ADXのワーク例とは？（仮定を含む）

直接的な回答：ADXのワーク例の見た目

ADXのワーク例は、仮定された価格データ（通常はOHLC）を取り、方向性の動きの成分（+DMと−DM）と真の範囲（TR）を計算し、方向性指標値（+DIと−DI）を生成するための平滑化ステップを適用します。最後に、それらの値をADXに組み合わせます。ADXは、トレンドの強さを測ることを意図していますが、方向性ではありません。

ここでは、ライブ価格やプロバイダー固有の設定は仮定されていないため、例は完全に数値的であり、各ステップを独立して確認できるようにすべての仮定を記載しています。

メカニズムまたは定義：ADXが計算しているもの

ADXは一般的に次の部分で提示されます：

1. 各ステップ（しばしば「1期間」）の方向性の動き：

• +DMは上昇動きに基づき、−DMは下降動きに基づきます。
• 一方がそのステップで優位な場合、もう一方はゼロに設定されます。

2. 真の範囲（TR）：

• TRはイントラデイの範囲とギャップを考慮します。OHLCを使用する場合、TRは現在の高値/安値と前の終値から計算されます。

3. 平滑平均：

• +DMと−DMの値は平滑化された方向性の動きの合計に変換されます。
• TRも平滑化されます。

4. 方向性指標値：

• +DIは平滑化された+DMを平滑化されたTRで割ったものに比例します。
• −DIは平滑化された−DMを平滑化されたTRで割ったものに比例します。

5. ADX：

• 「方向性の差」は+DIと−DIを使用します。
• ADXは選択された方向性の差の平滑平均に基づいているため、時間をかけて強さを反映します。

重要：正確な式の詳細はソースによって異なる場合があります（例えば、平滑化がどのように初期化されるか）。以下のワーク例では、算術が確認できるように、単純で明示的な平滑化アプローチを使用しています。

証拠または例：透明な数値的なADX計算

仮定

• 期間長N = 3。
• 連続する期間でOHLCのような入力を使用します。
• 平滑化方法：このワーク例では、デモンストレーションのために単純な移動平均を使用します（特定のプラットフォームの生産レベルの平滑化ではありません）。この仮定は、検証する際に一致させる必要がある主要な変数です。
• 最初の平滑化値を形成するのに十分なデータが存在する後、計算を開始します。

仮定データ（3つのインターバル）

各インターバルtには、高値（H）、安値（L）、終値（C）があります。前の終値は前の期間の終値です。

期間0（前の参照）：

• H0=1.1050, L0=1.1000, C0=1.1020

期間1：

• H1=1.1080, L1=1.1040, C1=1.1060

期間2：

• H2=1.1090, L2=1.1050, C2=1.1070

期間3：

• H3=1.1100, L3=1.1060, C3=1.1080

ステップA：各インターバルのTRを計算

各期間t=1..3について、TRは次のように仮定します：

• TRt = max(Ht − Lt, |Ht − C(t−1)|, |Lt − C(t−1)|)

インターバル1：

• H1−L1 = 1.1080−1.1040 = 0.0040
• |H1−C0| = |1.1080−1.1020| = 0.0060
• |L1−C0| = |1.1040−1.1020| = 0.0020
• TR1 = max(0.0040, 0.0060, 0.0020) = 0.0060

インターバル2：

• H2−L2 = 1.1090−1.1050 = 0.0040
• |H2−C1| = |1.1090−1.1060| = 0.0030
• |L2−C1| = |1.1050−1.1060| = 0.0010
• TR2 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040

インターバル3：

• H3−L3 = 1.1100−1.1060 = 0.0040
• |H3−C2| = |1.1100−1.1070| = 0.0030
• |L3−C2| = |1.1060−1.1070| = 0.0010
• TR3 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040

ステップB：各インターバルの+DMと−DMを計算

方向性の動きの増分は、高値/安値の変化に基づいていると仮定します：

• UpMove = Ht − H(t−1)
• DownMove = L(t−1) − Lt
• +DMt = UpMove if UpMove > DownMove and UpMove > 0, else 0
• −DMt = DownMove if DownMove > UpMove and DownMove > 0, else 0

インターバル1：

• UpMove = H1−H0 = 1.1080−1.1050 = 0.0030
• DownMove = L0−L1 = 1.1000−1.1040 = −0.0040
• DownMoveが>0ではないため、+DM1 = 0.0030, −DM1 = 0

インターバル2：

• UpMove = H2−H1 = 1.1090−1.1080 = 0.0010
• DownMove = L1−L2 = 1.1040−1.1050 = −0.0010
• +DM2 = 0.0010, −DM2 = 0

インターバル3：

• UpMove = H3−H2 = 1.1100−1.1090 = 0.0010
• DownMove = L2−L3 = 1.1050−1.1060 = −0.0010
• +DM3 = 0.0010, −DM3 = 0

ステップC：平滑平均（明示的な仮定）

N=3およびデモンストレーション用の単純な平均を使用：

• t=3の平滑化されたTR：avg(TR1. . TR3) = (0. 0060+0. 0040+0. 0040)/3 = 0. 0140/3 ≈ 0.