Come calcolare la media mobile nel forex
Cosa significa media mobile nel forex
Una media mobile (MA) è un metodo statistico di smoothing che trasforma una serie di prezzi in una nuova serie. Nella rappresentazione grafica del forex, viene solitamente applicata a un campo prezzo come il prezzo di chiusura (o talvolta il prezzo medio) di ogni candela.
Poiché una MA utilizza valori precedenti per calcolare il valore attuale, riflette generalmente il livello della “tendenza” recente piuttosto che il prezzo esatto corrente. Gli input principali sono:
- Serie dei prezzi: i valori che si fanno mediare (comunemente il prezzo di chiusura per ogni barra).
- Finestra di riferimento (N): il numero di barre passate incluse.
- Metodo: di solito media mobile semplice (SMA) o media mobile esponenziale (EMA).
Come calcolare una media mobile semplice (SMA)
La SMA con finestra N alla barra t è la media aritmetica degli ultimi N valori di prezzo.
Formula:
- SMA(t) = (Price(t) + Price(t-1) + … + Price(t-N+1)) / N
Passo dopo passo:
- Scegliere la lunghezza della finestra N (ad esempio, 20 barre).
- Scegliere il campo prezzo (ad esempio, chiusura della candela).
- Per ogni nuova barra, raccogliere gli ultimi N valori di chiusura.
- Sommarli e dividerli per N.
- Ripetere per ogni barra successiva alle prime N barre.
Ipotesi e limitazioni importanti:
- Il risultato dipende da N. Una finestra più lunga produce uno smoothing maggiore ma un ritardo maggiore.
- Il risultato dipende dal timeframe (ad esempio, 1H rispetto a 4H), poiché la sequenza delle barre cambia.
Come calcolare una media mobile esponenziale (EMA)
Una EMA smussa anch’essa i prezzi, ma attribuisce un peso maggiore alle barre più recenti rispetto a quelle più vecchie.
Definizione tipica di EMA:
- Calcolare un valore iniziale di EMA (spesso basato su una SMA calcolata sulle prime N barre, a seconda della convenzione della piattaforma).
- Utilizzare un aggiornamento ricorsivo per le barre successive.
Formula (forma ricorsiva):
- EMA(t) = Price(t) × k + EMA(t-1) × (1 − k)
- k = 2 / (N + 1)
Passo dopo passo:
- Scegliere N e calcolare k = 2/(N+1).
- Stabilire EMA(t-1) utilizzando il metodo di inizializzazione scelto.
- Per ogni nuova barra, applicare la formula ricorsiva.
Limitazione materiale: Diversi strumenti grafici possono inizializzare l’EMA in modo leggermente diverso (soprattutto per i primi valori disponibili). Ciò significa che la serie EMA può differire all’inizio anche se la costante di smoothing k è la stessa.
Verifiche ed esempi pratici
Poiché le implementazioni variano (soprattutto riguardo all’inizializzazione dell’EMA e all’input esatto del prezzo), verifiche indipendenti sono utili.
Verifica SMA:
- Prendere una finestra piccola (ad esempio, N = 3).
- Scrivere gli ultimi tre prezzi scelti.
- Calcolare manualmente la media e confrontarla con la SMA tracciata su quella barra.
Verifica EMA:
- Utilizzare la formula EMA con lo stesso N e verificare la convenzione della piattaforma per il valore iniziale di EMA.
- Ricalcolare in avanti da quel punto iniziale per verificare se i valori successivi corrispondono.
Errori comuni da verificare:
- Si sta usando il close, il mid o l’open?
- I valori si basano su candele di un certo timeframe?
- La piattaforma indica la finestra come N, o la interpreta diversamente?
Limitazioni e rischi rilevanti nell’uso delle medie mobili
Le medie mobili sono descrittive, non predittive. Le principali limitazioni includono:
- Ritardo: la MA è costruita su dati passati, quindi può reagire dopo i cambiamenti di prezzo.
- Sensibilità ai parametri: la lunghezza della finestra N e il metodo (SMA vs EMA) possono cambiare la forma del segnale.
- Nessuna certezza: una MA può riassumere la direzione storica ma non può garantire risultati futuri.
Per la verifica, fare sempre affidamento su input riproducibili (il campo prezzo esatto e il timeframe) e, per l’EMA, notare come viene inizializzato il primo valore di EMA nel proprio strumento. Se l’inizializzazione differisce, i primi punti EMA saranno diversi anche se la formula è corretta.