Cos’è un esempio svolto di stop distance e size?

Un esempio svolto mostra, passo dopo passo, come “stop distance” e “size” si collegano nella gestione del rischio in forex. Stop distance è la differenza tra il tuo prezzo di ingresso e il tuo livello di stop, di solito misurata in pips. Size è il volume dell’operazione (spesso descritto come unità o lotti) che fa sì che la perdita potenziale allo stop corrisponda a un importo di rischio scelto—sotto assunzioni specificate.

Di seguito c’è uno scenario numerico che puoi verificare in modo indipendente controllando ogni conversione e passaggio di aritmetica. Non viene usato alcun dato di mercato in tempo reale.

Come funzionano stop distance e size (definizioni e input)

1) Scegli ingresso, stop e rischio

Prezzo di ingresso: il prezzo che assumi di entrare.
Prezzo di stop: il prezzo in cui la posizione verrebbe chiusa.
Importo di rischio: la perdita massima che intendi misurare nella valuta del conto.

2) Converti la stop distance in pips

Le definizioni di pip dipendono dal formato di quotazione della coppia valutaria.
Per molte coppie principali quotate a 5 decimali, un pip è tipicamente 0.00010 (un “pip” equivale a 10 “points”).

3) Calcola il pip value per la size di operazione assunta

Pip value è il valore in valuta del conto di un movimento di un pip per una data size di posizione.
Pip value dipende da: coppia, dimensione del contratto/lot e dal fatto che la valuta del tuo conto sia uguale alla valuta di quotazione o a quella di base.

4) Risolvi per la position size

Se il pip value è noto per unità di volume, allora:
- la position size viene scalata in modo che:
- (stop distance in pips) × (pip value per unità) = (importo di rischio).

Esempio numerico svolto (con assunzioni esplicite)

Assumi questi input e assunzioni:

Coppia valutaria: una coppia con una dimensione del pip di 0.00010 per l’ultimo decimale. (Questa è una convenzione comune; conferma per la coppia.)
Prezzo di ingresso (assunzione): 1.10000
Prezzo di stop (assunzione): 1.09850
La valuta del conto coincide con la valuta del pip value per il calcolo qui sotto (assunzione semplificativa).
Importo di rischio sul conto: $100
Pip value assunta per 1 lotto standard: $10 per pip per 1.00 lot

Passo A: Calcola la stop distance in pips

Differenza di prezzo = 1.10000 − 1.09850 = 0.00150
Se 1 pip = 0.00010, allora stop distance in pips = 0.00150 / 0.00010 = 15 pips

Passo B: Usa il pip value per risolvere la size

Vogliamo che la perdita allo stop sia uguale all’importo di rischio:

Rischio ($100) = stop distance (15 pips) × pip value per lotto ($10 per pip per lot) × lotti

Riorganizza:

lotti = 100 / (15 × 10)
lotti = 100 / 150
lotti = 0.6667 lotti (arrotondato)

Passo C: Verifica rapida

Perdita attesa allo stop = 15 pips × ($10 per pip per lot) × 0.6667 lotti
= 15 × 10 × 0.6667
= 150 × 0.6667
≈ $100

Questa è l’idea centrale: la stop distance determina a quanti pips sei esposto; la size viene scelta in modo che quei pips corrispondano al tuo importo di rischio scelto, dato il pip value che hai assunto.

Limiti e modalità di fallimento (cosa può rompersi)

Le assunzioni sul pip value potrebbero non corrispondere alla realtà Se il pip value per lotto è diverso dall’assunzione (a causa della coppia, delle specifiche del contratto o della gestione della valuta del conto), la size calcolata non produrrà la perdita prevista allo stop.
La stop distance potrebbe essere misurata in modo errato Le definizioni di pip e i formati di quotazione differiscono (ad es. 4 vs 5 decimali, convenzioni di point specifiche del broker). Se converti usando la dimensione del pip sbagliata, i tuoi pips—e quindi la tua size—saranno errati.
L’esecuzione può cambiare la perdita effettiva Anche se il livello di stop è impostato, le uscite reali possono differire per spread e slippage. Questo significa che la perdita realizzata allo stop può essere più alta o più bassa rispetto al modello semplificato “pips × pip value”.
I costi non sono inclusi nel modello semplice Se ci sono commissioni o altri costi di trading, il calcolo semplificato del rischio (basato solo sul movimento di prezzo) potrebbe sottostimare la perdita totale.

Verifica e prossima domanda

Per verificare l’esempio svolto da te, controlla:

La conversione dei pips usata per la coppia (dimensione del pip e formato decimale).
La stop distance in pips calcolata dai prezzi di ingresso e stop.
Il pip value per lotto (e come si mappa sulla tua valuta di conto).
L’aritmetica che collega pips × pip value × lotti al rischio scelto.

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