Forexの1pipあたりの損失をどのように決定するか
直接的な回答: 「1pipあたりの損失」の意味
「1pipあたりの損失」は、完了した取引に基づいて、価格の変動1pipあたりにどれだけの損失が帰属するかを示します。pipの定義と取引会計が異なるため、まず以下の前提を設定する必要があります: (1) その器具のpipのサイズ、 (2) 損失をpipsのみで測定するか、1pipあたりの通貨単位で測定するか、 (3) 「損失」と扱う結果にすべてのコスト（スプレッド、手数料、スワップ）を含めるかどうか。
これを決定する実用的な方法は、各損失取引について、エントリーからエグジットまでの距離（pips）と関連する損失（通貨単位または損失のみのメトリクス）を計算し、一貫した式を使用してそれらの値を1pipあたりの平均損失に組み合わせることです。
説明: 入力、定義、および計算
ステップ1: 器具のpipサイズを定義する
pipは、為替レートで使用される価格変動の標準単位です。正確なpipサイズは、通貨ペアのクォート形式（例えば、ペアが2桁または5桁の小数でクォートされるかどうか）に依存します。市場の慣習に従ってpipの変換を行い、不一致がないようにします。
明確に述べるべき前提: データセット内のすべての取引で同じpipサイズのルールを使用します。
ステップ2: 各取引結果を「不利な変動のpips」に変換する
損失のロング取引では、価格がエントリーからエグジットまで下落しました。損失のショート取引では、価格が上昇しました。絶対的な不利な変動をpipsに変換します:
- pips_adverse = (|exit_price − entry_price|) / pip_size
前提: エントリーと最終エグジット価格の間の価格経路を測定しており、取引中のボラティリティではありません。
ステップ3: 「損失」の意味を決定する（pipsのみ vs 通貨単位）
2つの一般的な解釈があり、どちらかを選択する必要があります:
- pipsのみの用語での1pipあたりの損失: これは、pipsを直接使用して「損失の深刻さ」を測定することを意味する場合があります。例えば、平均損失のpips。その場合、「1pipあたりの損失」は、損失取引あたりの平均損失距離であり、通貨単位ではありません。
- 通貨単位での1pipあたりの損失: これは、ポジションサイズとpipの価値を使用してpipsを通貨単位の損失に変換する必要があります。
通貨単位のアプローチを選択した場合、アカウント通貨と取引サイズに一致するpipの価値が必要です。一般的な表現は:
- loss_money ≈ pips_adverse × money_per_pip
前提: money_per_pipは、ポジションサイズとアカウントの慣習が一定である場合にのみ、すべての取引で同じです。それ以外の場合は、取引ごとにmoney_per_pipを計算します。
ステップ4: 1pipあたりの平均損失を計算する
「損失」メトリクスに勝ち取引を混ぜないようにするために、損失取引のみを使用して計算します。
2つの検証可能なバリエーション:
- 1pipあたりの平均通貨損失（損失取引のみ）
- loss_per_pip_avg = (sum(loss_money_i)) / (sum(pips_adverse_i))
- これは、pips_adverseが取引間で異なる場合、加重平均になります。
- 損失取引あたりの平均損失距離（pipsのみ）
- avg_pips_loss = (sum(pips_adverse_i)) / (number_of_losing_trades)
同じ「不利な変動のpips」の定義と同じ取引コストの含有ルールを使用する限り、両方の方法は一貫しています。
例とチェック（方法を確認する方法）
pipsのみのメトリクスを使用した小さな例
不利な変動が8pips、12pips、5pipsと測定された3つの損失取引があると仮定します。
- avg_pips_loss = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8.33 pips
これは、pip距離での損失の典型的なサイズを直接定量化します。アカウント通貨への影響についての主張はしません。
1pipあたりの通貨単位メトリクスを使用した小さな例
各損失取引が同じmoney_per_pipを使用し、そのレートに一致する値として損失が記録されていると仮定します。損失が−$16、−$24、−$10であり、不利なpipsが8、12、5の場合:
- loss_per_pip_avg = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = $2 per pip