Bagaimana Informasi tentang Perhitungan Reward Risk Dapat Diverifikasi?

Apa yang dimaksud dengan “Perhitungan Reward Risk” (dan apa yang perlu diverifikasi)

Perhitungan Reward Risk adalah cara untuk menyatakan besarnya potensi keuntungan relatif terhadap besarnya potensi kerugian, biasanya menggunakan dua jarak dari harga acuan: satu untuk “reward” dan satu untuk “risk.” Verifikasi dimulai dengan memastikan bahwa informasi yang Anda lihat mendefinisikan dengan jelas masing-masing bagian ini dan harga acuan yang digunakan.

Ketika orang membagikan rumus, mereka mungkin memiliki arti yang berbeda untuk “risk” dan “reward.” Misalnya, beberapa definisi menggunakan jarak harga (dalam pip atau poin), sementara yang lain menggunakan jumlah uang (profit/loss dalam mata uang). Yang lain mungkin mengukur kedua jarak dari harga entry yang sama, atau dari level yang berbeda. Anda harus memverifikasi definisi mana yang digunakan, karena rasio numerik yang sama dapat dihasilkan oleh pilihan pengukuran yang berbeda.

Hierarki sumber untuk memverifikasi definisi dan prosedur

Untuk memverifikasi informasi secara andal, gunakan hierarki sumber dan periksa silang detail metode:

1. Deskripsi metode utama: Utamakan teks yang mendefinisikan langkah-langkah dan variabel secara tepat (misalnya, catatan kursus, bab buku teks, atau dokumentasi penyedia yang menentukan input dan bagaimana rasio dihitung). Verifikasi bahwa teks tersebut menyatakan asumsi dan sistem satuan.
2. Penjelasan referensi/pendidikan: Gunakan penjelasan sekunder untuk mengonfirmasi pemahaman Anda tentang konsep, tetapi anggap penjelasan tersebut kurang otoritatif jika menghilangkan asumsi atau melewatkan langkah.
3. Contoh yang dikerjakan: Berikan prioritas pada sumber yang menyertakan setidaknya satu contoh numerik dengan asumsi yang dinyatakan dengan jelas. Anda dapat mereproduksi langkah yang sama dari input yang diberikan untuk mengonfirmasi konsistensi.
4. Ringkasan komunitas: Anggap ini berpotensi ambigu. Ringkasan ini sering kali memadatkan definisi dan mungkin secara diam-diam mengubah apa yang termasuk dalam “risk.”

Karena tidak ada konvensi universal tunggal untuk semua implementasi, pertanyaan verifikasi kunci adalah apakah sumber memberi tahu Anda cukup untuk mereproduksi perhitungan secara tidak ambigu.

Langkah verifikasi yang dapat direproduksi (matematika yang dapat Anda ulangi)

Gunakan langkah-langkah ini untuk memverifikasi secara independen informasi “reward risk” apa pun yang Anda temui:

1. Tuliskan variabel yang tepat: Identifikasi apa yang disebut sumber sebagai reward, risk, entry (atau referensi), dan level target/stop. Konfirmasikan apakah jarak diukur dalam satuan harga atau satuan uang.
2. Konfirmasikan struktur rumus: Banyak deskripsi menyatakan rasio sebagai “reward dibagi risk.” Verifikasi arahnya (reward/risk, bukan sebaliknya) dan pastikan kedua istilah menggunakan jenis satuan yang sama.
3. Nyatakan asumsi: Daftarkan secara eksplisit setiap asumsi yang diperlukan agar contoh berfungsi (misalnya, jarak didasarkan pada level target dan stop yang direncanakan; harga acuan adalah harga entry; tidak ada biaya tambahan yang disertakan).
4. Lakukan pemeriksaan numerik: Buat satu contoh menggunakan struktur yang sama dengan sumber. Jika sumber memberikan angka, reproduksi rasio tersebut dengan tepat. Jika sumber tidak memberikan angka, Anda tetap dapat menguji apakah proses yang dijelaskan konsisten secara internal.
5. Periksa pembulatan dan kasus tepi: Verifikasi bagaimana sumber menangani situasi di mana jarak risk adalah nol (rasio tidak terdefinisi) atau di mana level menyiratkan jarak negatif (yang dapat mengindikasikan pengaturan “reward vs risk” yang tidak konsisten).

Jika Anda dapat mereproduksi hasil yang sama dari input yang dinyatakan sumber, Anda telah memverifikasi konsistensi komputasional metode tersebut.

Bukti dan desain contoh (tanpa mengasumsikan hasil)

Contoh verifikasi yang baik berfokus pada aritmetika dan definisi, bukan pada memprediksi hasil pasar. Misalnya, pilih harga acuan dan dua level yang direncanakan (satu untuk reward, satu untuk risk). Hitung jarak dalam satuan yang sama dan bentuk rasio persis seperti yang dijelaskan.

Apa yang perlu diperhatikan dalam contoh:

• Konsistensi satuan: Jika reward diukur dalam pip tetapi risk diukur dalam uang, rasio tidak dapat dibandingkan tanpa konversi.
• Titik acuan yang sama: Beberapa metode mengukur kedua jarak dari entry yang sama; yang lain tidak. Sumber harus eksplisit.
• Apa yang dikecualikan: Banyak penjelasan mengabaikan biaya dan kualitas eksekusi. Ini dapat diterima untuk verifikasi konsep, tetapi Anda harus memberi label contoh sebagai perkiraan.

Keterbatasan dan mode kegagalan yang harus Anda harapkan

Bahkan dengan aritmetika yang benar, beberapa keterbatasan dapat menyebabkan hasil dunia nyata menyimpang dari rasio reward/risk yang direncanakan:

• Biaya dan eksekusi: Trading nyata sering kali mencakup biaya (seperti biaya transaksi) dan efek eksekusi (seperti slippage). Rasio yang dihitung tanpa ini dapat melebih-lebihkan atau meremehkan hasil aktual.