Apa itu contoh terbukti (worked example) perhitungan ukuran posisi berbasis pip?
Ukuran posisi berbasis pip adalah cara memilih ukuran trade dengan menghubungkan (1) jumlah pip yang Anda perkirakan akan bergerak dan (2) dampak moneter dari pergerakan tersebut terhadap akun Anda. “Contoh terbukti (worked example)” membuat langkah-langkahnya eksplisit menggunakan angka dan asumsi yang dinyatakan, sehingga Anda dapat mereproduksi perhitungan tanpa bergantung pada data pasar langsung.
Berikut adalah satu skenario lengkap. Ini hanya bersifat informasional dan tidak mengasumsikan hasil apa pun.
Mekanisme: gagasan inti dan input
Untuk menentukan ukuran posisi menggunakan pip, biasanya Anda perlu:
- Jarak stop dalam pip: berapa banyak pip yang sesuai dengan pergerakan harga yang ingin Anda kendalikan.
- Anggaran risiko dalam mata uang akun: jumlah maksimum yang bersedia Anda rugi jika jarak stop tersebut terjadi.
- Nilai pip per unit (atau per lot): berapa nilai satu pip dalam mata uang akun Anda untuk ukuran kontrak tertentu.
Penyederhanaan yang umum adalah menggunakan:
Ukuran posisi = (Anggaran risiko) / (Jarak stop dalam pip × Nilai pip per pip)
Ini memisahkan mekanisme yang stabil (rumus dan cara mengubah pip menjadi uang) dari kondisi yang bervariasi (spesifikasi kontrak broker, definisi pip oleh instrumen, spread/biaya, dan detail konversi mata uang).
Bukti / contoh terbukti dengan setiap asumsi
Asumsi untuk contoh
- Mata uang akun: USD.
- Instrumen: pasangan forex di mana Anda mengukur pergerakan harga dalam pip, menggunakan definisi pip standar yaitu 0.0001 untuk sebagian besar pasangan utama.
- Ukuran kontrak: Anda dapat melakukan trading dalam “lot”, dan penyedia mendefinisikan satu lot sehingga 1 lot sesuai dengan nilai pip yang tetap.
- Asumsi nilai pip: $10 per pip per 1 lot (ini adalah input yang diasumsikan; dalam penggunaan nyata Anda harus mengambilnya dari spesifikasi kontrak penyedia Anda dan aturan konversi mata uang akun).
- Jarak stop: 20 pip.
- Anggaran risiko: $200.
Perhitungan langkah demi langkah
-
Hitung uang per pip untuk ukuran kontrak yang dipilih:
- Nilai pip per lot = $10 per pip.
-
Hitung uang pada jarak stop untuk 1 lot:
- Jarak stop = 20 pip
- Kerugian pada stop per 1 lot = 20 × $10 = $200.
-
Konversi anggaran risiko menjadi ukuran posisi:
- Anggaran risiko = $200
- Ukuran posisi = $200 / $200 per lot = 1.0 lot.
Apa yang ditunjukkan contoh ini
Dalam skenario ini, asumsi-asumsi tersebut menyiratkan bahwa 1.0 lot membuat kerugian moneter pada jarak stop 20 pip sama dengan anggaran risiko $200.
Keterbatasan dan risiko (mode kegagalan yang material)
-
Nilai pip mungkin tidak konstan dalam praktik Meskipun Anda memulai dengan asumsi nilai pip, nilai pip yang sebenarnya bisa berbeda karena spesifikasi kontrak instrumen, konversi mata uang akun, dan cara penyedia Anda menghitung presisi pip. Jika input nilai pip Anda salah, ukuran yang dihasilkan bisa terlalu besar atau terlalu kecil.
-
Jarak stop dan realitas eksekusi tidak sama Ukuran berbasis pip mengasumsikan pergerakan harga yang terealisasi sama dengan jarak stop. Dengan pelebaran spread, slippage, atau eksekusi yang tertunda, kerugian efektif dapat melebihi jarak pip yang direncanakan.
-
Biaya dan item non-pip dapat mengubah hasil aktual Biaya, komisi, dan biaya pembiayaan/penahanan dapat memengaruhi hasil bersih. Perhitungan yang hanya memperhitungkan pergerakan pip dapat meremehkan total biaya.
-
“Hubungan historis” tidak memvalidasi hasil masa depan Meskipun ukuran berbasis pip diterapkan secara konsisten, itu tidak berarti perilaku harga di masa depan akan sama. Volatilitas harga, likuiditas, dan perubahan rezim pasar dapat membuat kontrol risiko berbasis pip berperilaku berbeda dari waktu ke waktu.
Verifikasi dan pertanyaan berikutnya yang perlu ditanyakan
Untuk memverifikasi ukuran posisi berbasis pip secara independen, periksa poin-poin ini menggunakan dokumentasi penyedia Anda dan pengaturan akun Anda sendiri:
- Apakah platform Anda mendefinisikan pip sebagai 0.0001 (atau yang lain) untuk instrumen tersebut?
- Berapa nilai pip per lot/unit dalam mata uang akun Anda?
- Bagaimana tepatnya spread dan eksekusi memengaruhi harga entry dan exit yang terealisasi dibandingkan dengan jarak stop yang Anda asumsikan?
Jika Anda mau, pertanyaan perbandingan yang berguna berikutnya adalah: apa keterbatasan ukuran posisi berbasis pip dalam kondisi nilai pip yang berubah dan slippage eksekusi?