Cara Kerja Rata-rata Menang Kalah dalam Forex

Apa Arti Rata-rata Menang Kalah dalam Forex

Rata-rata Menang Kalah adalah ukuran deskriptif sederhana yang membandingkan ukuran tipikal trading yang menang dengan ukuran tipikal trading yang kalah. Dalam forex, ini biasanya menjawab pertanyaan seperti: “Ketika trading adalah pemenang, seberapa besar rata-rata pemenang dibandingkan dengan rata-rata pecundang?”

Untuk menjaga konsep ini dapat diperiksa, Anda perlu memisahkan pengukuran dari interpretasi apa pun. Pengukurannya bersifat mekanis: ini menggunakan hasil trading yang tercatat. Interpretasinya bersifat kondisional: ini bergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan menang dan kalah, bagaimana Anda mengukur hasil trading, dan periode serta kumpulan data apa yang Anda gunakan.

Poin kuncinya adalah bahwa “rata-rata menang kalah” tidak sama dengan memprediksi hasil masa depan. Ini merangkum apa yang sudah terjadi dalam sampel yang dipilih. Hubungan historis dapat melemah ketika kondisi pasar, kualitas eksekusi, atau biaya trading berubah.

Model Sederhana untuk Perhitungan

Cara praktis untuk mendefinisikan metrik ini adalah dengan menghitung dua rata-rata dari daftar trading:

1. Rata-rata Menang (AW): hasil rata-rata di antara semua trading yang menang.
2. Rata-rata Kalah (AL): hasil rata-rata di antara semua trading yang kalah.

Kemudian Rata-rata Menang Kalah sering dinyatakan sebagai salah satu rasio berikut (penulis yang berbeda menggunakan format yang berbeda):

• AW/|AL|: rata-rata menang dibagi dengan nilai absolut dari rata-rata kalah.
• AL/AW atau AW−AL: kurang umum, tetapi kadang-kadang digunakan tergantung pada apakah tujuannya adalah perbandingan atau selisih.

Karena definisi bervariasi, “input” yang paling penting adalah aturan pasti Anda untuk menghitung jumlah menang dan kalah.

Tentukan apa arti “hasil”

Untuk setiap trading, Anda harus memutuskan angka apa yang Anda sebut sebagai hasil. Pilihan umum meliputi:

• Laba/rugi bersih setelah biaya (lebih disukai untuk realisme ketika Anda memiliki data biaya yang andal).
• Laba/rugi kotor sebelum biaya (dapat melebih-lebihkan hasil ketika spread atau komisi penting).
• Pergerakan pip vs. nilai mata uang akun (pip tidak selalu sebanding di seluruh ukuran posisi).

Apa pun yang Anda pilih, gunakan dasar yang sama untuk setiap trading dalam sampel.

Gunakan konvensi tanda yang konsisten

Trading yang menang biasanya dicatat sebagai hasil positif, dan trading yang kalah sebagai hasil negatif. Saat Anda menghitung AL, Anda sering mengambil rata-rata dari angka negatif dan kemudian menggunakan nilai absolutnya nanti (|AL|) sehingga rasio seperti AW/|AL| tetap dapat diinterpretasikan.

Asumsi untuk contoh

Untuk membuat contoh apa pun dapat diverifikasi, Anda harus menyatakan asumsi seperti:

• Apakah biaya disertakan.
• Apakah penutupan sebagian diperlakukan sebagai trading terpisah atau sebagai bagian dari satu hasil.
• Apakah Anda mengecualikan trading impas (hasil nol) atau memasukkannya ke dalam kumpulan menang/kalah.

Jika Anda tidak menyatakan ini, dua orang dapat menghitung “rata-rata menang kalah” dan mendapatkan jawaban yang berbeda dari log trading mentah yang sama.

Input, Output, dan Urutan untuk Menghitungnya

Berikut adalah urutan yang dapat diperiksa yang tidak mengasumsikan platform atau indikator tertentu.

Input

Anda memerlukan kumpulan data trading yang selesai, di mana setiap trading memiliki setidaknya:

• Nilai hasil trading (dalam unit yang konsisten).
• Label untuk menang vs. kalah berdasarkan aturan Anda (misalnya, hasil > 0 adalah menang; hasil < 0 adalah kalah).
• Opsional tetapi membantu: ukuran trading atau dasar yang Anda gunakan untuk menghitung laba/rugi.

