Come fare trading sul forex riducendo le perdite?
Risposta diretta
Nel trading sul forex, “ridurre la perdita” significa solitamente migliorare i risultati in modo che le perdite diventino più piccole in media e/o si verifichino con minore frequenza nel tempo. Nell’ambito dell’analisi average win loss, si osserva la relazione tra la dimensione media delle vincite e quella delle perdite, verificando se il modello complessivo diventa meno dannoso all’aumentare del numero di operazioni concluse.
Limitazione importante: non è possibile conoscere i risultati futuri di una nuova operazione. L’unico approccio difendibile consiste nel definire cosa si intende per “perdita”, misurarla su un numero sufficientemente elevato di operazioni e verificare se il bilancio tra vincite e perdite sta migliorando.
Come l’average win loss viene utilizzato per ridurre le perdite
L’average win loss è un modo per riassumere la performance di trading attraverso due valori:
- Vincita media: la dimensione media delle operazioni redditizie (spesso misurata in pips o nella valuta del conto).
- Perdita media: la dimensione media delle operazioni in perdita (misurata in modo coerente).
“Ridurre la perdita” può essere affrontato attraverso due canali misurabili:
- Ridurre la perdita media: se le operazioni in perdita sono, in media, più piccole rispetto al passato, allora la perdita media diminuisce.
- Migliorare il rapporto vincita-perdita: anche se la perdita media non cambia molto, il modello può peggiorare o migliorare a seconda di come la vincita media si confronta con la perdita media.
Un modo pratico per “farlo funzionare” è scegliere regole di misurazione coerenti. Ad esempio, definire la perdita in base all’esito effettivo dell’operazione (non in base a ciò che avrebbe potuto accadere). Quindi calcolare la vincita media e la perdita media solo a partire da operazioni concluse. Aggiornando questi valori con nuovi dati, è possibile verificare se la perdita sta effettivamente diminuendo.
È possibile utilizzare anche il concetto di copertura delle perdite: valutare se la vincita tipica è sufficientemente grande da compensare la perdita tipica nel campione monitorato. Questo non è una garanzia, ma un confronto basato sugli esiti passati.
Verifiche pratiche e cosa controllare
Utilizza controlli che confermino se il tuo processo sta riducendo i danni:
- Confronta la perdita media su due campioni: ad esempio, calcola la perdita media da un insieme precedente di operazioni, quindi ricalcolala su un insieme successivo di operazioni concluse. Cerca una riduzione costante, non un singolo valore anomalo.
- Controlla la distribuzione delle perdite: la perdita media può nascondere valori estremi. Se compaiono alcune perdite molto elevate, la media potrebbe non rappresentare pienamente la situazione.
- Verifica la coerenza della misurazione: assicurati che la “perdita” venga misurata sempre allo stesso modo (stesse convenzioni dello strumento, stessa unità, ad esempio i pips, e stesso metodo per registrare gli esiti).
Questi controlli sono modi per verificare affermazioni sulla riduzione delle perdite senza fare affidamento su previsioni.
Limitazioni e rischi
Si applicano diverse limitazioni:
- Nessuna certezza per le operazioni future: anche se la perdita media è diminuita in passato, nuove condizioni di mercato possono cambiare i risultati.
- Campioni ridotti fuorvianti: i primi cambiamenti nell’average win loss possono essere dovuti al caso piuttosto che a un reale miglioramento del processo.
- Esecuzione e costi sono determinanti: i risultati reali dipendono da come vengono eseguite le operazioni e da come i costi sono riflessi nella tua misurazione.
- Definizioni diverse portano a conclusioni diverse: se la “perdita” viene definita in modo non coerente, i confronti nel tempo diventano poco affidabili.
A causa di questa incertezza, considera la riduzione delle perdite come un risultato da misurare e verificare utilizzando dati di operazioni concluse e definizioni chiare, piuttosto che come qualcosa che puoi garantire.