Come si Calcola il Parabolic SAR: Formula, Parametri e Input

Risposta diretta

Il Parabolic SAR (spesso chiamato “Parabolic Stop and Reverse”) viene calcolato aggiornando in modo iterativo un livello simile a uno stop chiamato SAR. Su ogni nuova barra dei prezzi, il SAR viene calcolato a partire dal SAR precedente, dal punto estremo precedente (EP) e da un fattore di accelerazione (AF). L’AF aumenta man mano che il trend si muove a favore dell’indicatore, quindi smette di aumentare quando raggiunge un valore massimo. Quando il prezzo attraversa il livello SAR, l’indicatore generalmente inverte direzione, e il processo ricomincia con un nuovo EP e un nuovo AF.

È possibile considerare il Parabolic SAR come una sequenza meccanica basata su regole: scegliere i valori iniziali (direzione, EP iniziale, AF iniziale, AF massimo, incremento AF), quindi applicare la stessa equazione di aggiornamento barra per barra.

Meccanismo e definizioni

Cosa significano le variabili

Il Parabolic SAR utilizza quattro input che influenzano il percorso dell’indicatore:

• Direzione (stato del trend): Di solito “uptrend” o “downtrend”, in base al fatto che il prezzo sia stato sopra o sotto il SAR precedente.
• SAR (valore del livello parabolico): Il livello calcolato per ogni barra.
• Punto Estremo (EP): Il prezzo più estremo raggiunto finora nella direzione corrente (massimo più alto durante un uptrend; minimo più basso durante un downtrend).
• Fattore di Accelerazione (AF): Un moltiplicatore che controlla quanto velocemente il SAR si avvicina al prezzo. L’AF parte da un valore iniziale e aumenta quando l’EP raggiunge nuovi estremi.

Le impostazioni tipiche includono:

• AF iniziale (AF iniziale)
• Incremento AF (quanto aumenta l’AF quando viene trovato un nuovo EP)
• AF massimo (limite massimo per l’AF)

Diversi sistemi grafici possono etichettare leggermente diversamente gli input, ma l’idea di base rimane la stessa: l’AF governa la reattività dell’indicatore.

La logica di aggiornamento principale

A grandi linee, l’aggiornamento del SAR combina due parti:

1. Trasportare il SAR verso l’EP corrente con un peso determinato dall’AF.
2. Utilizzare i valori SAR precedenti e (in pratica) la direzione corrente per mantenere il SAR dal lato corretto rispetto al prezzo.

Una rappresentazione matematica comune è:

• Sia:
  • SAR_(t-1) = SAR precedente
  • EP_(t-1) = EP precedente
  • AF_(t-1) = fattore di accelerazione precedente

Allora un aggiornamento di base può essere scritto come:

• SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1))

Dopo aver calcolato il valore di base, le implementazioni applicano un vincolo dipendente dalla direzione per evitare che il SAR salti oltre i prezzi recenti in modo irrealistico.

Aggiornamento di AF ed EP

Una volta stabilita una direzione:

• Se la nuova barra crea un nuovo EP nella direzione corrente:
  • L’AF aumenta dell’incremento AF, fino all’AF massimo.
  • L’EP viene aggiornato al nuovo valore estremo.
• Se la nuova barra non crea un nuovo EP:
  • L’AF rimane invariato.
  • L’EP rimane invariato.

Questa è la principale ragione per cui il Parabolic SAR tende a diventare più reattivo man mano che il trend accelera.

Inversione di direzione (come vengono rilevate le inversioni)

Dopo aver calcolato il SAR per la barra successiva, l’indicatore verifica se il prezzo attraversa il SAR:

• In un uptrend, se il prezzo di mercato (spesso il minimo o la chiusura, a seconda dell’implementazione) scende al di sotto del SAR, si considera che la direzione si sia invertita.
• In un downtrend, se il prezzo di mercato supera il SAR, la direzione passa a uptrend.

Quando si verifica un’inversione, un approccio tipico è:

• Reimpostare l’AF al suo valore iniziale.
• Impostare l’EP al prezzo estremo appropriato per la nuova direzione (il primo estremo dopo l’inversione).
• Continuare l’iterazione dal nuovo stato.

