Bagaimana Rata-rata Win Loss Dihitung? Rumus, Input, dan Keterbatasan
Jawaban langsung
Rata-rata Win Loss biasanya dihitung dengan memisahkan hasil trading Anda menjadi pemenang dan pecundang, menghitung ukuran rata-rata win dan ukuran rata-rata loss, lalu menggabungkan rata-rata tersebut menjadi sebuah rasio atau selisih. Bentuk yang umum adalah:
Rasio Rata-rata Win Loss = (Rata-rata Win) / (Nilai Absolut Rata-rata Loss)
Kuncinya adalah bahwa perhitungan bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan “hasil trading,” unit apa yang Anda gunakan (pip, mata uang, atau %), trading mana yang disertakan (pemenang/pecundang, dan apakah trading impas dihitung), serta bagaimana Anda memperlakukan biaya.
Mekanisme dan definisi
Untuk menghitung Rata-rata Win Loss, Anda memerlukan kumpulan data hasil trading yang telah selesai. Setiap trading harus memiliki hasil yang dapat diukur.
1) Definisikan hasil per trading
Pilih satu definisi hasil dan gunakan secara konsisten:
- Hasil berbasis harga: misalnya, pergerakan bersih dalam pip antara entry dan exit.
- Hasil berbasis uang: misalnya, profit atau loss dalam mata uang akun.
- Hasil berbasis persentase: misalnya, return relatif terhadap ukuran akun atau nilai posisi (hanya jika Anda dapat menghitungnya secara konsisten).
Jika Anda memiliki biaya transaksi (spread, komisi, swap/financing), Anda harus memutuskan apakah hasil tersebut:
- Bruto (sebelum biaya) atau
- Neto (setelah biaya)
Pilihan ini secara langsung mengubah Rata-rata Win Loss.
2) Beri label setiap trading sebagai win, loss, atau impas
Untuk setiap hasil trading R:
- Jika R > 0, itu adalah win.
- Jika R < 0, itu adalah loss.
- Jika R = 0, itu adalah impas (kesetaraan yang tepat jarang terjadi dalam praktik, tetapi Anda dapat mendefinisikan toleransi, seperti “hasil yang sangat kecil dihitung sebagai impas”).
3) Hitung rata-ratanya
Misalkan:
- Win adalah kumpulan trading dengan hasil positif.
- Loss adalah kumpulan trading dengan hasil negatif.
Maka:
- Rata-rata Win = (jumlah hasil win) / (jumlah win)
- Rata-rata Loss = (jumlah hasil loss) / (jumlah loss)
Perhatikan bahwa Rata-rata Loss akan negatif jika Anda mempertahankan tandanya. Banyak rasio “win/loss” menggunakan nilai absolut sehingga rasionya positif.
4) Gabungkan menjadi satu metrik
Kombinasi yang umum meliputi:
- Bentuk rasio:
- Rasio Rata-rata Win Loss = Rata-rata Win / |Rata-rata Loss|
- Bentuk selisih (kurang umum dalam singkatan):
- Selisih Rata-rata Win Loss = Rata-rata Win − Rata-rata Loss
Jika Rata-rata Loss negatif, selisihnya menjadi “Rata-rata Win ditambah besarnya loss.” Putuskan mana yang Anda inginkan dan pertahankan.
Bukti atau contoh (perhitungan yang dikerjakan)
Asumsikan Anda memiliki 8 trading yang telah selesai dengan hasil neto dalam pip (setelah biaya, menggunakan metode yang konsisten). Misalkan hasilnya adalah:
Win: 10, 8, 6, 12 (4 trading yang menang) Loss: −5, −3, −7, −2 (4 trading yang kalah)
- Rata-rata Win:
- Jumlah win = 10 + 8 + 6 + 12 = 36
- Rata-rata Win = 36 / 4 = 9
- Rata-rata Loss:
- Jumlah loss = (−5) + (−3) + (−7) + (−2) = −17
- Rata-rata Loss = −17 / 4 = −4,25
- Rasio Rata-rata Win Loss:
- |Rata-rata Loss| = 4,25
- Rasio = 9 / 4,25 ≈ 2,12
Menafsirkan angka ini memerlukan konteks: dalam contoh ini, ukuran rata-rata win sekitar 2,12 kali ukuran rata-rata loss (berdasarkan besarnya). Ini tidak sama dengan profitabilitas, karena rasio win/loss mengabaikan win rate dan tidak mengasumsikan apa pun tentang seberapa sering win terjadi.
Jika Anda malah mengecualikan hasil yang sangat kecil atau memperlakukan trading impas sebagai win atau loss, rata-ratanya akan berubah. Jika Anda menghitung hasil bruto (sebelum biaya) alih-alih hasil neto, nilainya juga akan berubah.
Keterbatasan dan risiko (apa yang bisa gagal dalam perhitungan)
Rata-rata Win Loss secara mekanis sederhana, tetapi beberapa masalah material dapat membuat metrik ini menyesatkan.
1) Pencilan dan sampel kecil
Beberapa win atau loss yang sangat besar dapat menggeser rata-rata secara substansial, terutama jika kumpulan datanya kecil. Ini adalah keterbatasan penggunaan mean dibandingkan statistik yang lebih robust.
2) Definisi campuran (masalah unit dan tanda)
Jika satu kumpulan data menggunakan pip dan yang lain menggunakan mata uang, atau jika Anda secara tidak sengaja memperlakukan loss sebagai besaran positif dan juga mengambil nilai absolut, rasionya dapat terdistorsi. Selalu dokumentasikan:
- unit hasil
- neto vs bruto
- apakah Rata-rata Loss bertanda atau absolut
3) Biaya dan efek eksekusi
Bahkan dengan unit yang konsisten, biaya dan kualitas eksekusi dapat mengubah hasil neto. Dua trader dapat menghitung “pergerakan harga” yang sama tetapi “profit neto” yang berbeda karena komisi, spread saat entry/exit, dan waktu eksekusi.
4) Aturan penyertaan untuk trading impas
Trading impas dapat dikecualikan, disertakan dalam “non-win,” atau disertakan melalui aturan toleransi. Aturan penyertaan yang berbeda mengubah jumlah penyebut untuk rata-rata win dan rata-rata loss.
5) Rata-rata Win Loss tidak mengukur ekspektasi dengan sendirinya
Ukuran rata-rata win/loss tidak menggabungkan berapa banyak win vs loss yang Anda miliki. Strategi dengan rata-rata win yang tinggi dibandingkan rata-rata loss masih dapat berkinerja buruk jika win jarang terjadi, sementara yang sebaliknya juga dapat terjadi.
Verifikasi dan pertanyaan berikutnya
Anda dapat memverifikasi secara independen perhitungan Rata-rata Win Loss Anda dengan memeriksa empat item di spreadsheet atau kode Anda sendiri:
- Definisi hasil per trading (pip, mata uang, atau %; bruto atau neto).
- Aturan pelabelan win/loss (termasuk cara menangani impas).
- Nilai Rata-rata Win dan Rata-rata Loss yang dihitung dari jumlah dan hitungan.
- Rumus rasio akhir (dan apakah Anda menggunakan |Rata-rata Loss|).
Selanjutnya, Anda mungkin ingin membandingkan Rata-rata Win Loss dengan konsep kinerja terkait (misalnya, bagaimana perbedaannya dari metrik yang juga menyertakan win rate). Anda juga dapat meninjau bagaimana mengubah definisi hasil Anda (neto vs bruto) mengubah metrik tersebut.