Esempio Pratico: RSI e MACD (con Assunzioni Complete)

Risposta diretta: cos’è un esempio pratico di RSI e MACD?

Un esempio pratico è una procedura passo-passo, da numeri in ingresso a risultati degli indicatori, basata su assunzioni esplicite (tipo di fonte dati, lunghezza del periodo di osservazione e formula esatta). Di seguito è riportato uno scenario numerico completamente specificato che mostra come i valori di RSI e MACD vengono calcolati a partire dalla stessa sequenza di variazioni di prezzo, senza affermare che il risultato preveda movimenti futuri.

Meccanismo o definizione: cosa calcolano RSI e MACD

RSI (Indice di Forza Relativa) è un oscillatore che traduce l’equilibrio delle variazioni di prezzo recenti in una scala da 0 a 100. Nella sua forma comune, utilizza:

• Una lunghezza del periodo di osservazione, spesso 14.
• Per ogni passo, un guadagno (variazione positiva) e una perdita (valore assoluto della variazione negativa).
• La media dei guadagni e la media delle perdite nel periodo di osservazione.
• Quindi il rapporto RS e l’RSI:
  • RS = media_guadagni / media_perdite
  • RSI = 100 − (100 / (1 + RS))

Dettaglio importante: diverse piattaforme possono utilizzare metodi di media diversi (ad esempio, un approccio “lisciato” rispetto a una media semplice). Questa è una condizione variabile del mercato o dello strumento, non una regola fissa.

MACD (Convergenza/Divergenza della Media Mobile) è tipicamente definito come:

• Linea MACD = EMA(breve) − EMA(lunga)
• Una linea del segnale (spesso un’EMA della linea MACD)
• Un istogramma = linea MACD − linea del segnale

Le impostazioni predefinite più comuni utilizzate sono EMA(12) e EMA(26), con un’EMA del segnale pari a 9. Ma si tratta di parametri: modificandoli, i valori cambiano.

Evidenza o esempio: uno scenario numerico trasparente

Assunzioni (specificare tutto prima del calcolo)

1. Utilizziamo RSI (14) con media semplice di guadagni/perdite su 14 variazioni (per mantenere trasparente l’aritmetica).
2. Calcoliamo il MACD con EMA(12), EMA(26) e EMA del segnale (9) utilizzando la regola standard di aggiornamento dell’EMA, assumendo che l’EMA parta da un valore iniziale coerente con la prima base calcolata (questo influisce sui primi numeri; i valori successivi sono meno sensibili).
3. Il prezzo è rappresentato da una sequenza di prezzi di chiusura (assunzione del “flusso dati”). Non utilizziamo dati di mercato in tempo reale.
4. Viene mostrato un singolo istante di calcolo; non affermiamo che questo istante preveda alcunché.

Variazioni di prezzo utilizzate per l’RSI

Consideriamo gli ultimi 15 prezzi di chiusura (quindi abbiamo 14 variazioni):

• Chiusure: 100, 102, 101, 103, 104, 103, 105, 106, 104, 107, 108, 107, 109, 108, 110
• Variazioni (14): +2, −1, +2, +1, −1, +2, +1, −2, +3, +1, −1, +2, −1, +2

Calcoliamo guadagno e perdita per ogni variazione (la perdita è il valore assoluto):

• Guadagni: 2, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 2
• Perdite: 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0

Ora calcoliamo la media su 14 variazioni:

• Guadagni totali = 2+0+2+1+0+2+1+0+3+1+0+2+0+2 = 17
• Perdite totali = 0+1+0+0+1+0+0+2+0+0+1+0+1+0 = 6
• Media guadagni = 17/14 ≈ 1,2143
• Media perdite = 6/14 ≈ 0,4286

Calcoliamo RS e RSI:

• RS = 1,2143 / 0,4286 ≈ 2,8333
• RSI = 100 − (100 / (1 + 2,8333))
• Denominatore: (1 + 2,8333) = 3,8333
• 100 / 3,8333 ≈ 26,0869
• RSI ≈ 100 − 26,0869 = 73,91

Quindi, in questo scenario, l’RSI è circa 73,9 basato sulle assunzioni esplicitamente dichiarate.

Variazioni di prezzo utilizzate per il MACD (collegamento allo scenario e dipendenza dai parametri)

Il MACD richiede medie mobili (EMA). Utilizzando le chiusure sopra indicate, calcoliamo:

• EMA(12) e EMA(26) sulla serie di chiusure
• Linea MACD = EMA(12) − EMA(26)
• Linea del segnale = EMA(9) della linea MACD
• Istogramma = MACD − Segnale

Poiché le EMA dipendono da un’intera cronologia (o da una regola di inizializzazione), una singola finestra di 15 chiusure non è sufficiente per produrre valori MACD “precisi come su piattaforma” senza specificare come sono state inizializzate le EMA precedenti. Questa è la principale limitazione di un esempio pratico per il MACD: bisogna definire il punto di partenza.

Per rendere comunque l’esempio utilizzabile, ecco un modo verificabile da seguire nel proprio ambiente:

• Prendere la stessa serie di chiusure.
• Utilizzare le impostazioni scelte (lunghezze EMA e lunghezza del segnale).
• Utilizzare l’inizializzazione EMA della propria piattaforma (spesso il primo valore EMA è inizializzato con un prezzo iniziale o una media semplice).
• Verificare che i valori calcolati di linea MACD e istogramma corrispondano a quelli ottenuti.