Poiché le piattaforme grafiche differiscono per il prezzo esatto utilizzato per il “cross” e per le regole esatte di vincolo del SAR, il modo più affidabile per verificare autonomamente il calcolo è abbinare l’equazione e i vincoli alla definizione utilizzata dalla specifica implementazione.

Esempio verificabile

Di seguito è riportato un esempio completamente verificabile con assunzioni esplicite. I dettagli numerici sono illustrativi; se esegui gli stessi passaggi con le tue impostazioni scelte, dovresti ottenere la stessa sequenza.

Assunzioni per questo esempio

• Tracciamo due variabili per ogni barra: massimo e minimo.
• Assumiamo un uptrend alla barra 1.
• Valori iniziali:
  • SAR_(0) = 95
  • EP_(0) = 105 (massimo più alto finora)
  • AF_(0) = 0,02
  • Incremento AF = 0,02
  • AF massimo = 0,20
• Per ogni nuova barra t, calcoliamo SAR_baseline(t) = SAR_(t-1) + AF_(t-1) · (EP_(t-1) − SAR_(t-1)).
• Applichiamo quindi una regola di vincolo per mantenere il SAR dal lato corretto rispetto al prezzo. Poiché diverse piattaforme implementano leggermente diversamente il vincolo, è necessario scegliere una regola coerente quando si verifica.

Passo 1: calcolo del SAR per la barra 1

Supponiamo che la barra 1 abbia:

• Massimo = 107
• Minimo = 102

Calcoliamo il SAR di base:

• SAR_baseline(1) = 95 + 0,02 · (105 − 95)
• = 95 + 0,02 · 10
• = 95,20

Aggiorniamo EP e AF:

• Poiché Massimo(1) = 107 è maggiore di EP_(0)=105, impostiamo EP_(1) = 107.
• AF_(1) = min(AF_(0)+incremento AF, AF massimo) = min(0,02+0,02, 0,20) = 0,04.

Verifichiamo ora la regola di inversione:

• In un uptrend, se il prezzo scende al di sotto del SAR, la direzione si inverte. Poiché il minimo a 102 è superiore a 95,20, manteniamo l’uptrend per questa barra.

Passo 2: calcolo del SAR per la barra 2

Supponiamo che la barra 2 abbia:

• Massimo = 106
• Minimo = 99

Calcoliamo il SAR di base utilizzando il SAR, EP e AF precedenti:

• SAR_baseline(2) = SAR(1) + AF(1) · (EP(1) − SAR(1))
• ≈ 95,20 + 0,04 · (107 − 95,20)
• = 95,20 + 0,04 · 11,80
• = 95,20 + 0,472
• = 95,672

Aggiorniamo EP e AF:

• Massimo(2)=106 non è un nuovo massimo rispetto a EP(1)=107, quindi EP rimane 107.
• AF rimane 0,04.

Verifichiamo l’inversione:

• Se la condizione di inversione è Minimo < SAR, allora Minimo(2)=99 è ancora superiore a 95,672, quindi nessuna inversione. In altre implementazioni, il confronto potrebbe utilizzare un campo prezzo diverso; ecco perché è importante abbinare l’implementazione.

Come verificare autonomamente

1. Registrare le impostazioni scelte dalla piattaforma: AF iniziale, incremento AF, AF massimo.
2. Prendere una piccola finestra storica.
3. Identificare lo stato corrente dell’indicatore (uptrend/downtrend) alla barra iniziale.
4. Utilizzare l’equazione di aggiornamento e le regole di vincolo/inversione della piattaforma per ricomputare il SAR barra per barra.

Se la serie ricomputata differisce, lo scarto è solitamente dovuto a uno di questi elementi specifici dell’implementazione:

• quale prezzo viene utilizzato per il “punto estremo” (definizioni di massimo/minimo)
• quale prezzo viene utilizzato per il “crossing” di inversione
• la regola di vincolo che limita il SAR rispetto ai prezzi recenti