Contoh Perhitungan Ukuran Posisi Berbasis Pip (Dengan Asumsi yang Jelas)

Apa itu contoh perhitungan ukuran posisi berbasis pip?

Ukuran posisi berbasis pip adalah cara untuk memilih ukuran trading dengan menghubungkan (1) jumlah pip yang Anda perkirakan harga akan bergerak dan (2) dampak moneter dari pergerakan tersebut pada akun Anda. Sebuah “contoh perhitungan” membuat langkah-langkahnya eksplisit menggunakan angka dan asumsi yang dinyatakan, sehingga Anda dapat mereproduksi perhitungan tanpa bergantung pada data pasar langsung.

Di bawah ini adalah satu skenario lengkap. Ini hanya bersifat informasional dan tidak mengasumsikan hasil apa pun.

Mekanisme: ide inti dan input

Untuk menentukan ukuran posisi menggunakan pip, Anda biasanya memerlukan:

1. Jarak stop dalam pip: berapa banyak pip yang sesuai dengan pergerakan harga yang ingin Anda kendalikan.
2. Anggaran risiko dalam mata uang akun: jumlah maksimum yang bersedia Anda rugikan jika jarak stop tersebut terwujud.
3. Nilai pip per unit (atau per lot): berapa nilai satu pip dalam mata uang akun Anda untuk ukuran kontrak tertentu.

Penyederhanaan yang umum adalah menggunakan:

Ukuran posisi = (Anggaran risiko) / (Jarak stop dalam pip × Nilai pip per pip)

Ini memisahkan mekanika yang stabil (rumus dan cara Anda mengonversi pip menjadi uang) dari kondisi yang bervariasi (spesifikasi kontrak broker, definisi pip berdasarkan instrumen, spread/biaya, dan detail konversi mata uang).

Bukti / contoh perhitungan dengan setiap asumsi

Asumsi untuk contoh

• Mata uang akun: USD.
• Instrumen: pasangan forex di mana Anda mengukur pergerakan harga dalam pip, menggunakan definisi pip standar 0,0001 untuk sebagian besar pasangan utama.
• Ukuran kontrak: Anda dapat trading dalam “lot,” dan penyedia mendefinisikan lot sehingga 1 lot sesuai dengan nilai pip yang tetap.
• Asumsi nilai pip: $10 per pip per 1 lot (ini adalah input yang diasumsikan; dalam penggunaan nyata Anda harus mengambilnya dari spesifikasi kontrak penyedia dan aturan konversi mata uang akun Anda).
• Jarak stop: 20 pip.
• Anggaran risiko: $200.

Perhitungan langkah demi langkah

1. Hitung uang per pip untuk ukuran kontrak yang dipilih:

   • Nilai pip per lot = $10 per pip.

2. Hitung uang pada jarak stop untuk 1 lot:

   • Jarak stop = 20 pip
   • Kerugian pada stop per 1 lot = 20 × $10 = $200.

3. Konversikan anggaran risiko menjadi ukuran posisi:

   • Anggaran risiko = $200
   • Ukuran posisi = $200 / $200 per lot = 1,0 lot.

Apa yang ditunjukkan oleh contoh ini

Dalam skenario ini, asumsi menyiratkan bahwa 1,0 lot membuat kerugian moneter pada jarak stop 20 pip sama dengan anggaran risiko $200.

Keterbatasan dan risiko (mode kegagalan material)

1. Nilai pip mungkin tidak konstan dalam praktik Bahkan jika Anda memulai dengan asumsi nilai pip, nilai pip sebenarnya dapat berbeda karena spesifikasi kontrak instrumen, konversi mata uang akun, dan cara penyedia menghitung presisi pip. Jika input nilai pip Anda salah, ukuran yang dihasilkan bisa terlalu besar atau terlalu kecil.

2. Jarak stop dan realitas eksekusi tidak sama Ukuran berbasis pip mengasumsikan pergerakan harga yang terwujud sesuai dengan jarak stop. Dengan pelebaran spread, selip, atau eksekusi yang tertunda, kerugian efektif dapat melebihi jarak pip yang direncanakan.

3. Biaya dan item non-pip dapat mengubah hasil aktual Biaya, komisi, dan biaya pembiayaan/penyimpanan dapat memengaruhi hasil bersih. Perhitungan yang hanya memperhitungkan pergerakan pip dapat meremehkan total biaya.

4. “Hubungan historis” tidak memvalidasi hasil masa depan Bahkan jika ukuran berbasis pip diterapkan secara konsisten, itu tidak menyiratkan perilaku harga di masa depan. Volatilitas harga, likuiditas, dan perubahan rezim pasar dapat membuat kontrol risiko berbasis pip berperilaku berbeda seiring waktu.

Verifikasi dan pertanyaan berikutnya yang perlu diajukan

Untuk memverifikasi ukuran posisi berbasis pip secara independen, periksa item-item ini menggunakan dokumentasi penyedia Anda dan pengaturan akun Anda sendiri:

• Apakah platform Anda mendefinisikan pip sebagai 0,0001 (atau sesuatu yang lain) untuk instrumen tersebut?
• Berapa nilai pip per lot/unit Anda dalam mata uang akun Anda?
• Bagaimana tepatnya spread dan eksekusi memengaruhi harga masuk dan keluar yang terwujud relatif terhadap jarak stop yang Anda asumsikan?

Jika Anda mau, pertanyaan perbandingan berikutnya yang berguna adalah: apa saja keterbatasan ukuran posisi berbasis pip dengan adanya perubahan nilai pip dan selip eksekusi?