実例：RSIとMACD（前提をすべて含む）
端的な答え：RSIとMACDの実例とは？
実例とは、明確な前提（データソースの種類、ルックバックの長さ、そして正確な計算式）を使って、数値を「入力→指標の出力」へ段階的に追うものです。以下は、将来の値動きを予測する結果だと主張せずに、同じ一連の価格変化から RSI と MACD の値がどのように計算されるかを示す、完全に特定された数値シナリオです。
仕組みまたは定義：RSIとMACDは何を計算する？
RSI（相対力指数：Relative Strength Index） は、直近の価格変化のバランスを 0〜100 のスケールにマッピングするオシレーターです。一般的な形では、次を用います：
- ルックバック期間の長さ（多くの場合 14）。
- 各ステップでの 上昇（プラスの変化） と 下落（マイナスの変化の絶対値）。
- ルックバック期間にわたる 平均上昇 と 平均下落。
- その後、RS 比と RSI：
- RS = average_gain / average_loss
- RSI = 100 − (100 / (1 + RS))
重要な点：異なるプラットフォームでは、平均化の方法が異なる場合があります（たとえば「平滑化（smoothed）」のアプローチと「単純平均」の違いなど）。これは固定の法則ではなく、市場／ツールの条件として変数になります。
MACD（移動平均収束拡散：Moving Average Convergence Divergence） は通常、次のように定義されます：
- MACD ライン = EMA(short) − EMA(long)
- シグナルライン（多くの場合、MACD ラインの EMA）
- ヒストグラム = MACD ライン − シグナルライン
よく使われるデフォルト寄りの設定としては EMA(12) と EMA(26)、シグナルの EMA が 9 です。しかしこれらはパラメータです。変更すれば値も変わります。
証拠または例：透明性のある数値シナリオを 1 つ
前提（計算の前にすべて明示）
- RSI（14） を、上昇／下落を 14 回の変化に対する単純平均で計算します（計算を分かりやすくするため）。
- MACD は EMA(12)、EMA(26) と シグナル EMA(9) で計算し、標準の EMA 更新ルールを使います。そして EMA は、最初に計算される基準（basis）と整合する初期値から始まると仮定します（これにより序盤の数値は影響を受けますが、後半は感度が下がります）。
- 価格は終値の系列（「データフィード」の前提）で表します。ライブ市場データは使いません。
- 表示するのは 1 つの実例スナップショットのみであり、このスナップショットが何かを予測すると主張しません。
RSI に使う価格変化
直近の 15 本の終値を考えます（つまり 14 回の変化がある）：
- 終値：100, 102, 101, 103, 104, 103, 105, 106, 104, 107, 108, 107, 109, 108, 110
- 変化（14）：+2, −1, +2, +1, −1, +2, +1, −2, +3, +1, −1, +2, −1, +2
各変化ごとに 上昇 と 下落（下落は絶対値）を計算します：
- 上昇：2, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 2
- 下落：0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0
次に、それらを 14 回で平均します：
- 上昇の合計 = 2+0+2+1+0+2+1+0+3+1+0+2+0+2 = 17
- 下落の合計 = 0+1+0+0+1+0+0+2+0+0+1+0+1+0 = 6
- 平均上昇 = 17/14 ≈ 1.2143
- 平均下落 = 6/14 ≈ 0.4286
RS と RSI を計算します：
- RS = 1.2143 / 0.4286 ≈ 2.8333
- RSI = 100 − (100 / (1 + 2.8333))
- 分母：(1 + 2.8333) = 3.8333
- 100 / 3.8333 ≈ 26.0869
- RSI ≈ 100 − 26.0869 = 73.91
したがって、このシナリオでは、明示した前提に基づく RSI は 約 73.9 です。
MACD に使う価格変化（シナリオのリンクとパラメータ依存）
MACD には移動平均（EMA）が必要です。上の終値を使って計算すると：
- EMA(12) と EMA(26) を終値系列に対して計算
- MACD ライン = EMA(12) − EMA(26)
- シグナルライン = MACD ラインの EMA(9)
- ヒストグラム = MACD − シグナル
EMA は完全な履歴（または初期化ルール）に依存するため、15 本の終値ウィンドウ 1 つだけでは、以前の EMA がどのようにシードされたかを指定しない限り、「プラットフォームに正確に一致する」MACD 値を生成するのに十分ではありません。これが MACD の重要な実例上の制約です：開始点を定義する必要があります。
それでも例を実行可能にするために、検証しやすい進め方を次に示します：
- 同じ終値系列を使う。
- 選んだ設定をそのまま使う（EMA の長さとシグナルの長さ）。
- プラットフォームの EMA 初期化を使う（多くの場合、最初の EMA 値は初期価格または単純平均からシードされます）。
- 計算された MACD ライン と ヒストグラム が、その値と一致することを確認する。