Come calcolare la percentuale di rischio nel forex
Risposta diretta: cosa significa “percentuale di rischio” nel forex
Nel forex, “percentuale di rischio” indica solitamente la quota del tuo conto di trading che perderesti se il prezzo raggiungesse il tuo livello predefinito di stop (il livello in cui usciresti o si presume che tu esca). Viene espressa come percentuale della dimensione del conto, basata su una perdita ipotetica al livello di stop.
Un approccio comune a percentuale fissa prevede di scegliere una dimensione della posizione tale che la perdita potenziale al livello di stop corrisponda a una percentuale scelta del tuo conto.
Spiegazione: gli input e i passaggi del calcolo
Per calcolare la percentuale di rischio, servono quattro grandezze:
-
Dimensione del conto (A): l’importo che si considera come riferimento (ad esempio, l’equità totale del conto).
-
Distanza dello stop (D): quanto dista il prezzo di entrata dal prezzo di stop, misurato in unità dello strumento (spesso in pip o punti—usa l’unità compatibile con il tuo strumento di trading).
-
Valore per pip (V): quanto vale un movimento di un pip per la dimensione della posizione considerata (dipende dallo strumento e dalla dimensione del lotto).
-
Dimensione della posizione (lotti o unità): l’importo che stai negoziando, che determina il valore del pip.
Formula principale
Se conosci già la perdita potenziale al livello di stop (L), allora:
- Percentuale di rischio = (L / A) × 100
Calcolo della perdita potenziale dallo stop
La perdita potenziale al livello di stop è tipicamente:
- L = (distanza dello stop in pip) × (valore del pip per la tua posizione)
Combinando le due:
- Percentuale di rischio = [(D × V) / A] × 100
Metodo a percentuale fissa (risolvere per la dimensione della posizione)
Se invece scegli una percentuale di rischio obiettivo (R%), puoi calcolare la dimensione della posizione necessaria in modo che:
- R% = (L / A) × 100
Quindi:
- L = (R% / 100) × A
- il valore del pip della posizione deve soddisfare V = L / D
Poiché il valore del pip scala con la dimensione del lotto (per una coppia data), le impostazioni o la formula del valore del pip della tua piattaforma possono convertire quel valore richiesto in una dimensione del lotto. Molti strumenti di trading mostrano direttamente il valore del pip per lo strumento e il lotto selezionati.
Esempio e verifiche pratiche
Supponiamo di definire:
- Dimensione del conto A
- Distanza dello stop D (in pip)
- Una dimensione del lotto che implica un valore del pip V
- Calcola la perdita potenziale al livello di stop: L = D × V
- Converti in percentuale di rischio: Rischio% = (L / A) × 100
Verifiche pratiche:
- Unità coerenti: assicurati che D sia in pip (o nell’unità dello strumento) e che V sia il corrispondente valore del pip.
- Coerenza del livello di stop: usa lo stop che corrisponde al tuo piano (dall’entrata allo stop, non un prezzo non correlato).
- Differenze tra strumenti: il valore del pip cambia in base alla quotazione della coppia e alla dimensione del lotto, quindi il valore del pip deve corrispondere allo strumento che stai negoziando.
Se la percentuale di rischio calcolata non corrisponde alla percentuale prevista, rivedi la misurazione della distanza dello stop e il valore del pip per la dimensione esatta della posizione.
Limitazioni e rischi di questo calcolo
La percentuale di rischio è una metrica di pianificazione, non una previsione. Presuppone che il prezzo raggiunga il livello di stop e che l’uscita avvenga nel modo previsto dal tuo modello. Il trading reale può differire a causa di fattori come la qualità dell’esecuzione, gli spread al momento dell’uscita e il fatto che il prezzo effettivo di uscita corrisponda o meno allo stop pianificato.
Da notare anche:
- Questo calcolo non garantisce con quale frequenza gli stop vengono colpiti o quali saranno i risultati futuri.
- La “dimensione del conto” deve essere definita in modo coerente (equità rispetto ad altre misure), poiché la percentuale di rischio scala direttamente con A.
- Piattaforme diverse possono presentare il valore del pip/punto in modo diverso, quindi i tuoi input devono corrispondere alle unità della piattaforma.
Se desideri verificare autonomamente, calcola la perdita potenziale al livello di stop utilizzando il valore del pip riportato dalla tua piattaforma per la stessa dimensione del lotto, quindi dividilo per il valore del conto che hai utilizzato.