パラボリックSARの計算方法: 公式、パラメータ、および入力

直接回答

パラボリックSAR（しばしば「パラボリックストップアンドリバース」と呼ばれる）は、SARと呼ばれるストップのようなレベルを反復的に更新することで計算されます。各新しい価格バーでは、SARは前回のSAR、前回の極値点（EP）、および加速度係数（AF）から計算されます。AFは、トレンドがインジケーターの有利な方向に動くにつれて増加し、最大値に達すると増加を停止します。価格がSARレベルを横切ると、インジケーターは通常方向を反転させ、新しいEPとAFでプロセスが再開されます。

パラボリックSARを、開始値（方向、初期EP、初期AF、最大AF、AFステップ）を選び、同じ更新式をバーごとに適用するルールベースのメカニカルなシーケンスとして扱うことができます。

メカニズムと定義

変数の意味

パラボリックSARは、インジケーターの経路に影響を与える4つの入力を使用します：

• 方向（トレンド状態）：通常は「上昇トレンド」または「下降トレンド」で、価格が前回のSARの上か下かで決定されます。
• SAR（パラボリックストップ値）：各バーに対して計算されるレベル。
• 極値点（EP）：現在の方向でこれまでに達成された最も極端な価格（上昇トレンド中の最高値；下降トレンド中の最低値）。
• 加速度係数（AF）：価格に近づくSARの速度を制御する乗数。AFは初期値から始まり、EPが新しい極値を作成するごとに増加します。

設定には通常以下が含まれます：

• AF開始（初期AF）
• AFステップ（新しいEPが見つかったときのAFの増加量）
• AF最大（AFの最大上限）

異なるチャートシステムでは、入力に対して少し異なるラベルを付けることがありますが、基本的な考え方は同じです：AFはインジケーターの反応性を制御します。

コア更新ロジック

高いレベルで、SARの更新は2つの部分を組み合わせたものです：

1. AFによって決定される重みでSARを現在のEPに引き寄せる。
2. 前回のSAR値と（実際には）現在の方向を使用して、SARを価格の正しい側に保つ。

一般的な数学的表現は以下の通りです：

• Let:
  • SAR_(t-1) = 前回のSAR
  • EP_(t-1) = 前回のEP
  • AF_(t-1) = 前回の加速度係数

その後、ベースライン更新は以下のように書くことができます：

• SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1))

ベースライン値を計算した後、実装では方向依存の制約を適用し、SARが現実的でない方法で最近の価格を飛び越えないようにします。

AFとEPの更新

方向が確立された後：

• 新しいバーが現在の方向で新しいEPを作成した場合：
  • AFはAFステップ分増加し、AF最大に達します。
  • EPはその新しい極値に更新されます。
• 新しいバーが新しいEPを作成しない場合：
  • AFは同じままです。
  • EPは同じままです。

これが、パラボリックSARがトレンドが加速するにつれてより反応性になる主な理由です。

方向の反転（反転が検出される方法）

SARが次のバーに計算された後、インジケーターは価格がSARを横切るかどうかを確認します：

• 上昇トレンドでは、市場価格がSARを下回るように動いた場合（実装によっては低値または終値が一般的）、方向が反転したとみなされます。
• 下降トレンドでは、市場価格がSARを上回った場合、方向が上昇トレンドに反転します。

反転が発生した場合、典型的なアプローチは以下の通りです：

• AFを開始値にリセットします。
• EPを新しい方向に適した極値価格（反転後の最初の極値）に設定します。
• 新しい状態から反復を続けます。

チャートプラットフォームは、「横切り」に使用する正確な価格とSARの正確な境界ルールが異なるため、計算を独立して確認する最も確実な方法は、特定の実装で使用される定義に一致する式と制約を一致させることです。

確認できる証拠または例

以下は、明示的な仮定を使用した完全に確認可能な例です。数値の詳細は説明的なものであり、独自の設定を使用して同じ手順を実行すると、同じシーケンスを再現できます。

この例の仮定

• 各バーについて、高値と安値の2つの変数を追跡します。
• バー1で上昇トレンドを仮定します。
• 初期値：
  • SAR_(0) = 95
  • EP_(0) = 105（これまでの最高値）
  • AF_(0) = 0.02
  • AFステップ = 0.02
  • AF最大 = 0.20
• 各新しいバーtについて、SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1))を計算します。
• 価格の正しい側にSARを保つために境界ルールを適用します。異なるプラットフォームでは境界を少し異なる方法で実装しているため、確認する際には1つの一貫したルールを選択する必要があります。

ステップ1：バー1のSARを計算

バー1が以下の場合を想定します：

• 高値 = 107
• 安値 = 102

ベースラインSARを計算：

• SAR_baseline(1) = 95 + 0.02 · (105 − 95)
• = 95 + 0.02 · 10
• = 95.20

EPとAFを更新：

• High(1) = 107はEP_(0)=105より大きいため、EP_(1) = 107に設定します。
• AF_(1) = min(AF_(0)+AFステップ, AF最大) = min(0.02+0.02, 0.20) = 0.04。

現在、反転ルールを確認：

• 上昇トレンドでは、価格がSARを下回ると方向が反転します。安値が102で95.20より上であるため、このバーでは上昇トレンドを維持します。

ステップ2：バー2のSARを計算

バー2が以下の場合を想定します：

• 高値 = 106
• 安値 = 99

前回のSAR、EP、AFを使用してベースラインSARを計算：

• SAR_baseline(2) = SAR(1) + AF(1) · (EP(1) − SAR(1))
• ≈ 95.20 + 0.04 · (107 − 95.20)
• = 95.20 + 0.04 · 11.80
• = 95.20 + 0.472
• = 95.672

EPとAFを更新：

• High(2)=106はEP(1)=107に対して新しい最大値ではないため、EPは107のままです。
• AFは0.04のままです。

反転を確認：

• 反転条件にLow < SARを使用する場合、Low(2)=99は95.672より上であるため、反転しません。他の実装では、比較に使用する価格フィールドが異なる場合があります。これが実装の一致が重要な理由です。

独立して確認する方法

1. プラットフォームの選択した設定を記録します：AF開始、AFステップ、AF最大。
2. 小さな歴史的ウィンドウを取得します。
3. 開始バーのインジケーターの現在の状態（上昇トレンド/下降トレンド）を特定します。
4. 更新式とプラットフォームの境界/反転ルールを使用して、SARをバーごとに再計算します。

再計算したシリーズが異なる場合、不一致は通常、以下の実装固有の項目のいずれかから発生します：

• 「極値点」に使用する価格（高値/安値の定義）
• 「横切り」反転に使用する価格
• 最近の価格に対するSARを制約する境界ルール