Risposta diretta
Con “perdite decrescenti” nel trading sul forex di solito si intende migliorare i risultati in modo che le perdite diventino più piccole in media e/o che si verifichino meno spesso nel tempo. Nella lettura “average win loss”, osservi la relazione tra la dimensione media della vincita e la dimensione media della perdita, e verifichi se l’andamento complessivo diventa meno dannoso man mano che raccogli più operazioni completate.
Limite importante: non puoi conoscere i risultati futuri di nessuna nuova operazione. L’approccio difendibile è definire cosa significa “perdita”, misurarla su un insieme sufficientemente ampio di operazioni e controllare se il tuo bilancio win–loss sta migliorando.
Come si usa l’average win loss per ridurre le perdite
Average win loss è un modo per riassumere le performance di trading usando due grandezze:
- Average win: la dimensione media delle operazioni profittevoli (spesso misurata in pips o nella valuta del conto).
- Average loss: la dimensione media delle operazioni in perdita (anch’essa misurata in modo coerente).
“Perdite decrescenti” può essere affrontato tramite due canali misurabili:
- Ridurre la perdita media: se le operazioni in perdita sono, in media, più piccole di prima, allora la perdita media diminuisce.
- Migliorare la relazione tra vincite e perdite: anche se la perdita media non cambia molto, il pattern può peggiorare o migliorare a seconda di come la vincita media si confronta con la perdita media.
Un modo pratico per “farlo funzionare” è scegliere regole di misurazione coerenti. Ad esempio, definisci la perdita in base all’esito eseguito dell’operazione (non a ciò che potrebbe essere successo). Poi calcola average win e average loss solo a partire da operazioni completate. Quando aggiorni questi valori con nuovi dati, puoi verificare se la perdita sta davvero diminuendo.
Puoi anche usare il concetto di loss coverage: valuta se la vincita tipica è abbastanza grande da compensare la perdita tipica nel tuo campione tracciato. Non è una promessa; è un confronto basato su risultati passati.
Esempio di controlli e cosa verificare
Usa controlli che confermino se il tuo processo sta riducendo il danno:
- Confronta la perdita media su due campioni: ad esempio, calcola la perdita media da un insieme di operazioni precedente, poi ricalcolala da un insieme successivo di operazioni completate. Cerca una riduzione consistente, non un singolo outlier.
- Controlla la distribuzione della dimensione delle perdite: la perdita media può nascondere gli estremi. Se compaiono alcune perdite molto grandi, la media potrebbe non raccontare tutta la storia.
- Verifica la coerenza della misurazione: assicurati che “perdita” venga misurata nello stesso modo ogni volta (stesse convenzioni dello strumento, stessa unità come pips e stesso metodo per registrare gli esiti).
Questi controlli sono modi per testare affermazioni su perdite decrescenti senza affidarti a previsioni.
Limiti e rischi
Si applicano diversi limiti:
- Nessuna certezza per le operazioni future: anche se la perdita media è diminuita storicamente, nuove condizioni di mercato possono cambiare i risultati.
- Campioni piccoli fuorviano: i cambiamenti iniziali in average win loss possono essere guidati dalla casualità invece che da un miglioramento del processo.
- Contano esecuzione e costi: i risultati reali dipendono da come le operazioni vengono eseguite e da come i costi vengono riflessi nella tua misurazione.
- Definizioni diverse cambiano le conclusioni: se “perdita” è definita in modo incoerente, i confronti nel tempo diventano inaffidabili.
A causa di questa incertezza, tratta le perdite decrescenti come un risultato che devi misurare e verificare usando dati di operazioni completate e definizioni chiare, piuttosto che come qualcosa che puoi garantire.
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