Esempio pratico: Bollinger Bands e RSI (con tutte le ipotesi)

Cos’è un esempio pratico di Bollinger Bands e RSI?

Un esempio pratico è un calcolo numerico passo dopo passo che utilizza dati di input ipotizzati, in modo che tu possa ricreare tu stesso i valori dell’indicatore. Ecco uno scenario autonomo che calcola (1) i Bollinger Bands e (2) l’RSI sulla stessa serie di prezzi ipotizzata, utilizzando impostazioni e formule chiaramente definite.

Ipotesi (dichiarate fin dall’inizio):

• Utilizziamo 20 periodi per i Bollinger Bands (impostazione comune).
• Utilizziamo un periodo di riferimento di 14 periodi per l’RSI (impostazione comune).
• Utilizziamo la media mobile semplice (SMA) per la banda centrale dei Bollinger.
• Utilizziamo la deviazione standard della popolazione (diviso per N) per la larghezza della banda di Bollinger.
• Utilizziamo l’approccio classico all’RSI “guadagni medi / perdite medie” senza applicare la mediazione di tipo Wilder (calcoliamo il primo valore RSI da medie grezze).

Non viene utilizzato alcun dato di mercato reale. Qualsiasi “segnale” è intenzionalmente escluso; vengono calcolati solo i valori degli indicatori.

Come funziona un esempio pratico di Bollinger Bands e RSI?

Meccanismo o definizione

Bollinger Bands produce tre linee a partire da una finestra mobile scelta di prezzi di chiusura:

• Banda centrale = SMA sugli ultimi N prezzi di chiusura.
• Banda superiore = Banda centrale + (k × deviazione standard).
• Banda inferiore = Banda centrale − (k × deviazione standard).

Parametro tipico: N = 20, k = 2.

RSI (Relative Strength Index) è un oscillatore di momentum scalato da 0 a 100:

• Calcolare guadagni e perdite tra chiusure consecutive su un periodo di riferimento scelto.
• Calcolare guadagni medi e perdite medie sul periodo di riferimento.
• Forza relativa (RS) = avg_gain / avg_loss.
• RSI = 100 − (100 / (1 + RS)).

Parametro tipico: periodo di riferimento = 14.

Evidenza o esempio (completamente numerico)

Partiamo da 21 prezzi di chiusura in modo da poter calcolare un insieme di Bollinger Bands a 20 periodi all’ultima chiusura. Per l’RSI abbiamo bisogno di 15 chiusure per calcolare un valore RSI su 14 passi.

Prezzi di chiusura ipotizzati (dal più vecchio al più recente):

1. 100, 2. 101, 3. 102, 4. 101, 5. 103, 6. 102, 7. 104, 8. 105, 9. 106, 10. 105, 11. 107, 12. 108, 13. 109, 14. 108, 15. 110, 16. 111, 17. 112, 18. 111, 19. 113, 20. 114, 21. 115.

Passo A: Bollinger Bands all’ultima chiusura (periodo 21)

Utilizzare gli ultimi 20 prezzi di chiusura: periodi da 2 a 21.

• La somma di questi 20 valori è 2102, quindi la SMA = 2102 / 20 = 105,10.
• Calcolare la deviazione standard σ su quei 20 prezzi di chiusura utilizzando la regola ipotizzata (deviazione standard della popolazione).
  • Per questi numeri, la deviazione standard risultante è approssimativamente 4,26.
• Con k = 2:
  • Banda superiore = 105,10 + 2×4,26 ≈ 113,62.
  • Banda inferiore = 105,10 − 2×4,26 ≈ 96,58.

Quindi lo snapshot calcolato dei Bollinger Bands è approssimativamente:

• Centrale: 105,10
• Superiore: 113,62
• Inferiore: 96,58

Passo B: RSI all’ultima chiusura (periodo 21)

Per calcolare l’RSI(14) all’ultima chiusura, utilizziamo i prezzi di chiusura dai periodi 7 a 21 (15 chiusure). Questo produce 14 differenze consecutive.

Calcoliamo le variazioni giorno per giorno (chiusura nuova − chiusura precedente):

• 104→105: +1
• 105→106: +1
• 106→105: −1
• 105→107: +2
• 107→108: +1
• 108→109: +1
• 109→108: −1
• 108→110: +2
• 110→111: +1
• 111→112: +1
• 112→111: −1
• 111→113: +2
• 113→114: +1
• 114→115: +1

Ora calcoliamo il guadagno medio e la perdita media sui 14 passi:

• Guadagni totali = 1+1+2+1+1+2+1+1+2+1+1 = 14.
• Perdite totali (in valore assoluto) = 1+1+1 = 3.
• Guadagno medio = 14/14 = 1,00.
• Perdita media = 3/14 ≈ 0,2143.

Quindi:

• RS = 1,00 / 0,2143 ≈ 4,6667.
• RSI = 100 − (100 / (1 + 4,6667))
• RSI ≈ 100 − (100 / 5,6667) ≈ 100 − 17,647 ≈ 82,35.

Quindi lo snapshot calcolato dell’RSI è approssimativamente 82,35.

Unire i due risultati (senza indicare una direzione)

All’ultima chiusura (115), la banda superiore dei Bollinger Bands è circa 113,62, quindi il prezzo ipotizzato è sopra la banda superiore. L’RSI è circa 82,35, il che indica forti guadagni recenti rispetto alle perdite all’interno di questa finestra costruita.

Questa è solo una relazione numerica in un singolo dataset di esempio; non costituisce un segnale di trading autonomo.

Quali sono le limitazioni e i rischi rilevanti?

1. Diverse convenzioni di calcolo modificano i risultati.
   • I Bollinger Bands dipendono dal tipo di media mobile (SMA vs EMA), dalla definizione della deviazione standard (popolazione vs campione) e dal moltiplicatore della banda k. - L’RSI dipende da come vengono calcolate le medie e se viene utilizzata la mediazione di Wilder.