Cos’è un Esempio Pratico di ADX? (Con Assunzioni)
Risposta diretta: com’è fatto un esempio pratico di ADX
Un esempio pratico di ADX parte da dati di prezzo ipotizzati (tipicamente OHLC), calcola i componenti del movimento direzionale (+DM e −DM) e il true range (TR), quindi applica uno smussamento per produrre i valori degli indicatori direzionali (+DI e −DI). Infine, combina questi valori in ADX, che misura la forza del trend, non la sua direzione.
Poiché non si assumono prezzi in tempo reale né impostazioni specifiche di un fornitore, l’esempio è completamente numerico e dichiara ogni assunzione, consentendo di verificare autonomamente ogni passaggio.
Meccanismo o definizione: cosa calcola l’ADX
L’ADX è comunemente presentato attraverso questi passaggi:
- Movimento direzionale in ogni periodo (spesso “un periodo”):
- +DM si basa sul movimento verso l’alto; −DM su quello verso il basso.
- Uno dei due viene posto a zero quando l’altro prevale in quel periodo.
- True range (TR):
- Il TR tiene conto della variazione intraday e dei gap. Con i dati OHLC, il TR si calcola a partire dall’high/low attuale e dal close precedente.
- Medie smussate:
- I valori +DM e −DM vengono trasformati in somme di movimento direzionale smussate.
- Anche il TR viene smussato.
- Valori dell’indicatore direzionale:
- +DI è proporzionale al +DM smussato diviso per il TR smussato.
- −DI è proporzionale al −DM smussato diviso per il TR smussato.
- ADX:
- La “differenza direzionale” utilizza +DI e −DI.
- L’ADX si basa sulla media smussata di questa differenza direzionale, quindi riflette la forza del trend nel tempo.
Importante: i dettagli esatti della formula possono variare a seconda della fonte (ad esempio, il metodo di inizializzazione dello smussamento). L’esempio pratico riportato di seguito utilizza un approccio semplice ed esplicito allo smussamento, in modo che i calcoli siano verificabili.
Evidenza o esempio: calcolo numerico trasparente di ADX
Assunzioni
- Lunghezza del periodo N = 3.
- Utilizziamo periodi consecutivi con input simili a OHLC.
- Metodo di smussamento: per questo esempio pratico, utilizziamo una semplice media mobile per dimostrazione (non lo smussamento professionale di una piattaforma specifica). Questa assunzione è una variabile chiave da replicare esattamente per la verifica.
- Iniziamo il calcolo quando esistono dati sufficienti per formare i primi valori smussati.
Dati ipotizzati (tre intervalli)
Ogni intervallo t ha High (H), Low (L) e Close (C). Il close precedente è il close del periodo precedente.
Periodo 0 (riferimento precedente):
- H0=1.1050, L0=1.1000, C0=1.1020
Periodo 1:
- H1=1.1080, L1=1.1040, C1=1.1060
Periodo 2:
- H2=1.1090, L2=1.1050, C2=1.1070
Periodo 3:
- H3=1.1100, L3=1.1060, C3=1.1080
Passo A: calcolo del TR per ogni intervallo
Per ogni periodo t=1..3, si assume che TR sia:
- TRt = max(Ht − Lt, |Ht − C(t−1)|, |Lt − C(t−1)|)
Intervallo 1:
- H1−L1 = 1.1080−1.1040 = 0.0040
- |H1−C0| = |1.1080−1.1020| = 0.0060
- |L1−C0| = |1.1040−1.1020| = 0.0020
- TR1 = max(0.0040, 0.0060, 0.0020) = 0.0060
Intervallo 2:
- H2−L2 = 1.1090−1.1050 = 0.0040
- |H2−C1| = |1.1090−1.1060| = 0.0030
- |L2−C1| = |1.1050−1.1060| = 0.0010
- TR2 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Intervallo 3:
- H3−L3 = 1.1100−1.1060 = 0.0040
- |H3−C2| = |1.1100−1.1070| = 0.0030
- |L3−C2| = |1.1060−1.1070| = 0.0010
- TR3 = max(0.0040, 0.0030, 0.0010) = 0.0040
Passo B: calcolo di +DM e −DM per ogni intervallo
Si assume che gli incrementi di movimento direzionale siano basati sulle variazioni di high/low:
- UpMove = Ht − H(t−1)
- DownMove = L(t−1) − Lt
- +DMt = UpMove se UpMove > DownMove e UpMove > 0, altrimenti 0
- −DMt = DownMove se DownMove > UpMove e DownMove > 0, altrimenti 0
Intervallo 1:
- UpMove = H1−H0 = 1.1080−1.1050 = 0.0030
- DownMove = L0−L1 = 1.1000−1.1040 = −0.0040
- Poiché DownMove non è > 0, +DM1 = 0.0030, −DM1 = 0
Intervallo 2:
- UpMove = H2−H1 = 1.1090−1.1080 = 0.0010
- DownMove = L1−L2 = 1.1040−1.1050 = −0.0010
- +DM2 = 0.0010, −DM2 = 0
Intervallo 3:
- UpMove = H3−H2 = 1.1100−1.1090 = 0.0010
- DownMove = L2−L3 = 1.1050−1.1060 = −0.0010
- +DM3 = 0.0010, −DM3 = 0
Passo C: medie smussate (assunzione esplicita)
Con N=3 e una media semplice per dimostrazione:
- TR smussato al tempo t=3: avg(TR1..TR3) = (0.0060+0.0040+0.0040)/3 = 0.0140/3 ≈ 0.