Definizione: cosa significa “valore del pip”
Un pip è un movimento di prezzo standardizzato usato nelle quotazioni forex. Per EUR USD, la convenzione più comune è che 1 pip = 0.0001 USD per 1 EUR di notional.
Valore del pip significa la variazione di denaro causata da un movimento di 1 pip, per una dimensione di posizione specifica e per una valuta del conto specifica. Risponde alla domanda: “Se EUR USD si muove di 1 pip, di quanto cambia il saldo del mio conto?”
Poiché la variazione di denaro dipende dalla tua dimensione del contratto e dalla valuta del conto, il valore del pip non è un singolo numero universale. Lo calcoli usando la dimensione del pip, la dimensione di posizione dello strumento e qualsiasi conversione di valuta necessaria.
Meccanica di base: formule che puoi verificare
Passo 1: scrivi la dimensione del pip per EUR USD
Assunzione (quotazione tipica):
- Dimensione del pip (incremento di prezzo) per EUR USD = 0.0001 (in termini di USD per 1 EUR).
In forma generale:
- 1 pip = pip_size × quote_currency_per_1_base
- Qui: pip_size = 0.0001 e base = EUR, quote = USD.
Passo 2: converti il movimento di prezzo in “valore in valuta di quotazione”
Sia:
- N = la tua dimensione di posizione nelle unità della valuta base (notional in EUR)
- pip_size = 0.0001 per EUR USD
Un movimento di 1 pip cambia il valore del notional in EUR nella valuta di quotazione (USD) per:
- ΔUSD per pip = N × pip_size
Questo è il ponte fondamentale: la dimensione del pip (un movimento di prezzo) moltiplicata per il notional (quantità) produce un valore nella valuta di quotazione.
Passo 3: traduci il valore in valuta di quotazione nella valuta del conto
Sia:
- C = la tua valuta del conto
Allora:
- Valore del pip nella valuta del conto = (ΔUSD per pip) × conversion_rate
La scelta di conversion_rate dipende da dove C si trova rispetto a USD.
Caso A: la valuta del conto è USD
Se C = USD, non serve alcuna conversione:
- Valore del pip = N × 0.0001
Caso B: la valuta del conto è EUR
Se C = EUR, converti USD di nuovo in EUR. Sia FX(EURUSD) il tasso di mercato espresso come USD per 1 EUR (quindi EURUSD = USD/EUR). Allora:
- Valore del pip (EUR) = (N × 0.0001) / (EURUSD)
Motivo: il numeratore è in USD; dividendo per USD per EUR ottieni EUR.
Caso C: la valuta del conto è diversa da USD ed EUR
Se C è una terza valuta, in genere converti USD in C usando un ulteriore tasso FX. Sia FX(USDC) il tasso C per 1 USD. Allora:
- Valore del pip (C) = (N × 0.0001) × FX(USDC)
Passo 4: includi le unità della dimensione del contratto (se la tua piattaforma usa i lotti)
Molte piattaforme esprimono la dimensione della posizione come lotti. Se il tuo strumento definisce 1 lotto come L notional in EUR, allora:
- N = lotti × L
- Valore del pip = (lotti × L) × 0.0001 (poi converti la valuta se necessario)
È lineare: il valore del pip scala direttamente con il notional.
Evidenza o esempio: calcola un valore del pip con assunzioni dichiarate
Assumi:
- Dimensione del pip EUR USD = 0.0001
- Notional di posizione N = 50,000 EUR
- Valuta del conto USD
Allora:
- ΔUSD per pip = 50,000 × 0.0001 = 5.00 USD
- Valore del pip = 5.00 USD per pip
Ora cambia solo la valuta del conto in EUR. Assumi che il tasso EURUSD sia 1.1000 USD per 1 EUR (un valore di esempio ipotetico, usato solo per illustrare il passaggio di conversione):
- USD per pip = 5.00 USD
- Converti in EUR: Valore del pip (EUR) = 5.00 / 1.1000 = 4.5455… EUR
La dimensione del pip non è cambiata; è cambiata solo la conversione perché è cambiata la valuta del conto.
Limite materiale: convenzione della dimensione del pip e quotazione frazionaria
Alcuni sistemi quotano pip frazionari (per esempio, “pipette” di 0.00001) o usano convenzioni di denominazione diverse. Il tuo calcolo deve usare il incremento del pip che la tua piattaforma definisce per EUR USD, non un’assunzione fissa.
Se il tuo feed dati definisce il più piccolo step di prezzo come 0.00001, allora lo spostamento di denaro per “1 step” sarebbe metà? un decimo? di un pip tradizionale, a seconda della definizione dello step. L’approccio corretto è lo stesso: sostituisci pip_size con l’incremento che usa la tua piattaforma.
Limitazioni e rischi: dove i calcoli possono fallire
- **La tua dimensione del pip potrebbe essere diversa dalla regola tipica 0. 0001. ** Verifica la definizione di “pip” o “dimensione del pip” della piattaforma per EUR USD. 2. **La conversione dipende dal tasso FX usato al momento della valutazione. ** Il valore del pip su conti non-USD/non-EUR cambia con il tasso di conversione usato. 3. **Conta l’unità della dimensione della posizione. ** Se la piattaforma definisce “1 lotto” in modo diverso da quanto ti aspetti, il valore del pip scala in modo proporzionale e può essere fuori di un fattore. 4.