Come viene calcolato l’Rmi

Risposta diretta

L’RMI viene calcolato trasformando i movimenti di prezzo recenti in una misura di momentum su una finestra di osservazione scelta, quindi applicando una regola di smoothing. L’output numerico esatto dipende da: (1) quale “prezzo” si utilizza, (2) come si misura la variazione da un periodo al successivo, (3) la lunghezza della finestra e (4) il metodo di smoothing e il modo in cui gestisce i casi particolari (come l’assenza di variazione).

Se desideri verificare autonomamente l’RMI, trascrivi esattamente la formula dell’indicatore così come definita dalla tua piattaforma, quindi riproducila utilizzando gli stessi input (stesso timeframe, stesso campo prezzo, stessa lunghezza della finestra, stesso smoothing). Poiché diversi fornitori a volte implementano indicatori con dettagli leggermente diversi, devi considerare la definizione di implementazione come parte integrante dei “fatti di calcolo”.

Meccanismo e definizione

La maggior parte dei calcoli basati sull’RMI segue questo schema generale:

1. Scegliere una serie di prezzi di riferimento
   È necessaria una serie temporale di prezzi, ad esempio valori da chiusura a chiusura. Un “prezzo di riferimento” è il valore specifico per ogni candela/barra (ad esempio, il prezzo di chiusura di ogni barra). Scelte diverse produrranno risultati diversi anche con la stessa finestra di osservazione.

2. Calcolare la variazione periodo-per-periodo
   Per ogni barra t, calcola la variazione rispetto alla barra precedente:

• change(t) = source(t) − source(t−1)

3. Separare movimenti positivi e negativi
   Trasforma la variazione in due componenti:

• gain(t) = max(change(t), 0)
• loss(t) = max(−change(t), 0)

Questo passaggio è importante perché il momentum è spesso espresso come rapporto tra guadagni medi e perdite medie.

4. Applicare una finestra di osservazione
   Scegli una lunghezza N della finestra (ad esempio, “14 periodi” in molti indicatori di momentum). Su tale finestra, calcola informazioni aggregate di guadagno e perdita. Concettualmente, si fanno medie dei guadagni e delle perdite negli ultimi N periodi.

5. Formare un rapporto tra guadagni e perdite
   Una struttura comune è un rapporto (talvolta chiamato misura di forza relativa):

• ratio = average(gain over N) / average(loss over N)

A seconda dell’implementazione, il rapporto può essere trasformato in una scala limitata (spesso simile a indicatori di tipo oscillatore), usando una funzione come:

• RMI = 100 − [100 / (1 + ratio)]

Tuttavia, le implementazioni dell’RMI possono differire nel modo in cui utilizzano guadagni/perdite, somme di guadagni/perdite, guadagni/perdite smussati o trasformazioni alternative. Pertanto, la “formula” che utilizzi deve corrispondere esattamente alla definizione specifica del tuo RMI.

6. Applicare uno smoothing ai dati o al rapporto
   Molti indicatori basati sull’RMI includono un ulteriore passaggio di smoothing (ad esempio, media mobile esponenziale o semplice degli andamenti di guadagno e perdita). Lo smoothing riduce la sensibilità ai picchi isolati ma introduce un ritardo.

Esempio con assunzioni esplicite

Poiché non esiste una definizione universale univoca di RMI su tutte le piattaforme, il modo più sicuro per spiegare il calcolo è mostrare un esempio con un insieme chiaro e completo di assunzioni.

Supponiamo quanto segue per un esempio:

• Prezzo di riferimento = chiusura
• Intervallo temporale = 1 barra
• Variazione = close(t) − close(t−1)
• gain(t) = max(change(t), 0)
• loss(t) = max(−change(t), 0)
• Finestra di osservazione N = 3 (puoi sostituire con il tuo N scelto)
• Smoothing = nessuno (medie semplici)
• Trasformazione in oscillatore 0–100 = 100 − 100 / (1 + ratio)

Considera ora una serie ipotetica di chiusure (per le barre da 1 a 4):

• close(0) = 100
• close(1) = 102
• close(2) = 101
• close(3) = 105

Calcolo delle variazioni:

