Dove Ottenere Dati Storici sul Forex
Risposta diretta
I dati storici sul forex possono essere ottenuti da: (1) fornitori di dati che vendono serie temporali, (2) piattaforme di broker che esportano o forniscono accesso alla cronologia dei prezzi, (3) set di dati pubblici o comunitari raccolti da fonti precedenti, e (4) servizi di dati di mercato o exchange quando gli strumenti sono scambiati tramite un exchange. La scelta migliore dipende da cosa si intende per “dati storici” (tick rispetto a barre, bid/ask rispetto al prezzo medio, e il fuso orario/formato richiesto).
Come funzionano i dati storici sul forex
“I dati storici sul forex” indicano informazioni sui prezzi registrate nel tempo. I formati più comuni includono:
- Dati a tick: singole operazioni/aggiornamenti (spesso i più dettagliati, talvolta incompleti).
- Dati a barre (OHLC): apertura, massimo, minimo, chiusura per intervalli fissi (ad esempio, 1 minuto o 1 ora).
- Serie temporali bid/ask: prezzi separati per bid e ask (utili per modellare realisticamente gli spread).
- Prezzo medio (mid): concetto derivato dalla media tra bid e ask (non corrisponde ai prezzi effettivamente negoziabili).
Quando richiedi o scarichi dati, scegli anche identificatori di strumento (coppie valutarie) e regole per i timestamp. Diversi fornitori possono indicare la stessa coppia in modo diverso (ad esempio, “EUR/USD” rispetto a “EURUSD”) e possono registrare gli orari in fusi orari differenti. Alcuni set di dati includono esplicitamente gli spread; altri forniscono solo prezzi derivati.
Verifiche preliminari da effettuare
Per ridurre il rischio di utilizzare dati incoerenti, verifica autonomamente alcuni elementi fondamentali:
- Allineamento temporale: conferma che i timestamp corrispondano al fuso orario e ai limiti degli intervalli previsti.
- Definizione del prezzo: assicurati di sapere se i valori si riferiscono a bid, ask, prezzo medio o OHLC, e mantieni coerenza nell’analisi.
- Gap e continuità: cerca periodi mancanti, salti improvvisi o valori ripetuti in modo anomalo.
- Coerenza del simbolo: verifica che il set di dati utilizzi un sistema univoco di denominazione per ogni coppia valutaria.
- Confronto con una seconda fonte: se possibile, confronta date sovrapposte tra due fornitori.
Se una di queste verifiche fallisce, i risultati di analisi basate su backtest potrebbero riflettere problemi nei dati piuttosto che il comportamento effettivo del mercato.
Limitazioni e incertezze da aspettarsi
I set di dati storici possono differire per completezza e accuratezza. Le limitazioni comuni includono segmenti di dati mancanti, revisioni (in cui registrazioni precedenti vengono aggiornate) e gestione non uniforme di fine settimana, festività o ora legale. Le cronologie a livello di tick possono essere particolarmente soggette a gap, mentre i dati OHLC potrebbero nascondere il percorso tra le barre. Poiché i fornitori definiscono simboli e timestamp in modo diverso, potrebbe essere necessario normalizzare il set di dati prima di effettuare qualsiasi confronto basato su verifica.
Nessuna di queste fonti garantisce che i dati corrispondano perfettamente alle tue ipotesi di ricerca. Considera i dati storici come un registro misurato con regole specifiche del fornitore, quindi validalo utilizzando le verifiche sopra indicate prima di utilizzarlo per qualsiasi analisi.