Come si calcola il TRIX? Formula, input e verifica pratica

Cosa significa TRIX prima di calcolarlo

TRIX (spesso indicato come “TRIX”) è un indicatore di tendenza costruito su prezzi lisciati. L’idea principale è ridurre prima il rumore, per poi misurare quanto velocemente cambia il valore fortemente lisciato.

In molte implementazioni, il TRIX è espresso come una variazione percentuale. Un punto chiave è che il TRIX non è un numero magico univoco: il suo output dipende dalla serie di prezzi di input (ad esempio, il prezzo di chiusura), dalla lunghezza del lisciamento e dal periodo utilizzato per calcolare la variazione.

La formula del TRIX (quello che si calcola)

Un calcolo comune del TRIX utilizza i seguenti passaggi.

Passo 1: Costruire una media mobile esponenziale (EMA)

Sia P[t] il prezzo scelto al tempo t (ad esempio, il prezzo di chiusura). Per una lunghezza di lisciamento n, l’EMA si calcola in modo ricorsivo:

• EMA[t] = EMA[t−1] + α · (P[t] − EMA[t−1])
• dove α = 2 / (n + 1)

Questo fornisce una serie di prezzi lisciati con EMA.

Passo 2: Lisciare di nuovo—EMA di un’EMA

Il TRIX utilizza un triplice lisciamento. Quindi si applica l’EMA tre volte di seguito:

• EMA1[t] = EMA di P[t] con lunghezza n
• EMA2[t] = EMA di EMA1[t] con lunghezza n
• EMA3[t] = EMA di EMA2[t] con lunghezza n

Dopo questi tre passaggi, EMA3[t] è il valore “triplicemente lisciato”.

Passo 3: Convertire il valore triplicemente lisciato in una variazione percentuale

Il TRIX è comunemente definito come la variazione percentuale di EMA3 su un periodo m:

• TRIX[t] = 100 · (EMA3[t] − EMA3[t−m]) / EMA3[t−m]

Alcune piattaforme utilizzano una scala leggermente diversa (ad esempio, restituiscono la frazione grezza invece di moltiplicare per 100). La meccanica essenziale rimane invariata: triplice lisciamento, seguito da una variazione relativa su m.

Input e requisiti dei parametri (i dati necessari)

Per calcolare correttamente il TRIX, servono:

1. Una serie di prezzi coerente P[t]

• Scegliere il campo dati da lisciare (comunemente “close”).
• Mantenerlo coerente con come si verificherà o confronterà successivamente con i valori del grafico.

2. La lunghezza di lisciamento n

• Questo controlla quanto fortemente l’indicatore liscia l’input ad ogni passaggio EMA.

3. Il periodo di variazione del TRIX m

• Questo controlla quanto indietro nel tempo si confronta EMA3 per calcolare la variazione.

4. Un metodo di inizializzazione

• La ricorsione EMA richiede un valore iniziale. Molti sistemi inizializzano l’EMA con una media iniziale o usano il primo valore disponibile.
• Scelte diverse per il valore iniziale possono causare differenze nei primi valori, anche se quelli successivi convergono.

Se si desidera verificare in modo indipendente un TRIX visualizzato, è necessario corrispondere a queste scelte: campo prezzo, n, m e (se applicabile) il metodo di inizializzazione dell’EMA.

Un esempio pratico semplice (con ipotesi)

Per rendere concreto il calcolo, supponiamo:

• P[t] sia una serie di prezzi di chiusura.
• lunghezza di lisciamento n = 3, quindi α = 2 / (3 + 1) = 0,5.
• periodo TRIX m = 1 (quindi si confronta con il valore triplicemente lisciato precedente).

Si suppone di avere già EMA1[t−1], EMA2[t−1] ed EMA3[t−1] dai passaggi precedenti.

1. Calcolare EMA1[t]:

• EMA1[t] = EMA1[t−1] + 0,5 · (P[t] − EMA1[t−1])

2. Calcolare EMA2[t]:

• EMA2[t] = EMA2[t−1] + 0,5 · (EMA1[t] − EMA2[t−1])

3. Calcolare EMA3[t]:

• EMA3[t] = EMA3[t−1] + 0,5 · (EMA2[t] − EMA3[t−1])

4. Calcolare TRIX[t] come variazione percentuale di EMA3:

• TRIX[t] = 100 · (EMA3[t] − EMA3[t−1]) / EMA3[t−1]

Ipotesi importante: questo utilizza m = 1. Se m è maggiore di 1, l’ultimo passaggio confronta EMA3[t] con EMA3[t−m].

Limitazioni e casi di errore da aspettarsi

Diversi fattori possono far apparire i valori del TRIX “errati” anche se il codice è corretto:

1. Differenze nei parametri

• Se un altro grafico utilizza n o m diversi, i numeri saranno differenti.

2. Input di prezzo diverso

• Lisciare il “close” invece di un altro campo (come il prezzo tipico) cambia l’output.

3. Differenze nell’inizializzazione

• I primi valori del TRIX possono variare a seconda di come viene inizializzata la serie EMA.

4. Divisione per denominatori piccoli

• Poiché il TRIX è una variazione relativa, se EMA3[t−m] è molto vicino a zero (possibile con alcune trasformazioni dei dati), la variazione percentuale può diventare instabile.

5. Eccessivo lisciamento vs reattività

• Un valore di n più grande tende a lisciare di più e può ritardare i punti di svolta; un valore più piccolo può mantenere più rumore. Questo è un compromesso intrinseco al meccanismo di lisciamento.

È importante ricordare che il TRIX è un indicatore derivato dal comportamento passato dei prezzi. La sua relazione storica non garantisce il comportamento futuro; costi, esecuzione e cambiamenti di regime di mercato possono alterare il significato pratico di un “cambio di tendenza”.

Come verificare il TRIX in modo indipendente

Un modo affidabile per verificare il TRIX è ricalcolarlo utilizzando gli stessi dati impiegati per leggere l’indicatore:

• Passo A: Raccogliere la serie esatta di prezzi e confermare il campo (ad esempio, close).
• Passo B: Implementare l’EMA con l’n scelto e confermare α = 2/(n+1).
• Passo C: Applicare l’EMA tre volte per ottenere EMA3.
• Passo D: Calcolare il TRIX come variazione percentuale di EMA3 su m.
• Passo E: Confrontare diversi timestamp, specialmente dopo che è stato accumulato un numero sufficiente di dati iniziali.

L’inizializzazione è importante: i primi valori possono differire a causa dell’inizializzazione dell’EMA. Se l’implementazione corrisponde alle stesse definizioni e si ignorano le prime regioni instabili, i risultati dovrebbero coincidere strettamente.

Se i valori continuano a divergere, le cause più comuni sono differenze nei parametri (n o m), input di prezzo diversi o diversa inizializzazione dell’EMA.

Verifiche di concetto correlate che si potrebbero provare

Se si stanno confrontando indicatori, assicurarsi di non confondere le definizioni. Ad esempio, alcune misure di momentum o di tendenza correlate potrebbero utilizzare un solo passaggio EMA o una formula di variazione diversa. In tal caso, l’output può apparire simile nella direzione ma non coincidere numericamente, poiché i passaggi sottostanti di lisciamento e trasformazione sono diversi.