• change(1) = 102 − 100 = +2 ⇒ gain(1)=2, loss(1)=0
• change(2) = 101 − 102 = −1 ⇒ gain(2)=0, loss(2)=1
• change(3) = 105 − 101 = +4 ⇒ gain(3)=4, loss(3)=0

Con N = 3, la finestra per t=3 include le barre 1, 2, 3:

• media guadagni = (2 + 0 + 4) / 3 = 2
• media perdite = (0 + 1 + 0) / 3 = 1/3

Rapporto:

• ratio = 2 / (1/3) = 6

Valore trasformato:

• RMI = 100 − [100 / (1 + 6)]
• RMI = 100 − [100 / 7]
• RMI ≈ 85.71

Cosa mostra questo esempio:

• Se le perdite sono piccole rispetto ai guadagni nella finestra di osservazione, l’RMI aumenta.
• Se guadagni e perdite sono bilanciati, l’RMI tende a un valore centrale.
• Se la media delle perdite è zero, il rapporto diventa indefinito o viene gestito in modo speciale dalle implementazioni (vedi limitazioni).

Limitazioni, rischi e modalità di errore

1) Differenze di implementazione

L’RMI è un nome che può riferirsi a diverse varianti di calcolo. Anche se due piattaforme mostrano entrambe un “RMI”, potrebbero differire in:

• scelta del prezzo di riferimento
• definizione esatta della finestra di osservazione
• metodo di media o smoothing applicato a guadagni/perdite
• gestione della divisione per zero quando la media delle perdite è zero
  Per questo motivo, devi verificare la formula così come implementata nel tuo strumento di graficazione.

2) Casi limite e divisione per zero

Se la media(perdite su N) è uguale a zero, il rapporto diventa infinito. Le implementazioni gestiscono tipicamente questo caso con regole speciali, come restituire un valore limite (ad esempio, il valore massimo dell’oscillatore) o impostare il rapporto a un numero molto grande. Se riproduci l’indicatore manualmente, devi replicare esattamente la stessa regola per i casi limite.

3) Problemi di allineamento dei dati

L’RMI dipende da un allineamento coerente barra-per-barra:

• Se usi timeframe diversi, l’RMI sarà diverso.
• Se i tuoi dati hanno barre mancanti o intervalli senza negoziazione, il riferimento alla “barra precedente” cambia.
• Se l’indicatore parte con una storia insufficiente, i primi valori potrebbero essere indefiniti o calcolati con finestre parziali.

4) L’interpretazione non è previsione

Anche se l’RMI è calcolato correttamente, il suo livello numerico non garantisce la direzione futura. Le relazioni storiche tra misure di momentum e prezzi futuri possono variare in base al regime di mercato, alla volatilità e alle condizioni di esecuzione. In altre parole: l’accuratezza del calcolo non implica l’accuratezza predittiva.

5) Costi, spread ed esecuzione non sono inclusi nella formula

Il calcolo dell’RMI si basa su serie di prezzi. Non include costi di trading, spread denaro-lettera, slippage o effetti specifici dell’esecuzione del broker. Pertanto, qualsiasi utilizzo dell’RMI deve riconoscere che i risultati reali possono differire da quanto suggerito dagli indicatori basati solo sui prezzi.

Verifica e prossima domanda

Per verificare autonomamente “come viene calcolato l’RMI” nel tuo contesto specifico:

1. Identifica la definizione della formula RMI dal tuo strumento di graficazione (formula, tipo di smoothing, parametri).
2. Estrai la stessa serie di prezzi di riferimento utilizzata dall’indicatore.
3. Ricalcola guadagni/perdite e il rapporto sulla stessa finestra N.
4. Applica la stessa trasformazione alla scala finale (se il tuo RMI è limitato).
5. Riproduci il comportamento dello strumento nei casi limite, quando le perdite (o i guadagni) sono zero e quando la storia disponibile è insufficiente.

Se vuoi, indicami il nome della formula RMI o le impostazioni esatte mostrate nella tua piattaforma (in particolare prezzo di riferimento, lunghezza della finestra N e metodo di smoothing).