Risposta diretta: cosa significa “percentuale di rischio” nel forex
Nel forex, per “percentuale di rischio” di solito si intende la quota del tuo conto di trading che perderesti se il prezzo si muove fino al tuo livello di stop predefinito (il livello in cui uscirai o si presume che tu esca). È espressa come percentuale della dimensione del conto, basandosi su una perdita ipotetica allo stop.
Un approccio fisso a percentuale comune mira a scegliere la dimensione della posizione in modo che la perdita potenziale allo stop sia pari a una percentuale scelta del tuo conto.
Spiegazione: gli input e i passaggi di calcolo
Per calcolare la percentuale di rischio, ti servono quattro quantità:
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Dimensione del conto (A): l’importo che stai usando come riferimento (ad esempio, il patrimonio netto totale del conto).
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Distanza di stop (D): quanto è lontano il prezzo di ingresso dal prezzo di stop, misurato in termini dello strumento (spesso in pip, o in points—usa quello che si adatta al tuo strumento di trading).
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Valore per pip (V): quanto vale un movimento di 1 pip per la dimensione della posizione che stai considerando (dipende dallo strumento e dalla dimensione del lotto).
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Dimensione della posizione (lotti o unità): l’importo che scambi, che determina il valore del pip.
Formula di base
Se conosci già la perdita potenziale allo stop (L), allora:
- Percentuale di rischio = (L / A) × 100
Calcolo della perdita potenziale dallo stop
La perdita potenziale allo stop è tipicamente:
- L = (distanza di stop in pip) × (valore del pip per la tua posizione)
Combina le due:
- Percentuale di rischio = [(D × V) / A] × 100
Metodo a percentuale fissa (risoluzione per la dimensione della posizione)
Se invece scegli una percentuale di rischio target (R%), puoi ricavare la dimensione della posizione necessaria in modo che:
- R% = (L / A) × 100
Quindi:
- L = (R% / 100) × A
- il valore del pip della posizione deve soddisfare V = L / D
Poiché il valore del pip scala con la dimensione del lotto (per una data coppia), le impostazioni di pip-value o la formula della tua piattaforma possono convertire quel valore di pip richiesto in una dimensione del lotto. Molti strumenti di trading mostrano il valore del pip direttamente per lo strumento selezionato e per il lotto.
Esempio e controlli
Supponi che tu definisca:
- Dimensione del conto A
- Distanza di stop D (in pip)
- Una dimensione del lotto che implica un valore del pip V
- Calcola la perdita potenziale allo stop: L = D × V
- Converti in percentuale di rischio: Risk% = (L / A) × 100
Controlli pratici:
- Stesse unità: assicurati che D sia in pip (o nell’unità dello strumento) e che V sia il corrispondente valore del pip.
- Coerenza del livello di stop: usa lo stop che corrisponde al tuo piano (ingresso-to-stop, non un prezzo non correlato).
- Differenze dello strumento: il valore del pip cambia in base alla quotazione della coppia e alla dimensione del lotto, quindi il valore del pip deve corrispondere allo strumento che stai scambiando.
Se la percentuale di rischio calcolata non corrisponde alla percentuale prevista, rivedi la misurazione della distanza di stop e il valore del pip per la dimensione esatta della posizione.
Limiti e rischi di questo calcolo
La percentuale di rischio è una metrica di pianificazione, non una previsione. Assume che il prezzo raggiunga il livello di stop e che l’uscita avvenga nel modo in cui il tuo modello implica. Il trading reale può differire per fattori come la qualità dell’esecuzione, gli spread al momento dell’uscita e se il prezzo di uscita effettivo corrisponde allo stop pianificato.
Inoltre, tieni presente che:
- Questo calcolo non garantisce quanto spesso gli stop vengono colpiti né quali saranno i risultati futuri.
- La “dimensione del conto” deve essere definita in modo coerente (equity vs un’altra misura), perché la percentuale di rischio scala direttamente con A.
- Piattaforme diverse possono presentare il valore di pip/point in modo differente, quindi i tuoi input devono corrispondere alle unità della piattaforma.
Se vuoi verificare in modo indipendente, calcola la perdita potenziale allo stop usando il valore del pip riportato dalla tua piattaforma per la stessa dimensione del lotto, poi dividila per il valore del conto che hai usato.