Cos’è un Esempio Pratico di RSI? (Con Assunzioni e un Caso di Fallimento)
Cos’è un esempio pratico di RSI?
Un esempio pratico di RSI è una spiegazione numerica completa che parte da un elenco esplicito di prezzi, specifica le impostazioni dell’RSI (come la lunghezza del periodo di riferimento), calcola guadagni e perdite, ne fa la media e quindi calcola il valore finale dell’RSI.
Di seguito è riportato un esempio autonomo che utilizza solo assunzioni fisse e nessun dato di mercato in tempo reale.
Meccanismo e definizione dell’RSI
RSI sta per Relative Strength Index. È un oscillatore di momentum che trasforma le variazioni recenti dei prezzi in un valore compreso tra 0 e 100.
Il flusso di lavoro standard dell’RSI è:
- Scegliere una lunghezza del periodo di riferimento N (comunemente 14).
- Per ogni passo nel periodo di riferimento, calcolare la variazione rispetto al prezzo precedente.
- Suddividere le variazioni in:
- Guadagno: l’importo della variazione positiva (altrimenti 0)
- Perdita: il valore assoluto della variazione negativa (altrimenti 0)
- Calcolare la media dei guadagni e la media delle perdite nel periodo di riferimento.
- Calcolare la forza relativa RS = (media guadagni) / (media perdite).
- Convertire in RSI: RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).
Le assunzioni sono importanti perché diverse implementazioni dell’RSI possono calcolare la media di guadagni e perdite in modo diverso (ad esempio, utilizzando un metodo di media esponenziale). L’esempio pratico riportato di seguito utilizza medie semplici, in modo che ogni passaggio sia direttamente verificabile.
Esempio numerico pratico (tutte le assunzioni dichiarate)
Assunzioni
- Lunghezza del periodo di riferimento N = 5 (ridotta da 14 per far rientrare i calcoli in un singolo esempio).
- I prezzi sono una sequenza di chiusure misurate a intervalli uguali.
- L’RSI utilizza medie semplici di guadagni e perdite nei N periodi (non una media lisciata).
- Non sono coinvolti costi, spread o risultati di trading; l’RSI viene calcolato esclusivamente sulla base della sequenza dei prezzi.
Prezzi di input
Si supponga di osservare questi 6 prezzi di chiusura:
- Giorno 0: 100
- Giorno 1: 102
- Giorno 2: 101
- Giorno 3: 103
- Giorno 4: 103
- Giorno 5: 104
Questo produce 5 variazioni consecutive (il periodo di riferimento N):
- Variazione 1 (Giorno 1 − Giorno 0): +2
- Variazione 2 (Giorno 2 − Giorno 1): −1
- Variazione 3 (Giorno 3 − Giorno 2): +2
- Variazione 4 (Giorno 4 − Giorno 3): 0
- Variazione 5 (Giorno 5 − Giorno 4): +1
Suddivisione in guadagni e perdite
Per ogni variazione:
- Il guadagno è la parte positiva; la perdita è l’entità della parte negativa.
- Lista guadagni: [2, 0, 2, 0, 1]
- Lista perdite: [0, 1, 0, 0, 0]
Media dei guadagni e delle perdite (media semplice)
- Media guadagni = (2 + 0 + 2 + 0 + 1) / 5 = 5 / 5 = 1,0
- Media perdite = (0 + 1 + 0 + 0 + 0) / 5 = 1 / 5 = 0,2
Calcolo di RS
- RS = 1,0 / 0,2 = 5
Conversione in RSI
- RSI = 100 − (100 / (1 + 5))
- RSI = 100 − (100 / 6)
- RSI = 100 − 16,666… = 83,33 (approssimativamente)
Quindi, con queste assunzioni esplicite, il valore dell’RSI è circa 83,33.
Limitazioni e casi di fallimento (rischi concreti)
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Il calcolo dipende dalle scelte dei dati. Se si utilizza una serie di prezzi diversa (ad esempio, timeframe diversi, prezzi di fonti diverse o intervalli diversi), i guadagni e le perdite cambiano, e di conseguenza cambia anche il valore dell’RSI.
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Differenze di implementazione possono produrre valori RSI diversi. Alcune implementazioni comuni di RSI utilizzano un metodo di media lisciata per guadagni e perdite. Se si riproduce l’esempio con una media lisciata invece di una media semplice, si potrebbe ottenere un valore finale di RSI diverso.
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I casi limite possono violare l’intuizione. Se la media delle perdite è zero, RS diventa indefinito o effettivamente infinito, e l’RSI si avvicina a 100. Analogamente, se la media dei guadagni è zero, l’RSI si avvicina a 0. Queste situazioni possono verificarsi con movimenti di prezzo monotoni nel periodo di riferimento.
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L’RSI non è uno strumento di previsione autonomo. Anche quando l’RSI è alto o basso, esso riassume solo le variazioni recenti; non garantisce la direzione futura. I risultati variano inoltre in base alle condizioni di mercato e ai costi di esecuzione, ma questi fattori sono esterni al calcolo dell’RSI stesso.
Verifica e prossima domanda
Per verificare autonomamente l’RSI da zero:
- Riportare esattamente la lista dei prezzi utilizzata.
- Scegliere la lunghezza del periodo di riferimento N.
- Decidere e dichiarare se si utilizzano medie semplici o un metodo lisciato.
- Calcolare guadagni, perdite, medie, RS, quindi applicare la formula dell’RSI.
Se si desidera un prossimo esempio pratico, scegliere tra:
- un caso con guadagni e perdite più equamente distribuiti, oppure
- un caso con cali consecutivi per vedere come l’RSI si avvicina a 0.