Apa yang dimaksud dengan “Reward Risk Calculation” (dan apa yang perlu diverifikasi)
Reward Risk Calculation adalah cara untuk menyatakan besarnya potensi keuntungan relatif terhadap besarnya potensi kerugian, biasanya dengan menggunakan dua jarak dari harga acuan: satu untuk “reward” dan satu untuk “risk.” Verifikasi dimulai dengan memastikan bahwa informasi yang Anda lihat dengan jelas mendefinisikan setiap bagian ini dan harga acuan yang digunakan.
Ketika orang membagikan rumus, mereka mungkin mengartikan “risk” dan “reward” secara berbeda. Misalnya, beberapa definisi menggunakan jarak harga (dalam pips atau points), sementara yang lain menggunakan jumlah uang (profit/loss dalam mata uang). Yang lain mengukur kedua jarak dari harga entry yang sama, atau dari level yang berbeda. Anda perlu memverifikasi definisi mana yang digunakan, karena rasio numerik yang sama dapat dihasilkan dari pilihan pengukuran yang berbeda.
Hierarki sumber untuk memverifikasi definisi dan prosedur
Untuk memverifikasi informasi secara andal, gunakan hierarki sumber dan silang-periksa detail metodenya:
- Deskripsi metode utama: Utamakan teks yang mendefinisikan langkah-langkah dan variabel yang tepat (mis., catatan kursus, bab buku teks, atau dokumentasi penyedia yang menentukan input dan bagaimana rasio dihitung). Verifikasi bahwa teks tersebut menyatakan asumsi dan sistem satuannya.
- Penjelasan referensi/edukasi: Gunakan penjelasan sekunder untuk mengonfirmasi pemahaman Anda tentang konsep, tetapi anggap kurang otoritatif jika penjelasan tersebut menghilangkan asumsi atau melewatkan langkah.
- Contoh yang dikerjakan: Beri prioritas pada sumber yang menyertakan setidaknya satu contoh numerik dengan asumsi yang dinyatakan dengan jelas. Anda dapat mereproduksi langkah yang sama dari input yang diberikan untuk mengonfirmasi konsistensi.
- Ringkasan komunitas: Anggap ini berpotensi ambigu. Biasanya ringkasan ini memadatkan definisi dan dapat diam-diam mengubah apa yang termasuk dalam “risk”.
Karena tidak ada satu konvensi universal untuk semua implementasi, pertanyaan verifikasi kunci adalah apakah sumber memberi Anda cukup informasi untuk mereproduksi perhitungan secara tidak ambigu.
Langkah verifikasi yang dapat direproduksi (matematika yang bisa Anda ulang)
Gunakan langkah-langkah ini untuk memverifikasi secara independen setiap informasi “reward risk” yang Anda temui:
- Tulis variabel yang tepat: Identifikasi apa yang disebut sumber sebagai reward, risk, entry (atau acuan), serta level target/stop. Konfirmasikan apakah jarak diukur dalam satuan harga atau satuan uang.
- Konfirmasi struktur rumus: Banyak deskripsi menyatakan rasio sebagai “reward dibagi risk.” Verifikasi arah (reward/risk, bukan sebaliknya) dan pastikan kedua istilah menggunakan tipe satuan yang sama.
- Nyatakan asumsi: Cantumkan secara eksplisit setiap asumsi yang diperlukan agar contoh dapat bekerja (mis., jarak didasarkan pada target dan stop level yang direncanakan; harga acuan adalah harga entry; tidak ada biaya tambahan yang dimasukkan).
- Jalankan pengecekan numerik: Buat satu contoh menggunakan struktur yang sama seperti sumber. Jika sumber memberikan angka, reproduksi rasio tersebut dengan tepat. Jika sumber tidak memberikan angka, Anda tetap bisa menguji apakah proses yang dijelaskan konsisten secara internal.
- Periksa pembulatan dan kasus tepi: Verifikasi bagaimana sumber menangani situasi ketika jarak risk adalah nol (rasio tidak terdefinisi) atau ketika level mengindikasikan jarak negatif (yang dapat menunjukkan pengaturan “reward vs risk” yang tidak konsisten).
Jika Anda dapat mereproduksi hasil yang sama dari input yang dinyatakan oleh sumber, maka Anda telah memverifikasi konsistensi komputasional dari metode tersebut.
Desain bukti dan contoh (tanpa mengasumsikan hasil)
Contoh verifikasi yang baik berfokus pada aritmetika dan definisi, bukan pada memprediksi hasil pasar. Misalnya, pilih satu harga acuan dan dua level yang direncanakan (satu untuk reward, satu untuk risk). Hitung jarak dalam satuan yang sama dan bentuk rasio persis seperti yang dijelaskan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam contoh:
- Konsistensi satuan: Jika reward diukur dalam pips tetapi risk diukur dalam uang, rasio tidak dapat dibandingkan tanpa konversi.
- Titik acuan yang sama: Beberapa metode mengukur kedua jarak dari entry yang sama; yang lain tidak. Sumber harus menyatakan dengan jelas.
- Apa yang dikecualikan: Banyak penjelasan mengabaikan biaya dan kualitas eksekusi. Itu dapat diterima untuk verifikasi konsep, tetapi Anda harus memberi label contoh tersebut sebagai perkiraan.
Keterbatasan dan mode kegagalan yang sebaiknya Anda harapkan
Bahkan dengan aritmetika yang benar, beberapa keterbatasan dapat menyebabkan hasil dunia nyata menyimpang dari rasio reward/risk yang direncanakan:
- Biaya dan eksekusi: Perdagangan nyata sering kali mencakup biaya (seperti biaya transaksi) dan efek eksekusi (seperti slippage). Rasio yang dihitung tanpa faktor-faktor ini dapat melebih-lebihkan atau meremehkan hasil yang terealisasi.