Come Determinare la Perdita nel Forex per Pip
Risposta diretta: cosa significa “perdita per pip”
“Perdita per pip” descrive quanto della perdita è attribuibile a ciascun pip di movimento di prezzo, basandosi su operazioni concluse. Poiché le definizioni di pip e la contabilità delle operazioni variano, è necessario stabilire prima alcune assunzioni fondamentali: (1) quale sia la dimensione del pip per lo strumento in questione, (2) se si misurano le perdite in pip soltanto o in denaro per pip, e (3) se si includono tutti i costi (spread, commissioni, swap) nel risultato considerato come “perdita”.
Un modo pratico per determinarlo è calcolare, per ogni operazione perdente, la distanza tra l’ingresso e l’uscita (in pip) e la perdita associata (in denaro o come metrica di sola perdita). Quindi combinare questi valori in una perdita media per pip utilizzando una formula coerente.
Spiegazione: input, definizioni e calcolo
Passo 1: definire la dimensione del pip per lo strumento
Un pip è un’unità standard di movimento di prezzo utilizzata nella quotazione del forex. La dimensione esatta del pip dipende dal formato di quotazione della coppia di valute (ad esempio, se la coppia è quotata con due o cinque decimali). Utilizzare la convenzione di mercato dello strumento affinché la conversione del pip non sia inconsistente.
Assunzione da dichiarare chiaramente: si utilizza la stessa regola di dimensione del pip per ogni operazione nel proprio dataset.
Passo 2: convertire ogni risultato di operazione in “pip di movimento avverso”
Per un’operazione lunga perdente, il prezzo si è spostato al ribasso dall’ingresso all’uscita; per un’operazione corta perdente, il prezzo si è spostato al rialzo. Convertire il movimento avverso assoluto in pip:
- pips_adverse = (|prezzo_uscita − prezzo_ingresso|) / dimensione_pip
Assunzione: si misura il percorso di prezzo tra l’ingresso e il prezzo finale di uscita, non la volatilità intraday durante l’operazione.
Passo 3: decidere cosa significa “perdita” (solo in pip vs. in denaro)
Esistono due interpretazioni comuni, e bisogna sceglierne una:
- Perdita per pip in termini di soli pip: ciò può significare misurare la “gravità della perdita” direttamente in pip, ad esempio la perdita media in pip. In questo caso, “perdita per pip” è effettivamente la distanza media di perdita per operazione perdente, non un importo in denaro.
- Perdita per pip in termini monetari: richiede la conversione dei pip in perdita monetaria utilizzando la dimensione della posizione e il valore del pip.
Se si sceglie l’approccio monetario, è necessario un valore del pip coerente con la valuta del conto e la dimensione dell’operazione. Un’espressione generica è:
- loss_money ≈ pips_adverse × money_per_pip
Assunzione: money_per_pip è lo stesso per tutte le operazioni solo se la dimensione della posizione e le convenzioni del conto sono costanti; altrimenti calcolare money_per_pip per ogni operazione.
Passo 4: calcolare la perdita media per pip
Per evitare di mescolare operazioni vincenti nella metrica della “perdita”, calcolarla utilizzando solo operazioni perdenti.
Due varianti verificabili:
- Perdita media in denaro per pip (solo operazioni perdenti)
- loss_per_pip_avg = (somma(loss_money_i)) / (somma(pips_adverse_i))
- Questo equivale alla media ponderata poiché pips_adverse può variare tra le operazioni.
- Distanza media di perdita per operazione perdente (solo in pip)
- avg_pips_loss = (somma(pips_adverse_i)) / (numero_di_operazioni_perdenti)
Entrambi i metodi sono coerenti se si utilizza la stessa definizione di “pip di movimento avverso” e le stesse regole di inclusione dei costi di operazione.
Esempio e verifiche (come verificare il proprio metodo)
Piccolo esempio con metrica in soli pip
Supponiamo di avere tre operazioni perdenti in cui il movimento avverso è misurato come 8 pip, 12 pip e 5 pip.
- avg_pips_loss = (8 + 12 + 5) / 3 = 25 / 3 ≈ 8,33 pip
Questo quantifica direttamente la dimensione tipica della perdita in termini di distanza in pip. Non afferma nulla sull’impatto sulla valuta del conto.
Piccolo esempio con metrica in denaro per pip
Si supponga che ogni operazione perdente utilizzi lo stesso money_per_pip e che le perdite monetarie siano già registrate come valori coerenti con quel tasso. Se le perdite sono −$16, −$24 e −$10, e i pip avversi sono 8, 12 e 5:
- loss_per_pip_avg = (16 + 24 + 10) / (8 + 12 + 5) = 50 / 25 = $2 per pip