Pembuatan output langkah demi langkah

1. Pilih jendela waktu dan sertakan hanya trading yang selesai dari jendela itu.
2. Pisahkan trading menjadi dua kelompok:
   • Menang: hasil di atas nol (sesuai definisi Anda).
   • Kalah: hasil di bawah nol.
3. Hitung AW sebagai rata-rata aritmatika dari hasil menang.
4. Hitung AL sebagai rata-rata aritmatika dari hasil kalah.
5. Hitung Rata-rata Menang Kalah sebagai perbandingan yang dipilih, umumnya AW/|AL|.

Apa yang diwakili oleh angka tersebut

Jika AW/|AL| lebih besar dari 1, ini menunjukkan bahwa rata-rata trading yang menang lebih besar daripada rata-rata trading yang kalah dalam besaran (di bawah aturan pengukuran Anda). Jika kurang dari 1, rata-rata kerugian lebih besar dalam besaran daripada rata-rata kemenangan.

Ini tidak menunjukkan “baik” atau “buruk” dengan sendirinya. Sebuah strategi dapat memiliki rata-rata kemenangan yang lebih kecil daripada rata-rata kerugian dan masih menghasilkan hasil bersih yang positif jika tingkat kemenangan cukup tinggi, atau jika kerugian dikendalikan di tempat lain. Rata-rata menang kalah hanyalah satu bagian dari gambaran yang lebih besar.

Bukti Melalui Contoh yang Dikerjakan (Dengan Asumsi yang Jelas)

Asumsikan kumpulan data berisi 10 trading yang selesai, dan Anda mengukur hasil setiap trading sebagai laba/rugi bersih dalam mata uang akun, setelah spread dan komisi. Juga asumsikan:

• Menang adalah trading dengan hasil > 0.
• Kalah adalah trading dengan hasil < 0.
• Hasil nol (jika ada) dikeluarkan dari kedua rata-rata.

Misalkan lima hasil menang adalah: 6, 4, 8, 5, 7 (dalam mata uang akun).

• AW = (6+4+8+5+7)/5 = 30/5 = 6.

Misalkan lima hasil kalah adalah: -3, -4, -2, -5, -4.

• AL = (-3-4-2-5-4)/5 = -18/5 = -3.6.

Maka AW/|AL| = 6 / 3.6 = 1.67.

Nilai ini berarti: rata-rata, kemenangan sekitar 1,67 kali lebih besar daripada kerugian dalam besaran, menggunakan definisi hasil bersih yang dinyatakan. Orang kedua yang menghitung metrik yang sama dengan asumsi yang berbeda—seperti hasil kotor sebelum biaya, penyertaan trading impas yang berbeda, atau hasil berbasis pip dengan ukuran posisi yang bervariasi—dapat mencapai hasil yang berbeda bahkan dari trading dasar yang sama.

Itulah mengapa perhitungannya adalah “mekanika,” sementara interpretasi bergantung pada asumsi.

Keterbatasan dan Mode Kegagalan Umum

Rata-rata menang kalah berguna untuk menggambarkan bentuk hasil historis, tetapi memiliki keterbatasan yang material.

1) Ukuran sampel dan ketidakstabilan

Dengan sedikit trading, AW dan AL dapat bergerak banyak karena variasi acak. Metrik ini dapat terlihat stabil dalam satu periode dan berubah secara signifikan di periode lain.

2) Biaya dan eksekusi yang berubah

Jika spread, komisi, atau kualitas eksekusi bervariasi dari waktu ke waktu, dan Anda menggunakan hasil bersih atau kotor secara tidak konsisten, metrik ini dapat mencerminkan perbedaan biaya daripada perilaku trading.

3) Bias seleksi dalam apa yang Anda sertakan

Jika Anda mengecualikan trading tertentu (misalnya, yang dieksekusi dalam kondisi yang tidak biasa) atau jika Anda hanya mencatat trading yang “cocok” dengan aturan, rata-rata mungkin tidak mewakili semua hasil.

4) Model risiko campuran

Jika ukuran posisi atau aturan risiko bervariasi per trading, maka “rata-rata” hasil dapat mencampur tingkat eksposur yang berbeda. Metrik ini kemudian dapat mencerminkan perubahan dalam ukuran posisi lebih daripada perubahan dalam kualitas keputusan.

5) “Rata-rata” dapat menyembunyikan distribusi

Dua kumpulan data dapat berbagi rasio AW/|AL| yang sama tetapi memiliki distribusi hasil yang sangat berbeda (misalnya, kerugian besar sesekali vs.