Come Calcolare il Guadagno o la Perdita nel Forex

Cosa significa “guadagno o perdita nel forex”

Il guadagno o la perdita nel forex rappresenta il risultato finanziario derivante da una variazione dei tassi di cambio valutari durante il periodo in cui si detiene una posizione. Nella maggior parte delle analisi delle prestazioni, il calcolo parte dal movimento del prezzo espresso in pips (percentage in point).

Un pip è un’unità standard di variazione del prezzo nelle coppie valutarie. La dimensione esatta di un pip dipende dal formato di quotazione della coppia (ad esempio, molte coppie sono quotate con cinque decimali, dove un pip corrisponde tipicamente a 0,00001). Poiché le piattaforme di broker e le convenzioni delle coppie possono differire, considera la dimensione del pip come una variabile da verificare nei dettagli dello strumento della tua piattaforma di trading.

La meccanica: calcolare il guadagno o la perdita dal movimento del prezzo

Un approccio semplice e verificabile utilizza questi passaggi:

1. Identificare i prezzi di entrata e di uscita (o prezzo attuale) per la coppia scambiata.
2. Calcolare il movimento in pips:
   • Se la dimensione del pip è nota, allora:
     • pip_move = (prezzo_uscita − prezzo_ingresso) / dimensione_pip per la direzione della coppia in cui la coppia è quotata in quell’ordine.
   • Per una posizione short, il segno del risultato si inverte (un aumento del prezzo a sfavore della posizione corrisponde a una perdita).
3. Calcolare il valore del pip per unità (dipende dalla dimensione del lotto e dalla valuta di quotazione):
   • Molte piattaforme forniscono direttamente il valore del pip (spesso per lotto standard). Se disponi di questo valore, puoi saltare la derivazione.
   • Se lo derivi, il valore del pip è generalmente proporzionale alla dimensione della posizione e inversamente correlato al tasso di conversione necessario per esprimere il valore nella valuta del tuo conto.
4. Calcolare il profitto o la perdita:
   • P/L = pip_move × valore_pip.

Ipotesi e limitazioni della formula base: questa formula associa un movimento del prezzo a un guadagno/perdita monetario. Non include automaticamente i costi di transazione o i costi di mantenimento.

Esempio e verifiche (per far corrispondere i calcoli alla tua piattaforma)

Esempio (concettuale):

• Supponiamo una coppia valutaria per cui hai verificato che dimensione_pip e valore_pip siano noti per la tua posizione.
• Se pip_move è +35 pips per una posizione long, e il tuo valore_pip per la posizione è 2,00 nella valuta del conto per pip, allora:
  • P/L = 35 × 2,00 = 70,00 unità di valuta del conto (un guadagno prima dei costi).

Verifiche che prevengono errori comuni di calcolo:

• Controllo della direzione: Se il trade è short, il risultato deve avere segno opposto rispetto a un trade long con lo stesso movimento del prezzo.
• Controllo della dimensione del pip: Se utilizzi una dimensione del pip errata per una coppia, i pips calcolati (e quindi il P/L) saranno sbagliati di un fattore costante.
• Controllo delle unità: Assicurati che il valore del pip corrisponda alla dimensione della tua posizione. Se il valore del pip è “per lotto standard”, devi scalarlo in base alla tua dimensione effettiva del lotto.
• Riconciliazione dei costi: Il P/L effettivo riportato dalla tua piattaforma spesso differisce dal semplice pip_move × valore_pip a causa dello spread, delle commissioni e degli swap/rollover.

Limitazioni e rischi di calcoli troppo semplificati

Anche quando l’aritmetica è corretta, il risultato potrebbe non corrispondere alle prestazioni riportate dalla tua piattaforma.

Limitazioni importanti da dichiarare esplicitamente:

• Costi di transazione: Lo spread e le commissioni riducono i risultati effettivi rispetto a un modello basato solo sul movimento del prezzo.
• Swap/rollover: Gli interessi overnight o i costi di finanziamento possono aggiungere o sottrarre al profitto anche in assenza di movimenti del prezzo.
• Convenzioni di quotazione: Le definizioni di pip e il numero di decimali variano a seconda della coppia e del broker, quindi la dimensione del pip deve essere verificata.
• Conversione valutaria: Se la valuta del tuo conto non è la valuta di quotazione (o non è la valuta base), il valore del pip dipende da tassi di conversione aggiuntivi.

Per una verifica indipendente, confronta il P/L calcolato da te per un trade chiuso con i campi della cronologia operativa della piattaforma che mostrano il profitto/perdita effettivo realizzato, e aggiusta per i costi e le convenzioni sui pip.