Cos’è un esempio pratico di Vortex?

Cos’è Vortex, in termini semplici?

Vortex (spesso discusso come “indicatore Vortex”) è un metodo di analisi tecnica che cerca di riassumere quale direzione — verso l’alto o verso il basso — sia stata più dominante in un determinato periodo di osservazione. Fa ciò costruendo due componenti direzionali a partire dai movimenti dei prezzi e poi confrontandoli.

Un “esempio pratico di Vortex” significa vedere l’aritmetica applicata a un piccolo dataset chiaramente definito: la finestra scelta, le formule applicate e i valori intermedi calcolati. Questo permette di riprodurre lo stesso risultato sulla propria piattaforma di grafici (o in un foglio di calcolo) e di vedere esattamente quali assunti influenzano l’output.

Esempio pratico di Vortex (con ogni assunto dichiarato)

Di seguito è riportato uno scenario autonomo basato su un dataset inventato. Poiché non ci sono dati in tempo reale, l’unica cosa che “conta” è che le regole di calcolo siano coerenti.

Assunti

1. Si utilizzano 5 barre come finestra di osservazione (includendo la prima barra come barra 1, quindi le barre 2–5 come insieme completo per la dimostrazione numerica).
2. Si utilizzano dati OHLC (apertura, massimo, minimo, chiusura) per ogni barra.
3. Si calcola il true range (TR) nel modo standard: TR = max(high − low, abs(high − prev_close), abs(low − prev_close)).
4. Si calcola il movimento direzionale in base all’idea se il massimo/minimo corrente sia “espansivo” rispetto alla barra precedente. (Diversi siti web descrivono passaggi leggermente diversi; scegliere una definizione coerente e verificarla rispetto alla propria piattaforma.)

Dataset ridotto (inventato)

Per le barre 1–5 (i valori sono arbitrari ma coerenti tra loro):

• Barra 1: H=10, L=9, C=9.5
• Barra 2: H=10.5, L=9.4, C=10
• Barra 3: H=11, L=10.2, C=10.4
• Barra 4: H=10.8, L=10.1, C=10.2
• Barra 5: H=11.2, L=10.3, C=10.9

Passo 1: calcolare il TR per le barre 2–5

Utilizzando la definizione di TR e il prev_close della barra precedente:

• TR2 usa prev_close=C1=9.5: max(10.5−9.4=1.1, |10.5−9.5|=1.0, |9.4−9.5|=0.1) = 1.1
• TR3 prev_close=C2=10: max(11−10.2=0.8, |11−10|=1.0, |10.2−10|=0.2) = 1.0
• TR4 prev_close=C3=10.4: max(10.8−10.1=0.7, |10.8−10.4|=0.4, |10.1−10.4|=0.3) = 0.7
• TR5 prev_close=C4=10.2: max(11.2−10.3=0.9, |11.2−10.2|=1.0, |10.3−10.2|=0.1) = 1.0

Passo 2: calcolare le componenti direzionali (+ e −)

Questo è il punto chiave in cui le definizioni variano tra le diverse implementazioni. Un approccio comune è:

• Creare +V dal movimento direzionale verso l’alto, spesso basato su quanto il massimo corrente supera il massimo precedente (o logica di espansione correlata).
• Creare −V dal movimento direzionale verso il basso, spesso basato su quanto il minimo corrente è sotto il minimo precedente (o logica di espansione correlata).
• Scalare quei valori direzionali per il TR, quindi aggregarli sulla finestra di osservazione.

Per mantenere questo esempio pratico riproducibile senza affermare un’unica formula universale, si utilizzi il seguente modello coerente e trasparente:

1. Calcolare UpMove = max(H_t − H_{t−1}, 0)
2. Calcolare DownMove = max(L_{t−1} − L_t, 0)
3. Calcolare +VM = UpMove / TR_t e −VM = DownMove / TR_t
4. Sommare +VM sulla finestra e sommare −VM sulla finestra.

Utilizzando quel modello:

• Per la barra 2: UpMove=max(10.5−10,0)=0.5; DownMove=max(9.0−9.4,0)=0 ⇒ +VM2=0.5/1.1=0.4545; −VM2=0
• Barra 3: UpMove=max(11−10.5,0)=0.5; DownMove=max(9.4−10.2,0)=0 ⇒ +VM3=0.5/1.0=0.5; −VM3=0
• Barra 4: UpMove=max(10.8−11,0)=0; DownMove=max(10.2−10.1,0)=0.1 ⇒ +VM4=0/0.7=0; −VM4=0.1/0.7=0.1429
• Barra 5: UpMove=max(11.2−10.8,0)=0.4; DownMove=max(10.1−10.3,0)=0 ⇒ +VM5=0.4/1.0=0.4; −VM5=0

Aggregare sulle barre 2–5 (quattro termini in questo esempio ridotto):

• Somma(+VM)=0.4545+0.5+0+0.4=1.3545
• Somma(−VM)=0+0+0.1429+0=0.1429