Come Determinare uno Stop Loss nel Forex
Cosa significa “stop loss nel forex”
Uno stop loss nel forex è un livello di prezzo prestabilito associato a un ordine che chiude la tua posizione se il mercato raggiunge tale livello. In pratica, viene utilizzato per definire la perdita massima che sei disposto a tollerare in termini della distanza scelta tra ingresso e stop. Non elimina la possibilità di perdite, poiché gli esiti effettivi possono differire dal livello previsto.
Se stai cercando di determinare uno stop loss, il compito principale è scegliere dove posizionare il livello rispetto all’ingresso, in modo che corrisponda alle tue ipotesi sul movimento del prezzo.
Come determinare uno stop loss nel forex: la meccanica
Per determinare uno stop loss, separa innanzitutto tre elementi:
- Prezzo di ingresso: dove inizia la posizione.
- Prezzo dello stop: il livello che attiva l’uscita.
- Distanza dello stop: la differenza tra prezzo di ingresso e prezzo dello stop.
Puoi affrontare il posizionamento dello stop utilizzando informazioni di mercato verificabili e i tuoi limiti di rischio predefiniti.
Opzione A: Posizionare lo stop oltre un livello di prezzo chiaro
Questo metodo utilizza un livello di riferimento recente e osservabile, come un precedente massimo/minimo, un’area di supporto/resistenza o un livello che la tua strategia considera “non più valido”. La logica è:
- Se il prezzo rompe quel livello, la tua ipotesi iniziale è errata.
- Lo stop va posizionato oltre quel livello per evitare di collocarlo esattamente su di esso.
Come applicarlo:
- Identifica il livello di riferimento dal grafico.
- Scegli il prezzo dello stop sul lato opposto rispetto a quel livello.
- Verifica la distanza per assicurarti che sia in linea con il tuo limite di rischio.
Opzione B: Posizionare lo stop utilizzando una distanza basata sulla volatilità
I mercati si muovono con velocità variabile. Un approccio basato sulla volatilità sceglie una distanza dello stop proporzionale alle fluttuazioni tipiche dello strumento e del time frame utilizzato. La logica è:
- Uno stop troppo stretto potrebbe essere colpito da movimenti normali.
- Uno stop troppo ampio potrebbe superare la perdita accettabile.
Come applicarlo:
- Stima la fluttuazione tipica in una finestra temporale recente utilizzando misure di volatilità ampiamente utilizzate (concettualmente: “movimento medio”).
- Converti tale movimento tipico in una distanza per lo stop.
- Imposta stop = ingresso ± (distanza di volatilità scelta).
Opzione C (verifica incrociata): Utilizza un limite di rischio per confermare la distanza dello stop
Anche se scegli lo stop usando l’Opzione A o B, confermalo con un limite di rischio:
- Calcola il rischio della posizione a partire dalla distanza dello stop (ingresso allo stop) e dalle specifiche contrattuali dello strumento.
- Assicurati che la perdita risultante sia coerente con il rischio che hai scelto prima di entrare.
Questo non garantisce gli esiti, ma rende la decisione coerente: il posizionamento dello stop e il tuo limite di rischio sono in accordo.
Verifiche di esempio e come funziona il posizionamento
Ecco alcune verifiche non promozionali che puoi eseguire per valutare se la tua scelta dello stop loss è coerente.
Verifica 1: Lo stop contraddice l’idea di trade?
Se la tua strategia si basa sul rispetto di un livello da parte del prezzo, lo stop dovrebbe essere posizionato dove quel livello verrebbe violato. Se lo stop si trova sul “lato sbagliato”, potrebbe trasformare l’uscita in un evento non legato all’invalidazione dell’ipotesi.
Verifica 2: La distanza dello stop è coerente con i movimenti recenti?
Se il tuo stop rientra nell’intervallo delle fluttuazioni tipiche da un giorno all’altro, è più probabile che venga raggiunto senza implicare il fallimento della tua ipotesi. Una distanza basata sulla volatilità o uno stop più ampio “oltre il riferimento” potrebbe rappresentare meglio il movimento abituale del mercato.