Risposta diretta: cosa significa “perdita per pip”
“Perdita per pip” descrive quanta perdita è attribuita a ciascun pip di movimento del prezzo, basandosi su operazioni completate. Poiché le definizioni di pip e la contabilità delle operazioni variano, devi prima impostare assunzioni materiali: (1) qual è la dimensione del tuo pip per lo strumento, (2) se misuri le perdite solo in pip o in denaro per pip, e (3) se includi tutti i costi (spread, commissioni, swap) nel risultato che tratti come “perdita”.
Un modo pratico per determinarla è calcolare, per ogni operazione in perdita, la distanza tra l’ingresso e l’uscita (in pip) e la perdita associata (in denaro o come metrica di perdita-only). Poi combina questi valori in una perdita media per pip usando una formula coerente.
Spiegazione: input, definizioni e il calcolo
Passo 1: definisci la dimensione del pip per il tuo strumento
Un pip è un’unità standard di movimento del prezzo usata nel forex per le quotazioni. La dimensione esatta del pip dipende dal formato di quotazione della coppia di valute (ad esempio, se la coppia è quotata con due o cinque decimali). Usa la convenzione di mercato dello strumento così la conversione dei pip non risulta incoerente.
Assunzione da dichiarare chiaramente: usi la stessa regola sulla dimensione del pip per ogni operazione nel tuo dataset.
Passo 2: converti ogni risultato dell’operazione in “pip di movimento avverso”
Per una long in perdita, il prezzo è sceso dall’ingresso all’uscita; per una short in perdita, il prezzo è salito. Converti il movimento avverso assoluto in pip:
- pips_adverse = (|exit_price − entry_price|) / pip_size
Assunzione: stai misurando il percorso del prezzo tra l’ingresso e il prezzo di uscita finale, non la volatilità intratrade.
Passo 3: decidi cosa significa “perdita” (solo pip vs denaro)
Ci sono due interpretazioni comuni e devi sceglierne una:
- Perdita per pip in termini solo pip: può significare che misuri la “gravità della perdita” usando direttamente i pip, come la media dei pip di perdita. In questo caso, “perdita per pip” equivale effettivamente alla distanza media della perdita per ogni operazione in perdita, non a un importo in denaro.
- Perdita per pip in termini di denaro: richiede la conversione dei pip in perdita monetaria usando la dimensione della tua posizione e il valore del pip.
Se scegli l’approccio in denaro, devi avere un valore del pip coerente con la valuta del tuo conto e la dimensione dell’operazione. Un’espressione generica è:
- loss_money ≈ pips_adverse × money_per_pip
Assunzione: money_per_pip è lo stesso per tutte le operazioni solo se la dimensione della posizione e le convenzioni del conto sono costanti; altrimenti calcola money_per_pip per ogni operazione.
Passo 4: calcola la perdita media per pip
Per evitare di mescolare le operazioni vincenti nella metrica “perdita”, calcolala usando solo le operazioni in perdita.
Due varianti verificabili:
- Perdita media in denaro per pip (solo operazioni in perdita)
- loss_per_pip_avg = (sum(loss_money_i)) / (sum(pips_adverse_i))
- Questo equivale alla media ponderata perché pips_adverse può variare tra le operazioni.
- Distanza media della perdita per operazione in perdita (solo pip)
- avg_pips_loss = (sum(pips_adverse_i)) / (number_of_losing_trades)
Entrambi i metodi sono coerenti se usi la stessa definizione di “pip di movimento avverso” e le stesse regole di inclusione dei costi dell’operazione.
Esempio e controlli (come verificare il tuo metodo)
Piccolo esempio con metrica solo pip
Supponi di avere tre operazioni in perdita in cui il movimento avverso è misurato come 8 pip, 12 pip e 5 pip.
- avg_pips_loss = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8.33 pip
Questo quantifica direttamente la dimensione tipica della perdita in distanza di pip. Non afferma nulla sull’impatto sulla valuta del conto.
Piccolo esempio con metrica denaro-per-pip
Assumi che ogni operazione in perdita usi lo stesso money_per_pip e che le perdite in denaro siano già registrate come valori coerenti con quella tariffa. Se le perdite sono −$16, −$24 e −$10, e i pip avversi sono 8, 12 e 5:
- loss_per_pip_avg = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = $2 per pip