Come calcolare lo stop loss nel forex (spostare lo stop loss)

Cos’è uno stop loss nel forex?

Uno stop loss è un livello d’ordine che indica al broker di chiudere (o ridurre) una posizione quando il mercato raggiunge un prezzo specificato. Nel contesto dello spostamento dello stop loss, si calcola un nuovo prezzo di stop sulla base della stessa logica ogni volta che si aggiorna l’ordine.

Una distinzione fondamentale: il livello di prezzo dello stop loss non corrisponde alla perdita monetaria effettiva che si potrebbe subire. Il prezzo di stop definisce quando viene attivata l’uscita; il risultato in denaro dipende anche da spread, esecuzione e dimensione della posizione.

Come calcolare il prezzo di uno stop loss nel forex

Per calcolare uno stop loss nel forex, partire da tre elementi:

• Prezzo di ingresso: il prezzo al quale è stata aperta la posizione.
• Distanza dello stop: quanto distante deve essere lo stop, solitamente espressa in pips o come differenza di prezzo esatta.
• Direzione del trade:
  • Per un acquisto (long), lo stop si trova al di sotto del prezzo di ingresso.
  • Per una vendita (short), lo stop si trova al di sopra del prezzo di ingresso.

Passo dopo passo (basato sui pips)

1. Scegliere una distanza in pips: ad esempio, “N pips”.
2. Convertire tale distanza in pips in un scarto di prezzo utilizzando la dimensione del pip dello strumento (l’incremento minimo quotato utilizzato per misurare i pips).
3. Applicare il segno in base alla direzione:
   • Long:
     • Prezzo di stop = Prezzo di ingresso − (distanza in pips espressa in prezzo)
   • Short:
     • Prezzo di stop = Prezzo di ingresso + (distanza in pips espressa in prezzo)

Passo dopo passo (basato sulla differenza di prezzo)

Se si conosce già la differenza esatta di prezzo (non in pips):

• Long: Prezzo di stop = Prezzo di ingresso − differenza di prezzo
• Short: Prezzo di stop = Prezzo di ingresso + differenza di prezzo

Verifica pratica (con direzione)

Si supponga una posizione long con ingresso a 1.2000 e una distanza di stop scelta di 10 pips. Se la dimensione del pip è 0.0001, allora 10 pips = 0.0010. Il prezzo di stop sarà:

• Long: 1.2000 − 0.0010 = 1.1990

Per una posizione short con lo stesso prezzo di ingresso e dimensione del pip, il prezzo di stop sarà:

• Short: 1.2000 + 0.0010 = 1.2010

Una verifica pratica quando si sposta lo stop loss: assicurarsi che il prezzo di stop sia sul lato corretto del mercato rispetto alla direzione della posizione. Se è sul lato sbagliato, lo stop non rappresenterà la logica prevista di “limite di perdita”.

Limitazioni e rischi rilevanti

Anche quando il prezzo dello stop loss è calcolato correttamente, diversi fattori limitano la certezza:

• L’esecuzione può differire: se il mercato si muove rapidamente, il prezzo effettivo di esecuzione può essere peggiore del prezzo di stop (spesso a causa di variazioni dello spread o dello slippage).
• Lo spread influenza il risultato: gli ordini stop dipendono dai livelli bid/ask all’esecuzione, quindi il risultato effettivo potrebbe non corrispondere a una semplice stima da pips a denaro.
• La dimensione del pip e le convenzioni di quotazione variano: gli strumenti possono avere definizioni diverse del pip a seconda del formato di quotazione; utilizzare una dimensione errata del pip può portare a posizionare lo stop in modo impreciso.
• La distanza dello stop è una scelta, non una garanzia: scegliere una distanza più piccola aumenta la probabilità di essere stoppati a causa delle normali fluttuazioni di prezzo.

Se si desidera anche una stima del rischio monetario

Se si ha bisogno di una stima approssimativa del rischio nella valuta del conto, in genere si calcola a partire da:

• la distanza in pips tra ingresso e stop,
• il valore del pip dello strumento per la dimensione della posizione,
• e qualsiasi conversione valutaria necessaria.

Tuttavia, poiché l’esecuzione può variare, considerare il valore del rischio monetario come una stima e non come una garanzia sul risultato finale.