwierciedlać problemy z danymi, a nie zachowanie rynku.
Ograniczenia i niepewność, których należy się spodziewać
Historyczne zbiory danych mogą różnić się kompletnością i dokładnością. Typowe ograniczenia obejmują brakujące segmenty danych, korekty (gdy wcześniejsze rekordy są aktualizowane) oraz niespójne traktowanie weekendów, świąt lub czasu letniego. Historie na poziomie ticków mogą być szczególnie narażone na luki, podczas gdy dane OHLC mogą ukrywać ścieżkę między świecami. Ponieważ dostawcy definiują symbole i znaczniki czasu w różny sposób, może być konieczna normalizacja zbioru danych przed jakimkolwiek porównaniem opartym na weryfikacji.
Żadne z tych źródeł nie gwarantuje, że dane będą idealnie odpowiadać Twoim dokładnym założeniom badawczym. Traktuj dane historyczne jako zmierzony zapis z zasadami specyficznymi dla dostawcy, a następnie zweryfikuj je za pomocą powyższych kontroli, zanim wykorzystasz je w jakiejkolwiek analizie.